eviews中调整后的可决系数
@全叔5701：可决系数和调整后可决系数有什么区别? -
翟恒13122852806…… 拟合优度检验是OLS中的关键一环,对于总变差的分解我们可以记忆为:离差平方和(总平方和)=回归平方和+剩余平方和,即TSS=ESS+RSS.TSS是观测值与平均值差的平方和;ESS是估计值与平均值差的平方和;RSS是观测值与估计值...
@全叔5701：麻烦问一下 eviews 模型估计中得出 AIC=1.247747,SC=1.520631 决定系数为0.622,调整后的绝对误差为0.52这个模型可用吗?AIC值和SC值可以为正值吗... - 作业帮
翟恒13122852806…… [答案] 我不知道AIC能不能为正值,这个准则应该是在多个模型做比较的时候挑一个比较小的吧. 决定系数挺大的,估计F检验也通过了吧. 如果各变量的回归系数大部分显著,就可以开始解释了.
@全叔5701：50分献上!Eviews回归中OLS回归各个值代表含义以及之间相关联系 -
翟恒13122852806…… F反映的是变量总体联合对方程解释的显著性; T反映单个变量对方程的解释是否显著; R方代表回归方程的拟合程度,越高越好.
@全叔5701：调整后的可决系数公式
翟恒13122852806…… 调整后的可决系数公式:r=Cm(t0-t).可决系数,亦称测定系数、决定系数、可决指数.与复相关系数类似的,表示一个随机变量与多个随机变量关系的数字特征,用来反映回归模式说明因变量变化可靠程度的一个统计指标,一般用符号“R”表示.随机变量(randomvariable)表示随机试验各种结果的实值单值函数.随机事件不论与数量是否直接有关,都可以数量化,即都能用数量化的方式表达.随机事件数量化的好处是可以用数学分析的方法来研究随机现象.例如某一时间内公共汽车站等车乘客人数,电话交换台在一定时间内收到的呼叫次数,灯泡的寿命等等,都是随机变量的实例.
@全叔5701：修正后的可决系数公式
翟恒13122852806…… 修正后的可决系数公式是1-[RSS/(n-k)]/[TSS/(n-1)],可决系数,亦称测定系数、决定系数、可决指数,与复相关系数类似的,表示一个随机变量与多个随机变量关系的数字特征,用来反映回归模式说明因变量变化可靠程度的一个统计指标.统计指标简称“指标”,是反映社会经济总体现象数量特征的概念和数值.一个完整的统计指标包括指标名称和指标数值两个部分.
@全叔5701：求分析结果,使用eviews 出来的结果,帮我分析一下吧,急
翟恒13122852806…… 每个自变量的回归系数都不显著,因为对应的P值均大于0.05 回归方程拟合程度非常好,因为调整后的可决系数高达0.99 方程联合检验显著,因为F统计量对应的P值为0.003,在1%水平显著 DW值约等于2,说明方程不存在自相关现象 但是方程没有进行异方差和多重共线性检测 个人觉得进行共线性检测后可以提高各个自变量的P值
@全叔5701：Eviews6中R—squared,adjust R squared,F —statistic,durbin watson stat代表神马意思? -
翟恒13122852806…… R—squared,adjust R squared,是指可决系数,以及修正可决系数,其值越接近1表明,拟合得越好 F—statistic:是检验模型的线性关系的显著性水平,其值越大越好,一般直接看其P值,要求小于0.05 durbin watson stat:DW统计量,检验模型是否含有一阶自相关,其值越接近2越好!
@全叔5701：麻烦问一下 eviews 模型估计中得出 AIC=1.247747,SC=1.520631 决定系数为0.622,调整后的绝对误差为0.52
翟恒13122852806…… 我不知道AIC能不能为正值,这个准则应该是在多个模型做比较的时候挑一个比较小的吧. 决定系数挺大的,估计F检验也通过了吧. 如果各变量的回归系数大部分显著,就可以开始解释了.
@全叔5701：如何通过可决系数判定拟合优度
翟恒13122852806…… 可决系数是模型解释的变差与总变差的比,取值在0到1之间,可决系数越大,说明模型解释的变差占总变差的比例越高,说明回归线与观测值越接近,模型的拟合优度越好;反之,可决系数越小,说明模型的拟合优度越差.
@全叔5701：eviews中最小二乘估计分析结果去掉判定系数,调整判定系数,回归标准差,t值,f值,判断系数怎么求啊?急
翟恒13122852806…… 你说的是不是可决系数R^2 eviews结果里面直接就有啊t和 f结果也有啊~~
翟恒13122852806…… 拟合优度检验是OLS中的关键一环,对于总变差的分解我们可以记忆为:离差平方和(总平方和)=回归平方和+剩余平方和,即TSS=ESS+RSS.TSS是观测值与平均值差的平方和;ESS是估计值与平均值差的平方和;RSS是观测值与估计值...
@全叔5701：麻烦问一下 eviews 模型估计中得出 AIC=1.247747,SC=1.520631 决定系数为0.622,调整后的绝对误差为0.52这个模型可用吗?AIC值和SC值可以为正值吗... - 作业帮
翟恒13122852806…… [答案] 我不知道AIC能不能为正值,这个准则应该是在多个模型做比较的时候挑一个比较小的吧. 决定系数挺大的,估计F检验也通过了吧. 如果各变量的回归系数大部分显著,就可以开始解释了.
@全叔5701：50分献上!Eviews回归中OLS回归各个值代表含义以及之间相关联系 -
翟恒13122852806…… F反映的是变量总体联合对方程解释的显著性; T反映单个变量对方程的解释是否显著; R方代表回归方程的拟合程度,越高越好.
@全叔5701：调整后的可决系数公式
翟恒13122852806…… 调整后的可决系数公式:r=Cm(t0-t).可决系数,亦称测定系数、决定系数、可决指数.与复相关系数类似的,表示一个随机变量与多个随机变量关系的数字特征,用来反映回归模式说明因变量变化可靠程度的一个统计指标,一般用符号“R”表示.随机变量(randomvariable)表示随机试验各种结果的实值单值函数.随机事件不论与数量是否直接有关,都可以数量化,即都能用数量化的方式表达.随机事件数量化的好处是可以用数学分析的方法来研究随机现象.例如某一时间内公共汽车站等车乘客人数,电话交换台在一定时间内收到的呼叫次数,灯泡的寿命等等,都是随机变量的实例.
@全叔5701：修正后的可决系数公式
翟恒13122852806…… 修正后的可决系数公式是1-[RSS/(n-k)]/[TSS/(n-1)],可决系数,亦称测定系数、决定系数、可决指数,与复相关系数类似的,表示一个随机变量与多个随机变量关系的数字特征,用来反映回归模式说明因变量变化可靠程度的一个统计指标.统计指标简称“指标”,是反映社会经济总体现象数量特征的概念和数值.一个完整的统计指标包括指标名称和指标数值两个部分.
@全叔5701：求分析结果,使用eviews 出来的结果,帮我分析一下吧,急
翟恒13122852806…… 每个自变量的回归系数都不显著,因为对应的P值均大于0.05 回归方程拟合程度非常好,因为调整后的可决系数高达0.99 方程联合检验显著,因为F统计量对应的P值为0.003,在1%水平显著 DW值约等于2,说明方程不存在自相关现象 但是方程没有进行异方差和多重共线性检测 个人觉得进行共线性检测后可以提高各个自变量的P值
@全叔5701：Eviews6中R—squared,adjust R squared,F —statistic,durbin watson stat代表神马意思? -
翟恒13122852806…… R—squared,adjust R squared,是指可决系数,以及修正可决系数,其值越接近1表明,拟合得越好 F—statistic:是检验模型的线性关系的显著性水平,其值越大越好,一般直接看其P值,要求小于0.05 durbin watson stat:DW统计量,检验模型是否含有一阶自相关,其值越接近2越好!
@全叔5701：麻烦问一下 eviews 模型估计中得出 AIC=1.247747,SC=1.520631 决定系数为0.622,调整后的绝对误差为0.52
翟恒13122852806…… 我不知道AIC能不能为正值,这个准则应该是在多个模型做比较的时候挑一个比较小的吧. 决定系数挺大的,估计F检验也通过了吧. 如果各变量的回归系数大部分显著,就可以开始解释了.
@全叔5701：如何通过可决系数判定拟合优度
翟恒13122852806…… 可决系数是模型解释的变差与总变差的比,取值在0到1之间,可决系数越大,说明模型解释的变差占总变差的比例越高,说明回归线与观测值越接近,模型的拟合优度越好;反之,可决系数越小,说明模型的拟合优度越差.
@全叔5701：eviews中最小二乘估计分析结果去掉判定系数,调整判定系数,回归标准差,t值,f值,判断系数怎么求啊?急
翟恒13122852806…… 你说的是不是可决系数R^2 eviews结果里面直接就有啊t和 f结果也有啊~~
