eviews均值检验
@郝肢546：Eviews 一组数据和0有无显著差别如何检验 -
柳从19129306474…… 在SPSS中也可以检验,把数据输入后,在工具栏中的分析下拉列表中选择比较均值,在比较均值中选择单变量T检验,弹出的对话框中有检验值,输入你想检验的变量就可以了~~
@郝肢546：怎么检验一个变量的均值是否比另一个变量的均值大?用excel或者eviews能做到吗? -
柳从19129306474…… excel 和eviews都能做.excel2003在工具-数据分析-Z检验双样本平均差检验
@郝肢546：如何用EVIEWS计算残差的标准差和方差 -
柳从19129306474…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差;std.dev即标准差,方差是标准差的平方. 参数显著性检验t检验对应的prob,若小于0.05则参数的显著性检...
@郝肢546：如何用EVIEWS做相关性检验?毕业设计需要.我是两组不同种类基金的收益,在做均检验前需先做相关性检验 -
柳从19129306474…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
@郝肢546：怎么记eviews检验的假设 -
柳从19129306474…… 在各种检验中,存在原假设(H0)和备择假设(H1).一般来说,结论最好是“拒绝原假设”,即“通过该检验”.另一种对应的情况是“接受原假设”,即“不能通过该检验”.因为原假设一般是对应于一个小概率事件,即一个不太可能发...
@郝肢546：T单测检验在EVIEWS中怎么实现
柳从19129306474…… 打开你要检测的序列,在窗口中依次点击view-descriptive statistics & tests-simple hypothesis tests在弹出的窗口中mean中输入你的需要检测的原假设均值,其余项不用输入,得到的结果就是t检验值.根据t检验的对称性,可以推导对应的单侧检验.
@郝肢546：关于计量经济学Eviews的术语. -
柳从19129306474…… R-SQUARED 判定系数,越近1越好 ADJUSTED R-SQUARED 调整的判定系数,大多情况下略小于判定系数 S.E. OF REGRESSION 回归标准差,越小越好 LOG LIKELIHOOD 似然估计值,暂可不考虑 DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计...
@郝肢546：如何用Eviews检验生产函数模型 -
柳从19129306474…… 如果是道格拉斯形式的话,原式为Y=AL^(a)K^(β),因为道格拉斯形式是非线性的,需要用Ln转换成线性形式在输入命令时就是 Log(Y) c Log(K) Log(L) 如果方程本来就是线性的话,比如Y=A+aL+βK,在输入的时候就是 Y c L K. c是constant,常数.
@郝肢546：计量经济学求助?如何用eviews软件做单位根检验,又如何判别结果,请高手指教 -
柳从19129306474…… 请楼主按以下步骤...我提供界面操作方法...代码就不写了.. 1. 调用已经建立的Series 比如 GDP... 2. 在调出的界面下...点view / Unit root test... 3. 勾选有截距项的选项(intercept)...并选择滞后差分项为2阶(lagged differences)... 结果判定: 结果将会出现4个t统计量...分别为D-F的t-stat 和1% 5% 10%水平对应的t-stat.. 如果前者大于 10%水平下 t-stat..证明在10%置信水平下 不能拒绝null hypothesis...原序列有单位根...否则为一阶单整~I(1) (以此类推)
@郝肢546：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
柳从19129306474…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
柳从19129306474…… 在SPSS中也可以检验,把数据输入后,在工具栏中的分析下拉列表中选择比较均值,在比较均值中选择单变量T检验,弹出的对话框中有检验值,输入你想检验的变量就可以了~~
@郝肢546：怎么检验一个变量的均值是否比另一个变量的均值大?用excel或者eviews能做到吗? -
柳从19129306474…… excel 和eviews都能做.excel2003在工具-数据分析-Z检验双样本平均差检验
@郝肢546：如何用EVIEWS计算残差的标准差和方差 -
柳从19129306474…… 双击打开变量resid,点击view-descriptive statistics&tests-stats table给出一个表格,显示残差的均值,众数,最大值,最小值,标准差;std.dev即标准差,方差是标准差的平方. 参数显著性检验t检验对应的prob,若小于0.05则参数的显著性检...
@郝肢546：如何用EVIEWS做相关性检验?毕业设计需要.我是两组不同种类基金的收益,在做均检验前需先做相关性检验 -
柳从19129306474…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
@郝肢546：怎么记eviews检验的假设 -
柳从19129306474…… 在各种检验中,存在原假设(H0)和备择假设(H1).一般来说,结论最好是“拒绝原假设”,即“通过该检验”.另一种对应的情况是“接受原假设”,即“不能通过该检验”.因为原假设一般是对应于一个小概率事件,即一个不太可能发...
@郝肢546：T单测检验在EVIEWS中怎么实现
柳从19129306474…… 打开你要检测的序列,在窗口中依次点击view-descriptive statistics & tests-simple hypothesis tests在弹出的窗口中mean中输入你的需要检测的原假设均值,其余项不用输入,得到的结果就是t检验值.根据t检验的对称性,可以推导对应的单侧检验.
@郝肢546：关于计量经济学Eviews的术语. -
柳从19129306474…… R-SQUARED 判定系数,越近1越好 ADJUSTED R-SQUARED 调整的判定系数,大多情况下略小于判定系数 S.E. OF REGRESSION 回归标准差,越小越好 LOG LIKELIHOOD 似然估计值,暂可不考虑 DURBIN-WATSON STAT 杜宾-瓦特森统计...
@郝肢546：如何用Eviews检验生产函数模型 -
柳从19129306474…… 如果是道格拉斯形式的话,原式为Y=AL^(a)K^(β),因为道格拉斯形式是非线性的,需要用Ln转换成线性形式在输入命令时就是 Log(Y) c Log(K) Log(L) 如果方程本来就是线性的话,比如Y=A+aL+βK,在输入的时候就是 Y c L K. c是constant,常数.
@郝肢546：计量经济学求助?如何用eviews软件做单位根检验,又如何判别结果,请高手指教 -
柳从19129306474…… 请楼主按以下步骤...我提供界面操作方法...代码就不写了.. 1. 调用已经建立的Series 比如 GDP... 2. 在调出的界面下...点view / Unit root test... 3. 勾选有截距项的选项(intercept)...并选择滞后差分项为2阶(lagged differences)... 结果判定: 结果将会出现4个t统计量...分别为D-F的t-stat 和1% 5% 10%水平对应的t-stat.. 如果前者大于 10%水平下 t-stat..证明在10%置信水平下 不能拒绝null hypothesis...原序列有单位根...否则为一阶单整~I(1) (以此类推)
@郝肢546：Eviews做面板数据回归,什么时候需要进行单位根检验和协整检验呢?数据是2007 - 2011年,样本量很大
柳从19129306474…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
