eviews回归结果填空
@莘琦5684：计量经济学根据eviews回归结果,表格里的数据怎么算出来 -
牧很17691839005…… 计算如下. 1:Coefficient除以standard error 等于 t-statisticcost 的 t-statistic就等于 -56.43329/31.45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)/(n-k)]eg: 常数C的standard error 就等于 155.6083/0.269042=578.379212167617Income 的 ...
@莘琦5684：用eviews 做logistic回归的结果分析 拜求高手~~~~~~~~ -
牧很17691839005…… EY FA两个变量后面的P值分别为0.5001、0.1532,他们过大,在95%的水平上无法通过,这两个变量应该从模型中剔除,他们的影响是不显著的.EF的P值为0.0291,99%的水平上通过不了,这个变量也考虑剔除掉. 没有什么检验,都是一些统计量,回归标准误 残差平方和 赤池信息准则 施瓦茨信息准则 对数似然值 似然比 只有一个似然比检验LR统计量 它对应的概率值是0,说明模型可以接受. LR统计量类似于F统计量,是说明模型整体优度.
@莘琦5684：eviews回归结果,谁能帮我分析下,谢谢 -
牧很17691839005…… 你的模型没有常数项 DW≈1.3,可能存在自相关 不知道你的因变量是什么,感觉模型拟合效果一般...可决系数不高
@莘琦5684：eviews回归结果应该怎样详细分析啊y=760.0819+0.316395x+Ut R^2=0.95T:(10.44) (12.41329) DW=1.233F统计量约为154(Y表示租金,X表示房价)求大神搭... - 作业帮
牧很17691839005…… [答案] 变量是显著的 房价对rent有影响的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@莘琦5684：求大神帮忙分析eviews回归分析的结果~ -
牧很17691839005…… 你这个存在自相关哦 DW值1.724096 有点小 c1 c2 c3 c4 对因变量都有显著的影响,p值为0.0000,能够构成回归方程,c1对因变量是负相影响,其他变量是正向影响
@莘琦5684：怎样评价eviews多元回归结果 -
牧很17691839005…… 建立workfile.打开软件,file---new---workfile建立. 填写相关起始日期和命名.点击“OK”,workfile建立. 主窗口写入“DATA Y X1 X2”回车. 出现数据录入表格.点击edit按钮可锁定或更改数据. 在主窗口点击“quick”---“estimate equation”,在出现的窗口中选择LS(最小二乘估计), 在estimate equation窗口输入'Y C X1 X2',点击确定,得出分析结果.
@莘琦5684：eviews 回归分析结果求大神给我分析下 -
牧很17691839005…… 模型中三个解释变量的估计值分别为0.236435,0.061913,0.97819,标准差分别是0.0152,0.0228,0.0,标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的,越小越稳定,三个解释变量的估计值的T值是用于检验系数是否为零的,若值大于临界值则可靠.估计值的显著性概率值(prob)都小于5%水平,说明系数是显著的.R方是表示回归的拟合程度,越接近1说明拟合得越完美.调整的R方是随着变量的增加,对增加的变量进行的“惩罚”.D-W值是衡量回归残差是否序列自相关,如果严重偏离2,则认为存在序列相关问题.F统计值是衡量回归方程整体显著性的假设检验,越大越显著
@莘琦5684：急……以下是我的eviews的回归分析结果,看不懂,麻烦帮我分析一下~~谢谢~~ -
牧很17691839005…… 常数项C不显著 独立变量E不显著 A在1%的水平下显著 X在5%的水平下显著 拟合优度74.49% 应该说还是可以的 不过你只有19个观察值 达不到大样本的底线 你需要检验残差是否是正态分布的 不然t检验作用不大 相对应的F检验表明这个模型整体上说还是可以的 D-W指标表明不存在残差一阶自回归
@莘琦5684：eviews回归结果分析,这个结果怎么分析,没有一个是显著的还可以分析吗 -
牧很17691839005…… 没分析的必要的,因为F统计量的伴随概率P已经是0.36了,整体不显著!
@莘琦5684：用EVIEWS5.0建立多元回归模型 结果如下.帮忙分析一下
牧很17691839005…… GDP和SP的系数不显著;F统计量偏小,建议检查显著性;D-W统计量1.344,不能完全判断没有自相关性. 建议先把所有自变量去对数回归.
牧很17691839005…… 计算如下. 1:Coefficient除以standard error 等于 t-statisticcost 的 t-statistic就等于 -56.43329/31.45720Adjusted R-quared= [1-(n-1)(1-R^2)/(n-k)]eg: 常数C的standard error 就等于 155.6083/0.269042=578.379212167617Income 的 ...
@莘琦5684：用eviews 做logistic回归的结果分析 拜求高手~~~~~~~~ -
牧很17691839005…… EY FA两个变量后面的P值分别为0.5001、0.1532,他们过大,在95%的水平上无法通过,这两个变量应该从模型中剔除,他们的影响是不显著的.EF的P值为0.0291,99%的水平上通过不了,这个变量也考虑剔除掉. 没有什么检验,都是一些统计量,回归标准误 残差平方和 赤池信息准则 施瓦茨信息准则 对数似然值 似然比 只有一个似然比检验LR统计量 它对应的概率值是0,说明模型可以接受. LR统计量类似于F统计量,是说明模型整体优度.
@莘琦5684：eviews回归结果,谁能帮我分析下,谢谢 -
牧很17691839005…… 你的模型没有常数项 DW≈1.3,可能存在自相关 不知道你的因变量是什么,感觉模型拟合效果一般...可决系数不高
@莘琦5684：eviews回归结果应该怎样详细分析啊y=760.0819+0.316395x+Ut R^2=0.95T:(10.44) (12.41329) DW=1.233F统计量约为154(Y表示租金,X表示房价)求大神搭... - 作业帮
牧很17691839005…… [答案] 变量是显著的 房价对rent有影响的 我替别人做这类的数据分析蛮多的
@莘琦5684：求大神帮忙分析eviews回归分析的结果~ -
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@莘琦5684：怎样评价eviews多元回归结果 -
牧很17691839005…… 建立workfile.打开软件,file---new---workfile建立. 填写相关起始日期和命名.点击“OK”,workfile建立. 主窗口写入“DATA Y X1 X2”回车. 出现数据录入表格.点击edit按钮可锁定或更改数据. 在主窗口点击“quick”---“estimate equation”,在出现的窗口中选择LS(最小二乘估计), 在estimate equation窗口输入'Y C X1 X2',点击确定,得出分析结果.
@莘琦5684：eviews 回归分析结果求大神给我分析下 -
牧很17691839005…… 模型中三个解释变量的估计值分别为0.236435,0.061913,0.97819,标准差分别是0.0152,0.0228,0.0,标准差是衡量回归系数值的稳定性和可靠性的,越小越稳定,三个解释变量的估计值的T值是用于检验系数是否为零的,若值大于临界值则可靠.估计值的显著性概率值(prob)都小于5%水平,说明系数是显著的.R方是表示回归的拟合程度,越接近1说明拟合得越完美.调整的R方是随着变量的增加,对增加的变量进行的“惩罚”.D-W值是衡量回归残差是否序列自相关,如果严重偏离2,则认为存在序列相关问题.F统计值是衡量回归方程整体显著性的假设检验,越大越显著
@莘琦5684：急……以下是我的eviews的回归分析结果,看不懂,麻烦帮我分析一下~~谢谢~~ -
牧很17691839005…… 常数项C不显著 独立变量E不显著 A在1%的水平下显著 X在5%的水平下显著 拟合优度74.49% 应该说还是可以的 不过你只有19个观察值 达不到大样本的底线 你需要检验残差是否是正态分布的 不然t检验作用不大 相对应的F检验表明这个模型整体上说还是可以的 D-W指标表明不存在残差一阶自回归
@莘琦5684：eviews回归结果分析,这个结果怎么分析,没有一个是显著的还可以分析吗 -
牧很17691839005…… 没分析的必要的,因为F统计量的伴随概率P已经是0.36了,整体不显著!
@莘琦5684：用EVIEWS5.0建立多元回归模型 结果如下.帮忙分析一下
牧很17691839005…… GDP和SP的系数不显著;F统计量偏小,建议检查显著性;D-W统计量1.344,不能完全判断没有自相关性. 建议先把所有自变量去对数回归.
