eviews对方程进行f检验
@俟有5088：急!!!请教关于Eviews操作的问题(t检验和F检验的问题) -
法潘18317165092…… t检验是对变量的检验,f检验是对整体方程的检验.你可以检验是否出现了多重共线性
@俟有5088：用EVIEWS做多元回归后,F检验和T检验怎么做 -
法潘18317165092…… 多元回归本身就可以给出f和t检验
@俟有5088：Eviews中怎么对两个序列进行F检验?
法潘18317165092…… 是不是可以将其中一个做因变量 一个做自变量 做线性回归 然后输出结果里就能看到F检验值了
@俟有5088：eviews中怎么对所做的回归模型进行检验 -
法潘18317165092…… 自带的是做f检验
@俟有5088：panel data 如何确定是使用固定效应分析还是随机效应分析? -
法潘18317165092…… 面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验).过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应. F检验是...
@俟有5088：如何消除SPSS回归方程中的自相关与共线性 -
法潘18317165092…… 用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是多重共线性了.还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的.可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共线性越明显.希望对你有用
@俟有5088：如何对面板数据进行F检验 -
法潘18317165092…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@俟有5088：干涉变量如何检验 -
法潘18317165092…… 统计学中想比较回归系数之间的差异,可以利用标准化回归系数,通过比较回归系数的标准化值的大小来比较变量的影响程度,当然前提是,回归系数都是显著的. 另外,你可以用F检验或Wald检验对多个回归系数的线性约束进行检验,当然这个说白了还是系数显著性检验,比如你的原假设可以是x1-x2=2,其中x1,x2都是变量的回归系数.比如Eviews中:你在回归方程的窗口中,左顶角view->coefficient tests->Wald. 如果对您有帮助,请记得采纳为满意答案,谢谢!祝您生活愉快!
@俟有5088：求帮助分析EVIEWS软件做的一个OLS结果.主要是T分布,F分布,拟合优度检验,要求把查表后相关数据写详细.
法潘18317165092…… 你要求的置信度是多少啊?鉴于你没有说,假设显著性水平就是0.01. 1.可决系数较高,可以看作是高度拟合. 2.通过解释变量的t检验发现x1x3对被解释变量的影响是显著的,其他的是不显著.方程的f检验通过,所以所以方程式显著的.所以,说变量之间具有多重共线性.(我不知道具体题目,所以假设你的解释变量的系数的经济意义是正确的) 3.分别作y与x1x2x3x4之间的回归,找出初始回归模型,然后逐步回归找出调整后的回归方程即可. (一点个人见解)
@俟有5088：为什么eviews参数估计没有F检验值 -
法潘18317165092…… 因为f检验是对方程整体拟合度的检验,对于参数的检验适用于t检验
法潘18317165092…… t检验是对变量的检验,f检验是对整体方程的检验.你可以检验是否出现了多重共线性
@俟有5088：用EVIEWS做多元回归后,F检验和T检验怎么做 -
法潘18317165092…… 多元回归本身就可以给出f和t检验
@俟有5088：Eviews中怎么对两个序列进行F检验?
法潘18317165092…… 是不是可以将其中一个做因变量 一个做自变量 做线性回归 然后输出结果里就能看到F检验值了
@俟有5088：eviews中怎么对所做的回归模型进行检验 -
法潘18317165092…… 自带的是做f检验
@俟有5088：panel data 如何确定是使用固定效应分析还是随机效应分析? -
法潘18317165092…… 面板数据确定采用固定效应还是随机效应需要做hausman test(豪斯曼检验).过程是,先对面板数据做随机性检验,在结果窗口的PROC菜单下选择hausman test就可以了,检验的原假设是应该采用随机效应,备则假设是固定效应. F检验是...
@俟有5088：如何消除SPSS回归方程中的自相关与共线性 -
法潘18317165092…… 用eviews计算,看各参数的T检验及F检验是否通过,如果F检验通过,但是有两个以上T检验不通过,就有很大的可能是多重共线性了.还有就是看模型中所用的变量之间会不会明显相关,就像,货币供应量和工资之类的.可以尝试直接联立两个变量的方差,看变量间的R平方是不是很接近1,越接近1,说明多重共线性越明显.希望对你有用
@俟有5088：如何对面板数据进行F检验 -
法潘18317165092…… 做固定效应模型,模型下面有F检验 POLS 就是OLS ,直接用reg 命令回归即可,结论已经很明确,个体之间在1%的显著性水平下存在明显的差异,POLS不适合.
@俟有5088：干涉变量如何检验 -
法潘18317165092…… 统计学中想比较回归系数之间的差异,可以利用标准化回归系数,通过比较回归系数的标准化值的大小来比较变量的影响程度,当然前提是,回归系数都是显著的. 另外,你可以用F检验或Wald检验对多个回归系数的线性约束进行检验,当然这个说白了还是系数显著性检验,比如你的原假设可以是x1-x2=2,其中x1,x2都是变量的回归系数.比如Eviews中:你在回归方程的窗口中,左顶角view->coefficient tests->Wald. 如果对您有帮助,请记得采纳为满意答案,谢谢!祝您生活愉快!
@俟有5088：求帮助分析EVIEWS软件做的一个OLS结果.主要是T分布,F分布,拟合优度检验,要求把查表后相关数据写详细.
法潘18317165092…… 你要求的置信度是多少啊?鉴于你没有说,假设显著性水平就是0.01. 1.可决系数较高,可以看作是高度拟合. 2.通过解释变量的t检验发现x1x3对被解释变量的影响是显著的,其他的是不显著.方程的f检验通过,所以所以方程式显著的.所以,说变量之间具有多重共线性.(我不知道具体题目,所以假设你的解释变量的系数的经济意义是正确的) 3.分别作y与x1x2x3x4之间的回归,找出初始回归模型,然后逐步回归找出调整后的回归方程即可. (一点个人见解)
@俟有5088：为什么eviews参数估计没有F检验值 -
法潘18317165092…… 因为f检验是对方程整体拟合度的检验,对于参数的检验适用于t检验
