eviews怎么消除sigmasq
@游媛1242：怎么用eviews软件消除序列相关性?最好详细点,被采用的给加分.
山毓18869734804…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
@游媛1242：当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
山毓18869734804…… DW=0时,残差序列存在完全正自相关,DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关,DW=2时,残差序列无自相关,DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关,DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
@游媛1242：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
山毓18869734804…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@游媛1242：怎样用做Eviews主成分分析和因子分析 -
山毓18869734804…… 主成分分析就是将多项指标转化为少数几项综合指标,用综合指标来解释多变量的方差-协方差结构.综合指标即为主成分.所得出的少数几个主成分,要尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此不相关.因子分析是研究如何以最少的信息丢失...
@游媛1242：Eviews里的数据都变成了NA,怎么办 -
山毓18869734804…… 那是因为你的运算(比如说做了一次回归)中有需要差分的地方,已进行差分,结果的开头就会少一位,所以是NA,即空值.还有种可能是你使用的变量中某个变量没有数值,所以运算的结果剩的残差里自然也不会有数值.
@游媛1242：eviews 做ADF检验,提示near singular matrix ,请问是什么原因? 您怎么解决的这个问题啊? -
山毓18869734804…… 变量共线性,你可能操作有问题
@游媛1242：用Eviews估计结果得到表格后,如何检验回归系数的显著性? -
山毓18869734804…… 看系数后面最后一项p值,代表了显著性水平,一般小于0.05便可以接受.不过要注意整体模型是否满足古典假设,进行检验,看有无多重共线性,自相关,异方差....
@游媛1242：eviews 怎么进行平稳性检验,协整检验,还有GRANGER因果检验,操作步骤?SPSS的可以么? -
山毓18869734804…… 应用时间序列分析么? 首先先做一个时序图,得出你这个序列他是不平稳的,同时,自相关和偏相关检验,可以看到有拖尾现象,直观判断数据不平稳,有着严重的自相关性.因此建立模型之前,必须对序列进行平稳化处理.一般,我们用差分...
@游媛1242：二阶差分以后仍存在单位根,取对数以后还是存在单位根,怎么办?? -
山毓18869734804…… 显然不是面板数据,是时间数据.eviews和stata都可以搞定时间序列数据.一般经济变量取对数后,一阶就平稳了.怎么可能有一个变量二阶平稳呢?我一...
@游媛1242：用EVIEWS做回归时,变量不平稳但不想做差分怎么办? -
山毓18869734804…… “一个变量不平稳真的就不能做回归吗?” 当然不是,即使自变量和因变量都不平稳,但只要是同阶单整的,仍然有可能进行回归. 因此,是否可以进行回归,并不是以是否平稳为必要条件.正确的办法是进行协整检验. 通过了协整检验,就可以进行回归.
山毓18869734804…… 建立出模型来,然后点view》residual test》series correlation LM test 默认是做二阶差分,出来的结果如果obs和resid(-2)都显著了那重复上面步骤做三阶的,直到obs显著,resid(-p)不显著就停止,就是p阶自回归消除,此时DW量应该特别接近2 到这,模型就是y=c+B1*X+e(t) e(t)=b1*e(t-1)+b2*e(t-2)....+bp*e(t-p)+u 参数估计里面直接有
@游媛1242：当DW值为0.864219时是否自相关呀,用EVIEWS怎样消除自相关呀?急求 -
山毓18869734804…… DW=0时,残差序列存在完全正自相关,DW=(0,2)时,残差序列存在正自相关,DW=2时,残差序列无自相关,DW=(2,4)时,残差序列存在负自相关,DW=4时,残差序列存在完全负自相关. 所以先回答你第一个问题:当DW值为0.864219时是自相关. 第二个问题:有自带程序,makeequation的时候选择,用迭代法
@游媛1242：怎么用EVIEWS解决自相关问题啊?
山毓18869734804…… 消除自相关在EVIEWS中可以用AR(P),MA(P)来进行,也就是说,在回归时加入AR(P)或MA(P),至于P取几阶,可以不断尝试,去一个DW值好的.具体的模型是: 在命令窗口输入: IS X C GDP AR(1)或者IS X C GDP MA(1) 根据自相关的情况不同,可以选择AR模型或者MA模型进行消除,阶数自己定.
@游媛1242：怎样用做Eviews主成分分析和因子分析 -
山毓18869734804…… 主成分分析就是将多项指标转化为少数几项综合指标,用综合指标来解释多变量的方差-协方差结构.综合指标即为主成分.所得出的少数几个主成分,要尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此不相关.因子分析是研究如何以最少的信息丢失...
@游媛1242：Eviews里的数据都变成了NA,怎么办 -
山毓18869734804…… 那是因为你的运算(比如说做了一次回归)中有需要差分的地方,已进行差分,结果的开头就会少一位,所以是NA,即空值.还有种可能是你使用的变量中某个变量没有数值,所以运算的结果剩的残差里自然也不会有数值.
@游媛1242：eviews 做ADF检验,提示near singular matrix ,请问是什么原因? 您怎么解决的这个问题啊? -
山毓18869734804…… 变量共线性,你可能操作有问题
@游媛1242：用Eviews估计结果得到表格后,如何检验回归系数的显著性? -
山毓18869734804…… 看系数后面最后一项p值,代表了显著性水平,一般小于0.05便可以接受.不过要注意整体模型是否满足古典假设,进行检验,看有无多重共线性,自相关,异方差....
@游媛1242：eviews 怎么进行平稳性检验,协整检验,还有GRANGER因果检验,操作步骤?SPSS的可以么? -
山毓18869734804…… 应用时间序列分析么? 首先先做一个时序图,得出你这个序列他是不平稳的,同时,自相关和偏相关检验,可以看到有拖尾现象,直观判断数据不平稳,有着严重的自相关性.因此建立模型之前,必须对序列进行平稳化处理.一般,我们用差分...
@游媛1242：二阶差分以后仍存在单位根,取对数以后还是存在单位根,怎么办?? -
山毓18869734804…… 显然不是面板数据,是时间数据.eviews和stata都可以搞定时间序列数据.一般经济变量取对数后,一阶就平稳了.怎么可能有一个变量二阶平稳呢?我一...
@游媛1242：用EVIEWS做回归时,变量不平稳但不想做差分怎么办? -
山毓18869734804…… “一个变量不平稳真的就不能做回归吗?” 当然不是,即使自变量和因变量都不平稳,但只要是同阶单整的,仍然有可能进行回归. 因此,是否可以进行回归,并不是以是否平稳为必要条件.正确的办法是进行协整检验. 通过了协整检验,就可以进行回归.
