eviews的arch-lm检验
@空庄4713：Eviews软件中ARCH Test是LM检验么? -
尤殷13262335607…… ARCH-LM是一种检验方法,在eviews中可以实现
@空庄4713：eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析 - 作业帮
尤殷13262335607…… [答案] 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
@空庄4713：请问eviews的arch lm检验在哪里呀,和7.0不太一样找不到了, -
尤殷13262335607…… 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值0081
@空庄4713：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
尤殷13262335607…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@空庄4713：用eviews做怀特检验 -
尤殷13262335607…… 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交叉项的,根据你的需求来选择.另外,在White上面的那个ARCH LM Test也是用来检验异方差的,时间序列一般用ARCH来检验,同时ARCH LM也只能检验时间序列.
@空庄4713：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
尤殷13262335607…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@空庄4713：怎么用eviews做arch模型 -
尤殷13262335607…… 下拉菜单选择arch即可
@空庄4713：LR检验和LM检验在eviews里面怎么做 -
尤殷13262335607…… 设模型为:Yt=b1+b2Xt+b3X2t+ut 用Eviews软件,将20年的数据输入,然后用OLS(最小二乘法),就能弄出来~ 如果要单独为gnp或是出口额、进口额做分析,就在进行OLS分析时的那个输入框内,分别输入Y C X1 或是Y C X2 希望对你有用! 如果有需要,我可以把Eviews软件的电子使用指导书发给你!
@空庄4713：Eviews中LM检验结果怎么分析 -
尤殷13262335607…… 根据P值,应接受原假设,不存在自相关
@空庄4713：怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 - 作业帮
尤殷13262335607…… [答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
尤殷13262335607…… ARCH-LM是一种检验方法,在eviews中可以实现
@空庄4713：eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析 - 作业帮
尤殷13262335607…… [答案] 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
@空庄4713：请问eviews的arch lm检验在哪里呀,和7.0不太一样找不到了, -
尤殷13262335607…… 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值0081
@空庄4713：eviews arch检验的滞后期是什么意思 -
尤殷13262335607…… ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格尔(Engle 1982)针对ARCH过程提出LM检验法.为了可以比较容易的解释,我们先说一下滞后效应.因变量受到自身或另一解释变量的前几期值影响的现象称为滞后效应.表示前几期值的变量称为滞后变量.滞后期就是说,事件发生后对后面要发生事件持续影响的时间. ——经济和考研——团队,满意请采纳,不满意请追问,谢谢~~
@空庄4713：用eviews做怀特检验 -
尤殷13262335607…… 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交叉项的,根据你的需求来选择.另外,在White上面的那个ARCH LM Test也是用来检验异方差的,时间序列一般用ARCH来检验,同时ARCH LM也只能检验时间序列.
@空庄4713：用eviews做arch检验得到的估计结果怎么做方差分析 -
尤殷13262335607…… 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择arch或者white,然后点击OK.
@空庄4713：怎么用eviews做arch模型 -
尤殷13262335607…… 下拉菜单选择arch即可
@空庄4713：LR检验和LM检验在eviews里面怎么做 -
尤殷13262335607…… 设模型为:Yt=b1+b2Xt+b3X2t+ut 用Eviews软件,将20年的数据输入,然后用OLS(最小二乘法),就能弄出来~ 如果要单独为gnp或是出口额、进口额做分析,就在进行OLS分析时的那个输入框内,分别输入Y C X1 或是Y C X2 希望对你有用! 如果有需要,我可以把Eviews软件的电子使用指导书发给你!
@空庄4713：Eviews中LM检验结果怎么分析 -
尤殷13262335607…… 根据P值,应接受原假设,不存在自相关
@空庄4713：怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 - 作业帮
尤殷13262335607…… [答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
