eviews计算var值步骤
@钱富2858：eviews做VAR步骤 -
庞岭18676481283…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@钱富2858：如何用eviews做var模型 -
庞岭18676481283…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@钱富2858：EVIEWS计算VaR -
庞岭18676481283…… var的参数方法需要你计算方差,你可以用garch类模型来做.
@钱富2858：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
庞岭18676481283…… 输入var之后,输入变量就可以了
@钱富2858：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
庞岭18676481283…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@钱富2858：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
庞岭18676481283…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@钱富2858：VAR模型eviews怎么实现? -
庞岭18676481283…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@钱富2858：求助,如何使用R计算VaR value at risk -
庞岭18676481283…… 用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR
@钱富2858：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
庞岭18676481283…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@钱富2858：急求~~~~用EVIEWS做VAR分析时输入变量显示未定义????? -
庞岭18676481283…… Eviews可以做面板VAR(VEC)分析,在操作上和时间序列几乎没有区别,具体操作是从面板工作文件进入(不要从对象pool进入).具体步骤:新建工作文件,工作文件类型选择Balanced Panel ,定义变量,数据的输入要在定义的变量里粘贴数据,而不应在此工作文件下建立新的pool中录入数据.工作文件建立后自动生成变量结构描述文件,并以1、2、3......作为截面成员标识(对于初学者建议如此,熟练后可用字母代之) 我试了,可以用.用pool对象建立的面板数据只能针对面板数据模型来使用,所以那种输入方式的数据无法用EVIEWS进行VAR.
庞岭18676481283…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@钱富2858：如何用eviews做var模型 -
庞岭18676481283…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@钱富2858：EVIEWS计算VaR -
庞岭18676481283…… var的参数方法需要你计算方差,你可以用garch类模型来做.
@钱富2858：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
庞岭18676481283…… 输入var之后,输入变量就可以了
@钱富2858：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
庞岭18676481283…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@钱富2858：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
庞岭18676481283…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@钱富2858：VAR模型eviews怎么实现? -
庞岭18676481283…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@钱富2858：求助,如何使用R计算VaR value at risk -
庞岭18676481283…… 用eviews估计出garch之后产生garch序列(sigma),然后利用VaR=mu-alpha*sigma得到VaR
@钱富2858：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
庞岭18676481283…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@钱富2858：急求~~~~用EVIEWS做VAR分析时输入变量显示未定义????? -
庞岭18676481283…… Eviews可以做面板VAR(VEC)分析,在操作上和时间序列几乎没有区别,具体操作是从面板工作文件进入(不要从对象pool进入).具体步骤:新建工作文件,工作文件类型选择Balanced Panel ,定义变量,数据的输入要在定义的变量里粘贴数据,而不应在此工作文件下建立新的pool中录入数据.工作文件建立后自动生成变量结构描述文件,并以1、2、3......作为截面成员标识(对于初学者建议如此,熟练后可用字母代之) 我试了,可以用.用pool对象建立的面板数据只能针对面板数据模型来使用,所以那种输入方式的数据无法用EVIEWS进行VAR.
