var模型完整步骤
@冷尚5145：VAR模型(在险价值模型) - 搜狗百科
庞言17837415690…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@冷尚5145：如何建立VAR模型 -
庞言17837415690…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@冷尚5145：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
庞言17837415690…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
@冷尚5145：如何建立var模型 stata -
庞言17837415690…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@冷尚5145：如何用eviews做var模型 -
庞言17837415690…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@冷尚5145：VAR模型eviews怎么实现? -
庞言17837415690…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@冷尚5145：eviews做VAR步骤 -
庞言17837415690…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@冷尚5145：什么是VAR模型 -
庞言17837415690…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@冷尚5145：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
庞言17837415690…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
庞言17837415690…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@冷尚5145：如何建立VAR模型 -
庞言17837415690…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@冷尚5145：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
庞言17837415690…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
@冷尚5145：如何建立var模型 stata -
庞言17837415690…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@冷尚5145：如何用eviews做var模型 -
庞言17837415690…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@冷尚5145：VAR模型eviews怎么实现? -
庞言17837415690…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@冷尚5145：eviews做VAR步骤 -
庞言17837415690…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@冷尚5145：什么是VAR模型 -
庞言17837415690…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@冷尚5145：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
庞言17837415690…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
