var模型的预测结果怎么看
@于迹2823：var模型的结果怎么分析?大神帮我看看吧! -
甫南19889255214…… 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值
@于迹2823：什么是VAR模型 -
甫南19889255214…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@于迹2823：var(x)表示什么意思? -
甫南19889255214…… var(x)是一个统计学中的概念,它代表着一个数据集的变异程度.简单的说,它反映了数据的散布程度,即数据点的离散程度.如果var(x)的值越大,则说明数据的离散程度越高,表示数据间的差异性也越大.反之,如果var(x)的值越小,则说明数...
@于迹2823：Eviews中,VEC模型结果的含义 -
甫南19889255214…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@于迹2823：作协整检验时,用Eviews作VAR模型,请问结果怎么看?即得出的VAR方程是什么?是否有协整关系.在线等!! -
甫南19889255214…… 在这个软件页面,点击view,点击representitaona之后得到的公式应该就是你需要的
@于迹2823：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
甫南19889255214…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@于迹2823：在matlab中,怎么用VAR模型预测出均值 -
甫南19889255214…… 用mean(X)命令,当X为向量,返回向量的均值;当X为矩阵,返回矩阵每列元素均值构成的行向量.同理,求方差可用var(X),用法和mean类似.
@于迹2823：一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
甫南19889255214…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@于迹2823：求教,怎么看VEC 下做的格兰杰因果检验结果 -
甫南19889255214…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@于迹2823：VAR模型如何确认最佳的滞后阶?VAR模型如何确认最佳的滞后阶数
甫南19889255214…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
甫南19889255214…… 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值
@于迹2823：什么是VAR模型 -
甫南19889255214…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@于迹2823：var(x)表示什么意思? -
甫南19889255214…… var(x)是一个统计学中的概念,它代表着一个数据集的变异程度.简单的说,它反映了数据的散布程度,即数据点的离散程度.如果var(x)的值越大,则说明数据的离散程度越高,表示数据间的差异性也越大.反之,如果var(x)的值越小,则说明数...
@于迹2823：Eviews中,VEC模型结果的含义 -
甫南19889255214…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@于迹2823：作协整检验时,用Eviews作VAR模型,请问结果怎么看?即得出的VAR方程是什么?是否有协整关系.在线等!! -
甫南19889255214…… 在这个软件页面,点击view,点击representitaona之后得到的公式应该就是你需要的
@于迹2823：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
甫南19889255214…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@于迹2823：在matlab中,怎么用VAR模型预测出均值 -
甫南19889255214…… 用mean(X)命令,当X为向量,返回向量的均值;当X为矩阵,返回矩阵每列元素均值构成的行向量.同理,求方差可用var(X),用法和mean类似.
@于迹2823：一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
甫南19889255214…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@于迹2823：求教,怎么看VEC 下做的格兰杰因果检验结果 -
甫南19889255214…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@于迹2823：VAR模型如何确认最佳的滞后阶?VAR模型如何确认最佳的滞后阶数
甫南19889255214…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
