var模型都是三个变量吗
@匡露1689：向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
尤严15259317817…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@匡露1689：什么是VAR模型 -
尤严15259317817…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@匡露1689：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
尤严15259317817…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@匡露1689：风险价值管理VaR技术 是什么? -
尤严15259317817…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@匡露1689：var vec模型需要区分内生变量和外生变量么 -
尤严15259317817…… 内生变量是指在经济模型中,由给定的经济模型本身决定的变量. 外生变量是指在经济模型中,给定的经济模型本身无法决定而由这个模型以外的因素决定的变量.它是模型据以建立的外部条件. 内生变量可以在模型内得到说明,外生变量决定内生变量
@匡露1689：怎么用VaR向量自回归模型分析国债收益率与利率的关系啊? -
尤严15259317817…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
@匡露1689：var模型的介绍 -
尤严15259317817…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
@匡露1689：关于VAR模型协整检验和脉冲影响分析问题 -
尤严15259317817…… 都用原始数据做VAR模型即可
@匡露1689：模型有必要特意加入外生变量进行控制变量吗 -
尤严15259317817…… VAR模型有几个内生变量就要几个方程,方程中也可以含有外生变量,哪个是内生哪个是外生,看你的研究目的了,货币供应量M2,利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI,GDP这几个变量,你不能全都选,因为存在着完全共线性的可能,要舍弃掉其中的1-2个变量
尤严15259317817…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@匡露1689：什么是VAR模型 -
尤严15259317817…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@匡露1689：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
尤严15259317817…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@匡露1689：风险价值管理VaR技术 是什么? -
尤严15259317817…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@匡露1689：var vec模型需要区分内生变量和外生变量么 -
尤严15259317817…… 内生变量是指在经济模型中,由给定的经济模型本身决定的变量. 外生变量是指在经济模型中,给定的经济模型本身无法决定而由这个模型以外的因素决定的变量.它是模型据以建立的外部条件. 内生变量可以在模型内得到说明,外生变量决定内生变量
@匡露1689：怎么用VaR向量自回归模型分析国债收益率与利率的关系啊? -
尤严15259317817…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
@匡露1689：var模型的介绍 -
尤严15259317817…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
@匡露1689：关于VAR模型协整检验和脉冲影响分析问题 -
尤严15259317817…… 都用原始数据做VAR模型即可
@匡露1689：模型有必要特意加入外生变量进行控制变量吗 -
尤严15259317817…… VAR模型有几个内生变量就要几个方程,方程中也可以含有外生变量,哪个是内生哪个是外生,看你的研究目的了,货币供应量M2,利率Shibor,汇率ExchangeRate,物价指数CPI,GDP这几个变量,你不能全都选,因为存在着完全共线性的可能,要舍弃掉其中的1-2个变量
