var模型数据量要大吗
@申浅2058：什么是VAR模型 -
慕旺13016674513…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@申浅2058：向量自回归VAR 模型可以有几个变量?
慕旺13016674513…… 这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点. 一般不超过5个.
@申浅2058：一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
慕旺13016674513…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@申浅2058：关于char与varchar,varchar2的区别 -
慕旺13016674513…… 1、处理速度 char 和相同长度的varchar处理速度差不多.varchar的长度不会影响处理速度; 2、string O/R Mapping中对应实体的属性类型一般是以string居多,用char[]的非常少,所以如果按mapping的合理性来说,可变长度的类型更加吻合;...
@申浅2058：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
慕旺13016674513…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@申浅2058：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
慕旺13016674513…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@申浅2058：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗 -
慕旺13016674513…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@申浅2058：如何建立VAR模型 -
慕旺13016674513…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@申浅2058：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
慕旺13016674513…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@申浅2058：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
慕旺13016674513…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
慕旺13016674513…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@申浅2058：向量自回归VAR 模型可以有几个变量?
慕旺13016674513…… 这个不好说,要是你的数据比较长,滞后阶数也不大的话,放入的内生变量可多一点. 一般不超过5个.
@申浅2058：一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
慕旺13016674513…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@申浅2058：关于char与varchar,varchar2的区别 -
慕旺13016674513…… 1、处理速度 char 和相同长度的varchar处理速度差不多.varchar的长度不会影响处理速度; 2、string O/R Mapping中对应实体的属性类型一般是以string居多,用char[]的非常少,所以如果按mapping的合理性来说,可变长度的类型更加吻合;...
@申浅2058：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
慕旺13016674513…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@申浅2058：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
慕旺13016674513…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@申浅2058：样本容量很少,用eviews建立VAR模型时滞后个数有什么讲究吗 -
慕旺13016674513…… 做VAR模型要先确定最后滞后阶数 由于你只有15年的数据,估计最多滞后阶数就不会超过3
@申浅2058：如何建立VAR模型 -
慕旺13016674513…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@申浅2058：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
慕旺13016674513…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@申浅2058：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
慕旺13016674513…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
