var模型必须同阶单整吗
@伍腾2536：做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数 - 作业帮
季霞17055417552…… [答案] 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike...
@伍腾2536：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
季霞17055417552…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@伍腾2536：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
季霞17055417552…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@伍腾2536：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
季霞17055417552…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@伍腾2536：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
季霞17055417552…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@伍腾2536：计量经济学中的ardl是什么意思 -
季霞17055417552…… 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型.ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的.向量自回归模型,它是AR模型的推广.这个概...
@伍腾2536：如果VAR不存在协整,那VAR的方程还有意义吗 -
季霞17055417552…… 如果VAR中的变量都是平稳的,并且存在granger因果关系,VAR的特征根都在单位圆内是稳定的模型,那么VAR模型就是有意义的;如果VAR中的变量是不平稳的,可以考虑是否存在协整,进而建立VECM模型.按照楼主的意思是几个变量是不平稳的,并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整关系,因此不能用协整模型进行分析,应该考虑通过差分等方法得到平稳的变量然后再做VAR模型进行分析,而原来不平稳序列得到的VAR模型是没有意义的,拙见, ...
@伍腾2536：、利润不能单独计量,其计量依赖于( ) -
季霞17055417552…… 利润反映的是收入减去费用、利得减去损失后的净额,因此,利润的确认主要依赖于收入和费用以及利得和损失的确认,其金额的确定也主要取决于收入、费用、利得、损失金额的计量.
@伍腾2536：用EVIEWS做VAR分析,二阶差分后才能同阶单整,下面的分析还有意义吗?求大神啊,快哭了 -
季霞17055417552…… 这种情况常见的,但是要根据你的具体指标差分后有没有实际意义来判断了,每个指标的差分后都不一样的
@伍腾2536：若两变量之间不存在协整关系还可以做VAR模型吗? -
季霞17055417552…… 可以的,如果有协整只能做误差修正VEC.就是没有才能做VAR和SVAR
季霞17055417552…… [答案] 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike...
@伍腾2536：您好,我想向您请教三个关于eviews的问题: 1、做ADF检验时如何确定滞后阶数
季霞17055417552…… 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题. 然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike info criterion 这一项就是我们需要的AIC值,这个是结果直接体现出来的. 最后确定滞后阶数就是不管对数据进行有假设条件回归还是无假设条件回归,都分别根据情况做几个滞后阶数的回归(一般是滞后一阶、二阶、三阶),分别得出AIC值,进行比较,AIC值最小的那个即为最优滞后阶数的方程
@伍腾2536：VAR模型平稳性及协整检验????怎么办 -
季霞17055417552…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的. 2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系. 3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致). 4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考. ,
@伍腾2536：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
季霞17055417552…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@伍腾2536：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
季霞17055417552…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@伍腾2536：计量经济学中的ardl是什么意思 -
季霞17055417552…… 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型.ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的.向量自回归模型,它是AR模型的推广.这个概...
@伍腾2536：如果VAR不存在协整,那VAR的方程还有意义吗 -
季霞17055417552…… 如果VAR中的变量都是平稳的,并且存在granger因果关系,VAR的特征根都在单位圆内是稳定的模型,那么VAR模型就是有意义的;如果VAR中的变量是不平稳的,可以考虑是否存在协整,进而建立VECM模型.按照楼主的意思是几个变量是不平稳的,并且做了协整的Johansen检验发现不存在协整关系,因此不能用协整模型进行分析,应该考虑通过差分等方法得到平稳的变量然后再做VAR模型进行分析,而原来不平稳序列得到的VAR模型是没有意义的,拙见, ...
@伍腾2536：、利润不能单独计量,其计量依赖于( ) -
季霞17055417552…… 利润反映的是收入减去费用、利得减去损失后的净额,因此,利润的确认主要依赖于收入和费用以及利得和损失的确认,其金额的确定也主要取决于收入、费用、利得、损失金额的计量.
@伍腾2536：用EVIEWS做VAR分析,二阶差分后才能同阶单整,下面的分析还有意义吗?求大神啊,快哭了 -
季霞17055417552…… 这种情况常见的,但是要根据你的具体指标差分后有没有实际意义来判断了,每个指标的差分后都不一样的
@伍腾2536：若两变量之间不存在协整关系还可以做VAR模型吗? -
季霞17055417552…… 可以的,如果有协整只能做误差修正VEC.就是没有才能做VAR和SVAR
