var模型结果解读
@轩李4435：var模型的结果怎么分析?大神帮我看看吧! -
逯保19371097501…… 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值
@轩李4435：Eviews中,VEC模型结果的含义 -
逯保19371097501…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@轩李4435：整体组合风险价值var降低意味着什么 -
逯保19371097501…… 不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思.VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系.VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型.主要用于相互有影响的时间序列系统的建模.用来分析某个冲击对这个系统的影响.VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题.当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本.
@轩李4435：什么是VAR模型 -
逯保19371097501…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@轩李4435：如何求解var模型的极大似然值 -
逯保19371097501…… 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析,基本思路如下:1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,模型:X(t)=X(t-1)+e(t),其中;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵3、算出欧元区各国A的相关性请问各位高手,第2步中,求残差向量的方差和协方差要用什么stata命令呢?先谢谢各位了!!
@轩李4435：VAR方法的介绍 -
逯保19371097501…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@轩李4435：求教,怎么看VEC 下做的格兰杰因果检验结果 -
逯保19371097501…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@轩李4435：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
逯保19371097501…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@轩李4435：var(x)表示什么意思? -
逯保19371097501…… var(x)是一个统计学中的概念,它代表着一个数据集的变异程度.简单的说,它反映了数据的散布程度,即数据点的离散程度.如果var(x)的值越大,则说明数据的离散程度越高,表示数据间的差异性也越大.反之,如果var(x)的值越小,则说明数...
@轩李4435：var模型的介绍 -
逯保19371097501…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
逯保19371097501…… 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值
@轩李4435：Eviews中,VEC模型结果的含义 -
逯保19371097501…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@轩李4435：整体组合风险价值var降低意味着什么 -
逯保19371097501…… 不知道楼主说的var是哪种?var=variance ,就是方差的意思.VaR,Value at Risk,风险价值模型,主要用于金融方面,衡量某证劵组合的风险与市场风险之间的关系.VAR模型,Vector Auto Regression ,向量自回归模型.主要用于相互有影响的时间序列系统的建模.用来分析某个冲击对这个系统的影响.VAR模型是联立方程组模型的替代模型,避免了联立方程偏倚的问题.当然VAR模型对自由度的消耗是相当厉害的,如果使用VAR模型,楼主还需要一个大的样本.
@轩李4435：什么是VAR模型 -
逯保19371097501…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@轩李4435：如何求解var模型的极大似然值 -
逯保19371097501…… 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析,基本思路如下:1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,模型:X(t)=X(t-1)+e(t),其中;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵3、算出欧元区各国A的相关性请问各位高手,第2步中,求残差向量的方差和协方差要用什么stata命令呢?先谢谢各位了!!
@轩李4435：VAR方法的介绍 -
逯保19371097501…… VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理.
@轩李4435：求教,怎么看VEC 下做的格兰杰因果检验结果 -
逯保19371097501…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@轩李4435：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
逯保19371097501…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@轩李4435：var(x)表示什么意思? -
逯保19371097501…… var(x)是一个统计学中的概念,它代表着一个数据集的变异程度.简单的说,它反映了数据的散布程度,即数据点的离散程度.如果var(x)的值越大,则说明数据的离散程度越高,表示数据间的差异性也越大.反之,如果var(x)的值越小,则说明数...
@轩李4435：var模型的介绍 -
逯保19371097501…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
