var模型预测+eviews
@良傅542：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
尤勤17350742227…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@良傅542：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
尤勤17350742227…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@良傅542：如何用eviews做var模型 -
尤勤17350742227…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@良傅542：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
尤勤17350742227…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@良傅542：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
尤勤17350742227…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@良傅542：如何用EViews做向量自回归模型预测? -
尤勤17350742227…… 建立了VAR模型后才可以进行预测
@良傅542：VAR模型eviews怎么实现? -
尤勤17350742227…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@良傅542：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
尤勤17350742227…… 输入var之后,输入变量就可以了
@良傅542：eviews做VAR步骤 -
尤勤17350742227…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@良傅542：用eviews预测VAR模型,请详细一点
尤勤17350742227…… 那你肯定要做单位根检验和协整检验啦你可以看看高铁梅的计量经济学里面有VAR的详细操作过程操作不会可以联系我哈
尤勤17350742227…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@良傅542：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
尤勤17350742227…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@良傅542：如何用eviews做var模型 -
尤勤17350742227…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@良傅542：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
尤勤17350742227…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@良傅542：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
尤勤17350742227…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@良傅542：如何用EViews做向量自回归模型预测? -
尤勤17350742227…… 建立了VAR模型后才可以进行预测
@良傅542：VAR模型eviews怎么实现? -
尤勤17350742227…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@良傅542：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
尤勤17350742227…… 输入var之后,输入变量就可以了
@良傅542：eviews做VAR步骤 -
尤勤17350742227…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@良傅542：用eviews预测VAR模型,请详细一点
尤勤17350742227…… 那你肯定要做单位根检验和协整检验啦你可以看看高铁梅的计量经济学里面有VAR的详细操作过程操作不会可以联系我哈
