如何用eviews做var模型
@路瑶2133：如何用eviews做var模型 -
周幸17129899193…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@路瑶2133：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
周幸17129899193…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@路瑶2133：VAR模型eviews怎么实现? -
周幸17129899193…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@路瑶2133：eviews做VAR步骤 -
周幸17129899193…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@路瑶2133：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
周幸17129899193…… 输入var之后,输入变量就可以了
@路瑶2133：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
周幸17129899193…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@路瑶2133：Eviews6.0可以做面板数据var模型吗 -
周幸17129899193…… 可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的VAR差不多,只不过结果出来是面板的. 先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同
@路瑶2133：我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立VAR模型呢?后面具体具体该怎么操作呢?新手才用对计量不太懂. -
周幸17129899193…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是arma模型,则用y c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2),波动模型自己设计啦!
@路瑶2133：怎样用Eviews5.0进行ADF检验,协整分析,做出VAR模型,然后Granger因果检验? -
周幸17129899193…… 用Eviews进行ADF检验,协整分析,做出VAR模型,然后Granger因果检验→这些计量分析问题均可+名中我QQ来给你处理一下.专业、多年经验.
@路瑶2133：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
周幸17129899193…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
周幸17129899193…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@路瑶2133：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
周幸17129899193…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@路瑶2133：VAR模型eviews怎么实现? -
周幸17129899193…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@路瑶2133：eviews做VAR步骤 -
周幸17129899193…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@路瑶2133：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
周幸17129899193…… 输入var之后,输入变量就可以了
@路瑶2133：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
周幸17129899193…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@路瑶2133：Eviews6.0可以做面板数据var模型吗 -
周幸17129899193…… 可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的VAR差不多,只不过结果出来是面板的. 先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同
@路瑶2133：我用Eviews6.0判断滞后期为4后如何建立VAR模型呢?后面具体具体该怎么操作呢?新手才用对计量不太懂. -
周幸17129899193…… 均值方程看你如何设置,如果是常数均值方程,则直接输入y c ,然后设置波动率模型,如果均值方程是arma模型,则用y c ar(1) ar(2) ma(1) ma(2),波动模型自己设计啦!
@路瑶2133：怎样用Eviews5.0进行ADF检验,协整分析,做出VAR模型,然后Granger因果检验? -
周幸17129899193…… 用Eviews进行ADF检验,协整分析,做出VAR模型,然后Granger因果检验→这些计量分析问题均可+名中我QQ来给你处理一下.专业、多年经验.
@路瑶2133：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
周幸17129899193…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
