var模型ar根检验步骤
@许凝4769：一个VAR模型需要哪些主要的检验 -
翟临13883024087…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@许凝4769：如何用eviews做var模型 -
翟临13883024087…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@许凝4769：eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
翟临13883024087…… 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...
@许凝4769：eview软件做VAR 单位根检验 协整检验之间的顺序是什么啊? -
翟临13883024087…… 单位根检验、协整检验、VAR模型、脉冲响应和方差分解
@许凝4769：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
翟临13883024087…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@许凝4769：谁能告诉我,怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析 -
翟临13883024087…… 建立好WORKFILE后 列表形式打开序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 点击 打开后 就可以做单位根检测了 默认为ADF检验. 选择两个序列变量 以组的形式打开 在view菜单下面可以看到协整检验和格兰杰因果检验.
@许凝4769：Eviews6做VAR模型AR单位根问题,到底平稳不平稳,能不能继续做下去.单位圆内到底是不是指Eviews给的图. -
翟临13883024087…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的.2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系.3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致).4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考.,
@许凝4769：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
翟临13883024087…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@许凝4769：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
翟临13883024087…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@许凝4769：如何检验两个经济变量的协整性? -
翟临13883024087…… 1,单位根检验,保证俩个经济变量都是非稳态的. 2,建立var模型,选择不同的滞后项个数和是否有常数项,趋势的不同var模型,看信息量指标,从中选出最优的. 3,迹检验最优的模型,得到rank是多少. 4,得到协整关系了.
翟临13883024087…… 一个VAR系统初步估计出来以后,先是要选择最优的滞后长度,然后重新再做一次VAR,接下来看模型系统是否稳定,即看单位根的倒数是否都在单位圆内,如果都在,表明系统是稳定的.但有些情况下,根据AIC,SC等判别标准,如果只滞后一期或二期,不能反应变量间的动态相互作用,这时在自由度可以满足的情况下,可以考虑将滞后期增大,同时必须满足稳定性条件.接下来,就是做传统的协整,方差分解,脉冲响应等.
@许凝4769：如何用eviews做var模型 -
翟临13883024087…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@许凝4769：eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
翟临13883024087…… 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...
@许凝4769：eview软件做VAR 单位根检验 协整检验之间的顺序是什么啊? -
翟临13883024087…… 单位根检验、协整检验、VAR模型、脉冲响应和方差分解
@许凝4769：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
翟临13883024087…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@许凝4769：谁能告诉我,怎么用EVIEWS,进行单位根检验,协整分析和格兰杰因果分析 -
翟临13883024087…… 建立好WORKFILE后 列表形式打开序列 在表格窗口左上角 看到view 可以看到unit root test 点击 打开后 就可以做单位根检测了 默认为ADF检验. 选择两个序列变量 以组的形式打开 在view菜单下面可以看到协整检验和格兰杰因果检验.
@许凝4769：Eviews6做VAR模型AR单位根问题,到底平稳不平稳,能不能继续做下去.单位圆内到底是不是指Eviews给的图. -
翟临13883024087…… 1、原数据不平稳是可以建立VAR模型的.2、我认为建立VAR模型用源数据,由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以分析变量间的短期因果关系.3、协整检验是为了判断有相同趋势的两个甚至多个序列之间是否存在长期均衡关系,做此检验的目的是防止伪回归.建议jj检验,但需要选择最优的滞后期(与VAR最优滞后期一致).4、如果你做的三个变量有协整关系的话,可以建立VAR模型,以及误差修正模型,这样就可以用来进行预测.但是VAR模型不平稳,不能做脉冲分析跟方差分解.个人意见,仅供参考.,
@许凝4769：如果格兰杰检验 检验结果为不为因果关系,是否另需要进行VAR检验来继续检验两者之间的关系 -
翟临13883024087…… 转载的: 单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系 实证检验步骤:先做单位根检验,看变量序列是否平稳序列,若平稳,可构造回归模型等经典计量经济学模型;若非平稳,进行差分,当进行到第i次差分时序列平稳,则...
@许凝4769：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
翟临13883024087…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@许凝4769：如何检验两个经济变量的协整性? -
翟临13883024087…… 1,单位根检验,保证俩个经济变量都是非稳态的. 2,建立var模型,选择不同的滞后项个数和是否有常数项,趋势的不同var模型,看信息量指标,从中选出最优的. 3,迹检验最优的模型,得到rank是多少. 4,得到协整关系了.
