建立var模型的步骤
@沙和1192：VAR模型(在险价值模型) - 搜狗百科
赖左18636172601…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@沙和1192：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
赖左18636172601…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
@沙和1192：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
赖左18636172601…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@沙和1192：如何用eviews做var模型 -
赖左18636172601…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@沙和1192：eviews做VAR步骤 -
赖左18636172601…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@沙和1192：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
赖左18636172601…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@沙和1192：如何建立var模型 stata -
赖左18636172601…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@沙和1192：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
赖左18636172601…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@沙和1192：如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件 -
赖左18636172601…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便 EVIEWS要用system来建立SVAR
赖左18636172601…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@沙和1192：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
赖左18636172601…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
@沙和1192：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
赖左18636172601…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@沙和1192：如何用eviews做var模型 -
赖左18636172601…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@沙和1192：eviews做VAR步骤 -
赖左18636172601…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@沙和1192：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
赖左18636172601…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@沙和1192：如何建立var模型 stata -
赖左18636172601…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@沙和1192：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
赖左18636172601…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@沙和1192：如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件 -
赖左18636172601…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便 EVIEWS要用system来建立SVAR
