用views建立var模型步骤
@屈秆6919：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
龙夏18594258840…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@屈秆6919：如何建立VAR模型 -
龙夏18594258840…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@屈秆6919：如何用eviews做var模型 -
龙夏18594258840…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@屈秆6919：如何建立var模型 stata -
龙夏18594258840…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@屈秆6919：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
龙夏18594258840…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@屈秆6919：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
龙夏18594258840…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@屈秆6919：eviews做VAR步骤 -
龙夏18594258840…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@屈秆6919：VAR模型eviews怎么实现? -
龙夏18594258840…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@屈秆6919：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
龙夏18594258840…… 输入var之后,输入变量就可以了
@屈秆6919：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
龙夏18594258840…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
龙夏18594258840…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@屈秆6919：如何建立VAR模型 -
龙夏18594258840…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@屈秆6919：如何用eviews做var模型 -
龙夏18594258840…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@屈秆6919：如何建立var模型 stata -
龙夏18594258840…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@屈秆6919：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
龙夏18594258840…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@屈秆6919：建立VAR模型 进行协整检验 格兰杰检验 VEC模型 脉冲响应函数 方差分解的先后顺序 -
龙夏18594258840…… 一般先做单位根检验,表明各个序列为同阶单整序列,则说明序列可以进行协整检验,建立回归模型用的是EG两步法,即对残差序列进行平稳性检验;建立VAR模型,用JJ检验法,即对相关系数检验;均可建立误差修正模型.如果建立的是VAR模型,协整检验用原始数据还是差分数据,是针对建立的模型的平稳性检验的结果是用的原始数据还是差分数据,如果模型用的是差分数据才平稳,那么协整检验用的就是差分数据,一般的先后顺序写做单位根检验,然后建立模型,协整检验,granger因果检验,模型分析.如果建立的是一元一次回归模型,一般先对两变量进行协整检验、granger因果检验、建立模型,模型的自相关、异方差修正、误差修正模型.
@屈秆6919：eviews做VAR步骤 -
龙夏18594258840…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
@屈秆6919：VAR模型eviews怎么实现? -
龙夏18594258840…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@屈秆6919：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
龙夏18594258840…… 输入var之后,输入变量就可以了
@屈秆6919：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
龙夏18594258840…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
