eviews表示var模型公式
@伯空2008：VAR模型在Eviews中用命令来做,该怎么写 -
盛莫17322168526…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@伯空2008：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
盛莫17322168526…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@伯空2008：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
盛莫17322168526…… 输入var之后,输入变量就可以了
@伯空2008：Eviews6.0可以做面板数据var模型吗 -
盛莫17322168526…… 可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的VAR差不多,只不过结果出来是面板的. 先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同
@伯空2008：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
盛莫17322168526…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@伯空2008：VAR模型eviews怎么实现? -
盛莫17322168526…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@伯空2008：Eviews中,VEC模型结果的含义 -
盛莫17322168526…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@伯空2008：如何用eviews做var单变量自回归模型 -
盛莫17322168526…… var模型直接在命令窗口输入var即可
@伯空2008：eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
盛莫17322168526…… 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...
@伯空2008：eviews做VAR步骤 -
盛莫17322168526…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
盛莫17322168526…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@伯空2008：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
盛莫17322168526…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@伯空2008：如何用eviews软件做VAR模型如何用 -
盛莫17322168526…… 输入var之后,输入变量就可以了
@伯空2008：Eviews6.0可以做面板数据var模型吗 -
盛莫17322168526…… 可以做,但是没有理论支撑用的方法仍然是时间序列的方法 在新建WORKFILE 里选择Balanced Panel 之后 填好时间和 截面数 数据直接 DATa ~~,然后输入,后面的操作跟一般的VAR差不多,只不过结果出来是面板的. 先输入数据,在quick——make VAR,其他的和时间序列的相同
@伯空2008：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
盛莫17322168526…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
@伯空2008：VAR模型eviews怎么实现? -
盛莫17322168526…… 做VAR模型步骤1确定最优滞后阶数2VAR建模3VAR模型稳定性检验4方差分解5脉冲响应函数分析
@伯空2008：Eviews中,VEC模型结果的含义 -
盛莫17322168526…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@伯空2008：如何用eviews做var单变量自回归模型 -
盛莫17322168526…… var模型直接在命令窗口输入var即可
@伯空2008：eviews如何做单位根检验,误差修正模型,蒙特卡洛模拟实验 -
盛莫17322168526…… 先说单位根检验:打开需要检验的序列,在窗口左上角,依次view-unit root test,然后设定检验的参数,确定. 误差修正模型:理论上讲它是VAR模型的特例,在主菜单中quick-estimate var在弹出的对话框中选择vecter error correct设定参数,确...
@伯空2008：eviews做VAR步骤 -
盛莫17322168526…… 1模型滞后阶数的选择2VAR模型估计3VAR模型稳定性检验4VAR模型残差序列自相关、正态性检验5脉冲响应6方差分解7格兰杰因果检验
