var模型eviews结果分析
@陆净423：Eviews中,VEC模型结果的含义 -
米琼15831844973…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@陆净423：如何用eviews做var模型 -
米琼15831844973…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@陆净423：var模型的结果怎么分析?大神帮我看看吧! -
米琼15831844973…… 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值
@陆净423：作协整检验时,用Eviews作VAR模型,请问结果怎么看?即得出的VAR方程是什么?是否有协整关系.在线等!! -
米琼15831844973…… 在这个软件页面,点击view,点击representitaona之后得到的公式应该就是你需要的
@陆净423：eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
米琼15831844973…… VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型
@陆净423：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
米琼15831844973…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@陆净423：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
米琼15831844973…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@陆净423：eviews结果分析,如何判断各解释变量的t检验是否显著? -
米琼15831844973…… 看最后一列的概率值,如果概率值小于指定的检验水平(通常用0.05),这个系数就是显著的.否则是不显著的. 例如X1,X3是显著的,X和X2是不显著的.
@陆净423：eviews向量误差修正模型vec的输出结果怎么分析 -
米琼15831844973…… 参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高;F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关.Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察”.
@陆净423：在EVIEWS软件上操作VAR模型进行脉冲响应分析,一般在本期均给出正向冲击,但如何在本期给出一个负冲击? -
米琼15831844973…… 额,,你要是想要负向冲击的结果,那不就是正向冲击得到的图的反向解释么?也就是说个跟正向冲击结果相反的结论,就是你要的负向冲击的反应了啊?
米琼15831844973…… 以ECM误差回归项作为回归量的一阶差分的VAR模型,误差修正项以CointEq1出现.第1行表示误差修正项调积速度系数,绝对值越大,调整的越快.每一个数值对应的小括号里的值为标准误差,下面中括号内的值为t统计量.每一列是其VEC方...
@陆净423：如何用eviews做var模型 -
米琼15831844973…… 1.数据做平稳性检验(单位根检验) 2.通检验再做JJ检验通做其协整检验 3.搞定EVIEWS做VAR模型 我版本旧主工作栏选择QUICK----estimate VAR 再内变量栏写内变量名字 滞阶数要填写1 1(阶),2 2(二阶), 试几阶VAR输结挑选AICSC(缩写)确定阶数
@陆净423：var模型的结果怎么分析?大神帮我看看吧! -
米琼15831844973…… 列A、C代表内生变量,行A(-1),A(-2)C(-1) C(-2)是相对应的滞后项,行列对应每个有三行,第一行是系数,第二行标准差,第三行T值
@陆净423：作协整检验时,用Eviews作VAR模型,请问结果怎么看?即得出的VAR方程是什么?是否有协整关系.在线等!! -
米琼15831844973…… 在这个软件页面,点击view,点击representitaona之后得到的公式应该就是你需要的
@陆净423：eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
米琼15831844973…… VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型
@陆净423：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
米琼15831844973…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@陆净423：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
米琼15831844973…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@陆净423：eviews结果分析,如何判断各解释变量的t检验是否显著? -
米琼15831844973…… 看最后一列的概率值,如果概率值小于指定的检验水平(通常用0.05),这个系数就是显著的.否则是不显著的. 例如X1,X3是显著的,X和X2是不显著的.
@陆净423：eviews向量误差修正模型vec的输出结果怎么分析 -
米琼15831844973…… 参数显著性检验t检验对应的Prob,若小于0.05则参数的显著性检验通过,再看R方,越接近1,拟合优度越高;F的P值,小于0.05的话模型才显著,DW用来检验残差序列的相关性的,在2的附近,说明残差序列不相关.Eviews是Econometrics Views的缩写,直译为计量经济学观察,通常称为计量经济学软件包.它的本意是对社会经济关系与经济活动的数量规律,采用计量经济学方法与技术进行“观察”.
@陆净423：在EVIEWS软件上操作VAR模型进行脉冲响应分析,一般在本期均给出正向冲击,但如何在本期给出一个负冲击? -
米琼15831844973…… 额,,你要是想要负向冲击的结果,那不就是正向冲击得到的图的反向解释么?也就是说个跟正向冲击结果相反的结论,就是你要的负向冲击的反应了啊?
