var模型应用实例
@巩凯927：什么是VAR模型 -
福轮18134414263…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@巩凯927：风险量化评估模型有哪些? -
福轮18134414263…… 风险量化评估模型在不同应用领域有不同种类,那么从我将所在的信贷行业中常用的模型进行分享:信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具.除了专家系统、评分系...
@巩凯927：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
福轮18134414263…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@巩凯927：金融风险控制中Var方法的应用 -
福轮18134414263…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失.比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@巩凯927：在matlab中,怎么用VAR模型预测出均值 -
福轮18134414263…… 用mean(X)命令,当X为向量,返回向量的均值;当X为矩阵,返回矩阵每列元素均值构成的行向量.同理,求方差可用var(X),用法和mean类似.
@巩凯927：怎么用VaR向量自回归模型分析国债收益率与利率的关系啊? -
福轮18134414263…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
@巩凯927：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
福轮18134414263…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@巩凯927：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
福轮18134414263…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@巩凯927：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
福轮18134414263…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@巩凯927：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
福轮18134414263…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
福轮18134414263…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@巩凯927：风险量化评估模型有哪些? -
福轮18134414263…… 风险量化评估模型在不同应用领域有不同种类,那么从我将所在的信贷行业中常用的模型进行分享:信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具.除了专家系统、评分系...
@巩凯927：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
福轮18134414263…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@巩凯927：金融风险控制中Var方法的应用 -
福轮18134414263…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失.比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@巩凯927：在matlab中,怎么用VAR模型预测出均值 -
福轮18134414263…… 用mean(X)命令,当X为向量,返回向量的均值;当X为矩阵,返回矩阵每列元素均值构成的行向量.同理,求方差可用var(X),用法和mean类似.
@巩凯927：怎么用VaR向量自回归模型分析国债收益率与利率的关系啊? -
福轮18134414263…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
@巩凯927：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
福轮18134414263…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@巩凯927：如果利用VAR模型预测两组数据时,怎样利用Eviews做,具体步骤?? -
福轮18134414263…… 用2个序列的差分序列,线性回归,可通过显著性检验.不过,这时是增量之间的因果关系,现实背景解释起来比较麻烦. 另外还尝试:协整检验通过后,建立误差修正模型,这反映的也是因果关系,但是其显著性比较危险.
@巩凯927：VAR模型怎么在Eviews中实现预测 -
福轮18134414263…… 先检验平稳性,若同阶平稳可进行协整检验和格兰杰因果关系检验,都通过后quick-estimate var,将各个变量名称输入进去就可以了
@巩凯927：利用Eviews对以下数据进行构建var模型,进行协整检验,格兰杰因果检验,单位根检验 -
福轮18134414263…… 1,原始数据不平稳,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.2,运用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格兰杰检验,不然得不出有效的实证分析信息.3,顺序:单位根-平稳-VAR-格兰杰;单位根-不平稳-协整-VEC-格兰杰4,二阶差分协整应该还是用原始数据做吧,我个人认为是这样的,改天去问问老师去.
