stata做var模型步骤
@于厕242：如何建立var模型 stata -
后蓓15182391135…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@于厕242：Stata能做面板VAR模型吗?怎么做?谢谢! -
后蓓15182391135…… Stata还没有官方的面板VAR命令
@于厕242：谁会用Stata做面板VAR,具体的步骤及程序?谢谢! -
后蓓15182391135…… 命令是pvar 但是这命令人家不共享
@于厕242：泰尔 - 仁兄,谢谢您,提供的泰尔指数程序麻烦你介绍下该程序的使用的操作?
后蓓15182391135…… 使用stata软件计算会更加便捷(stata在人大经济论坛很容易下载得到). 安装stata后,在命令行键入“ ssc install ineqdeco” ,回车开始安装.安装完成后输入你的数据...
@于厕242：怎么用STATA实现面板数据的三个模型 -
后蓓15182391135…… 可以啊eviews做不了面板数据var模型stata用pvar2或者xtvar命令可以做我做了很多面板数据var模型了
@于厕242：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
后蓓15182391135…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
@于厕242：请教在stata中做脉冲响应与方差分解的问题 -
后蓓15182391135…… 是时间序列的var模型还是面板数据的var模型啊 时间序列先根据最优滞后阶数做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解啦
@于厕242：如何建立VAR模型 -
后蓓15182391135…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@于厕242：如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件
后蓓15182391135…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便EVIEWS要用system来建立SVAR
@于厕242：动态面板模型是stata怎么做 -
后蓓15182391135…… 选项中加re,就可进行动态面板数据分析了.
后蓓15182391135…… 上面左侧的表是用来计算下面数据的,分析过程中基本不用提到 右侧从上往下 1.Number of obs 是样本容量 2.F是模型的F检验值,用来计算下面的P>F 3.P>F是模型F检验落在小概率事件区间的概率,你的模型置信水平是0.05
@于厕242：Stata能做面板VAR模型吗?怎么做?谢谢! -
后蓓15182391135…… Stata还没有官方的面板VAR命令
@于厕242：谁会用Stata做面板VAR,具体的步骤及程序?谢谢! -
后蓓15182391135…… 命令是pvar 但是这命令人家不共享
@于厕242：泰尔 - 仁兄,谢谢您,提供的泰尔指数程序麻烦你介绍下该程序的使用的操作?
后蓓15182391135…… 使用stata软件计算会更加便捷(stata在人大经济论坛很容易下载得到). 安装stata后,在命令行键入“ ssc install ineqdeco” ,回车开始安装.安装完成后输入你的数据...
@于厕242：怎么用STATA实现面板数据的三个模型 -
后蓓15182391135…… 可以啊eviews做不了面板数据var模型stata用pvar2或者xtvar命令可以做我做了很多面板数据var模型了
@于厕242：不会计量经济学的VAR模型操作,哪位大神会啊,求助 -
后蓓15182391135…… 现在做VAR的步骤一般是这样的: 第一步:UNIT ROOT TEST 对全部的变量 第二步:检查协整,在两个变量的情况下,用Engle-Granger method和Johansen或者Stock and Watson方法是完全一样的,但是在多个变量的情况下,最好不要用...
@于厕242：请教在stata中做脉冲响应与方差分解的问题 -
后蓓15182391135…… 是时间序列的var模型还是面板数据的var模型啊 时间序列先根据最优滞后阶数做VAR后就可以做脉冲响应和方差分解啦
@于厕242：如何建立VAR模型 -
后蓓15182391135…… quick -> estimate var -> 在endogenius variables选项中输入你的各个时间序列名后,把下面的选项改为 1 4 运行即可
@于厕242：如何建立结构var模型 我知道怎么建立VAR 但是不知道怎么建立结构VAR,用EVIEWS软件
后蓓15182391135…… 建议用stata做结构VAR模型比较方便EVIEWS要用system来建立SVAR
@于厕242：动态面板模型是stata怎么做 -
后蓓15182391135…… 选项中加re,就可进行动态面板数据分析了.
