var模型和ar模型区别
@凌毕5837：向量自回归模型var 自回归模型ar有什么区别? -
五鸣19213949942…… 一个是向量形式的,一个是单个的?
@凌毕5837：计量经济学中的ardl是什么意思 -
五鸣19213949942…… 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型.ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的.向量自回归模型,它是AR模型的推广.这个概...
@凌毕5837：结构向量自回归模型可以解决什么问题 -
五鸣19213949942…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@凌毕5837：eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
五鸣19213949942…… VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型
@凌毕5837：SVAR模型是否可以做预测 -
五鸣19213949942…… 所谓结构向量自回归模型,正如其名称所表明的,它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的(instantaneous)结构性关系.而如果仅仅建立一个VAR 模型,这样的结构关联性却被转移或者说掩藏到了随机扰动向量的方差-协方差矩阵中了.SVAR 的建立一般都是基于一定的经济理论基础,将一定的基于经济、金融理论的变量之间的结构性关系引入VAR 模型.也正是基于这个原因,VAR 模型实质上是一个缩减形式,没有明确体现变量间的结构性关系.
@凌毕5837：什么是VAR模型 -
五鸣19213949942…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@凌毕5837：var模型和garch模型的区别 -
五鸣19213949942…… 先弄清楚VaR公式关键变量差项TGARCH(2,1)-GED模型条件差带入VaR计算即
@凌毕5837：什么是风险价值模型?什么是风险价值模型?
五鸣19213949942…… VAR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、 在险价值方法 传统的 ALM ( Asset-Liability Management , 资产负债管理 )过于依赖报...
@凌毕5837：arma模型,ar模型,ma模型有什么本质上的区别 -
五鸣19213949942…… ar模型是建立当前值和历史值之间的联系,ma模型是计算ar部分的误差的累计,arma是两者的和.
@凌毕5837：风险量化评估模型有哪些? -
五鸣19213949942…… 风险量化评估模型在不同应用领域有不同种类,那么从我将所在的信贷行业中常用的模型进行分享:信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具.除了专家系统、评分系...
五鸣19213949942…… 一个是向量形式的,一个是单个的?
@凌毕5837：计量经济学中的ardl是什么意思 -
五鸣19213949942…… 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型.ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的.向量自回归模型,它是AR模型的推广.这个概...
@凌毕5837：结构向量自回归模型可以解决什么问题 -
五鸣19213949942…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@凌毕5837：eviews中AR模型和VAR模型的检验结果写在论文中用知网查重回算重复率么 -
五鸣19213949942…… VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归.ARMA 模型(Auto-Regressive and Moving Average Model)是研究时间序列的重要方法,由自回归模型(简称AR模型)与滑动平均模型(简称MA模型)为基础“混合”构成.VAR模型是AR模型的推广,而ARMA模型包含AR模型,如果扰动项没有滞后最好用VAR模型,如果扰动项有滞后,则用ARMA模型
@凌毕5837：SVAR模型是否可以做预测 -
五鸣19213949942…… 所谓结构向量自回归模型,正如其名称所表明的,它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的(instantaneous)结构性关系.而如果仅仅建立一个VAR 模型,这样的结构关联性却被转移或者说掩藏到了随机扰动向量的方差-协方差矩阵中了.SVAR 的建立一般都是基于一定的经济理论基础,将一定的基于经济、金融理论的变量之间的结构性关系引入VAR 模型.也正是基于这个原因,VAR 模型实质上是一个缩减形式,没有明确体现变量间的结构性关系.
@凌毕5837：什么是VAR模型 -
五鸣19213949942…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@凌毕5837：var模型和garch模型的区别 -
五鸣19213949942…… 先弄清楚VaR公式关键变量差项TGARCH(2,1)-GED模型条件差带入VaR计算即
@凌毕5837：什么是风险价值模型?什么是风险价值模型?
五鸣19213949942…… VAR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、 在险价值方法 传统的 ALM ( Asset-Liability Management , 资产负债管理 )过于依赖报...
@凌毕5837：arma模型,ar模型,ma模型有什么本质上的区别 -
五鸣19213949942…… ar模型是建立当前值和历史值之间的联系,ma模型是计算ar部分的误差的累计,arma是两者的和.
@凌毕5837：风险量化评估模型有哪些? -
五鸣19213949942…… 风险量化评估模型在不同应用领域有不同种类,那么从我将所在的信贷行业中常用的模型进行分享:信贷风险管理是当今金融领域的一个重要课题.银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信贷风险管理的工具.除了专家系统、评分系...
