var模型的一般表达式
@唐垂6309：概率var的计算公式
黄妻13113882451…… 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...
@唐垂6309：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
黄妻13113882451…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@唐垂6309：什么是VAR模型 -
黄妻13113882451…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@唐垂6309：var模型的介绍 -
黄妻13113882451…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
@唐垂6309：市场风险的计算 -
黄妻13113882451…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@唐垂6309：风险价值管理VaR技术 是什么? -
黄妻13113882451…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@唐垂6309：在线等啦 计量经济学 var模型 形式 -
黄妻13113882451…… 其实就是中括号啊,它把线性方程组表示成为矩阵的形式而已,你把它写回线性方程组的形式再看看就懂了
@唐垂6309：股票软件中VaR函数的数学定义是什么?
黄妻13113882451…… 你好! 我来告诉你: VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损...
@唐垂6309：金融风险控制中Var方法的应用 -
黄妻13113882451…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失.比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@唐垂6309：var a = {} 与 var a = function(){} 的区别是什么? -
黄妻13113882451…… function a(){} 为函数声明,程序运行前就已存在; var a = function(){} 为函数表达式. VaR方法称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出. 传统的ALM(Asset-Liability Management...
黄妻13113882451…… 概率var 的计算公式是Var(x)=E(x-E(x))^2,VaR方法(Value at Risk,简称VaR),称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于...
@唐垂6309：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
黄妻13113882451…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@唐垂6309：什么是VAR模型 -
黄妻13113882451…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@唐垂6309：var模型的介绍 -
黄妻13113882451…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
@唐垂6309：市场风险的计算 -
黄妻13113882451…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@唐垂6309：风险价值管理VaR技术 是什么? -
黄妻13113882451…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@唐垂6309：在线等啦 计量经济学 var模型 形式 -
黄妻13113882451…… 其实就是中括号啊,它把线性方程组表示成为矩阵的形式而已,你把它写回线性方程组的形式再看看就懂了
@唐垂6309：股票软件中VaR函数的数学定义是什么?
黄妻13113882451…… 你好! 我来告诉你: VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损...
@唐垂6309：金融风险控制中Var方法的应用 -
黄妻13113882451…… VaR的定义 在正常的市场条件和给定的置信度内,用于评估和计量任何一种金融资产或证券投资组合在既定时期内所面临的市场风险大小和可能遭受的潜在最大价值损失.比如,如果我们说某个敞口在99%的置信水平下的在险价值即VaR值为$...
@唐垂6309：var a = {} 与 var a = function(){} 的区别是什么? -
黄妻13113882451…… function a(){} 为函数声明,程序运行前就已存在; var a = function(){} 为函数表达式. VaR方法称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法,常用于金融机构的风险管理,于1993年提出. 传统的ALM(Asset-Liability Management...
