var模型公式
@父辉5922：蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么? -
糜劳19135142932…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@父辉5922：市场风险的计算 -
糜劳19135142932…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@父辉5922：股票软件中VaR函数的数学定义是什么?
糜劳19135142932…… 你好! 我来告诉你: VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损...
@父辉5922：如何求解var模型的极大似然值 -
糜劳19135142932…… 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析,基本思路如下:1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,模型:X(t)=X(t-1)+e(t),其中;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵3、算出欧元区各国A的相关性请问各位高手,第2步中,求残差向量的方差和协方差要用什么stata命令呢?先谢谢各位了!!
@父辉5922：var模型和garch模型的区别 -
糜劳19135142932…… 先弄清楚VaR公式关键变量差项TGARCH(2,1)-GED模型条件差带入VaR计算即
@父辉5922：什么是VAR模型 -
糜劳19135142932…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@父辉5922：怎么由garch模型计算var -
糜劳19135142932…… 你先弄清楚VaR的公式是什么.它的关键因子是变量的方差这一项,然后从TGARCH(2,1)-GED模型中得到条件方差,带入VaR计算即可.
@父辉5922：计算VaR的方法有哪些?
糜劳19135142932…… 主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法. 方差一协方差法是假定风... 的VaR值,其结果是一致的. 公式中表示整个投资组合收益的标准差,σi、σj表示风...
@父辉5922：风险价值管理VaR技术 是什么? -
糜劳19135142932…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@父辉5922：var模型的介绍 -
糜劳19135142932…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
糜劳19135142932…… 更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失.用公式表示为: Prob(△Ρ△Ρ表示:某一金融资产在一定持有期△t的价值损失额. VAR表示:给定置信水平α下的在险价值,即...
@父辉5922：市场风险的计算 -
糜劳19135142932…… 市场风险(Market Risk / Market Exposure) 计算市场风险的方法主要是在险价值(VaR),它是在正常的市场条件和给定的置信水平(Confidence interval,通常为99%)上,在给定的持有期间内,某一投资组合预期可能发生的最大损失;或者...
@父辉5922：股票软件中VaR函数的数学定义是什么?
糜劳19135142932…… 你好! 我来告诉你: VaR按字面的解释就是“处于风险状态的价值”,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损...
@父辉5922：如何求解var模型的极大似然值 -
糜劳19135142932…… 本人在用VAR模型做欧元区各国的冲击相关性分析,基本思路如下:1、用VAR对欧元区各国的经济增长率和通胀率进行回归,模型:X(t)=X(t-1)+e(t),其中;2、求出var[ey(t)]、var[ep(t)]和cov[ey(t),ep(t)],根据这几个值和几个公式算出转换矩阵C,然后令A=C*e(t),其中A是表示需求和供给冲击的2*1矩阵3、算出欧元区各国A的相关性请问各位高手,第2步中,求残差向量的方差和协方差要用什么stata命令呢?先谢谢各位了!!
@父辉5922：var模型和garch模型的区别 -
糜劳19135142932…… 先弄清楚VaR公式关键变量差项TGARCH(2,1)-GED模型条件差带入VaR计算即
@父辉5922：什么是VAR模型 -
糜劳19135142932…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@父辉5922：怎么由garch模型计算var -
糜劳19135142932…… 你先弄清楚VaR的公式是什么.它的关键因子是变量的方差这一项,然后从TGARCH(2,1)-GED模型中得到条件方差,带入VaR计算即可.
@父辉5922：计算VaR的方法有哪些?
糜劳19135142932…… 主要包括方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法. 方差一协方差法是假定风... 的VaR值,其结果是一致的. 公式中表示整个投资组合收益的标准差,σi、σj表示风...
@父辉5922：风险价值管理VaR技术 是什么? -
糜劳19135142932…… 风险价值法(VAR)(一)概念VAR实际上是要回答在概率给定情况下,银行投资组合价值在下一阶段最多可能损失多少.在风险管理的各种方法中,VAR方法最为引人瞩目.尤其是在过去的几年里,许多银行和法规制定者开始把这种方法...
@父辉5922：var模型的介绍 -
糜劳19135142932…… 计算机语言中的var: VAR 在Pascal 作为程序的保留字,用于定义变量. 如:vara:integer; (定义变量a,类型为整数) var u:array[1..100]of integer;(定义数组u,下标由1至100,数组单元类型为整数) 常用变量类型(具体见 变量 词条): integer 整型 longint 长整型 real 实数型 char 字符型 string 字符串 array 数组 …… 当同时定义多个变量时,只需使用一次var,相同类型的变量也可以写在一起
