eviews进行arch检验
@相尝667：怎么用Eviews做残差的ARCH检验 ,或者怎么检测时间序列是否存在异方差 - 作业帮
焦薇19725328113…… [答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
@相尝667：eviews怎么做arch检验 -
焦薇19725328113…… view里面去做
@相尝667：条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
焦薇19725328113…… 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
@相尝667：eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
焦薇19725328113…… arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
@相尝667：eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析 - 作业帮
焦薇19725328113…… [答案] 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
@相尝667：eviews arch检验的滞后期是什么意思 - 作业帮
焦薇19725328113…… [答案] ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格...
@相尝667：怎么用eviews做arch模型 -
焦薇19725328113…… 下拉菜单选择arch即可
@相尝667：用eviews怎么检测异方差性 -
焦薇19725328113…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@相尝667：用eviews做怀特检验 - 作业帮
焦薇19725328113…… [答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
@相尝667：Eviews如何得到GARCH项和ARCH项数值 -
焦薇19725328113…… Equation➡️Method中选择ARCH,至于p.q的选择可以依据ACF和PACF来定
焦薇19725328113…… [答案] 怀特检验可以用于检验异方差.ARCH检验则是检验残差是否存在自回归异方差结构.ARCH检验步骤:得到回归方程后,在输出结果窗口依次点击view/residual tests/heteroskedasticity tests.在弹出的对话框中,选择你需要用到的检验方法,可以选择...
@相尝667：eviews怎么做arch检验 -
焦薇19725328113…… view里面去做
@相尝667：条件异方差 arch检验中的number of the lags怎么选 -
焦薇19725328113…… 在eviews中进行ARCH检验异方差,number of lags 选择1时的结果是 P值为0.0568,number of lags 选择2时P值为0.1235,number of lags 选择3时是0.245
@相尝667：eviews中怎么确定残差序列是否存在ARCH效应 -
焦薇19725328113…… arch效应也是自相关 回归过后做个自相关检验选择arch效应就可以啦
@相尝667：eviews进行ARCH LM检验后,得到的图怎么进行分析 - 作业帮
焦薇19725328113…… [答案] 你回归的这10个lag项中,如果至少有一个是显著的,那么就应该拒绝掉没有arch效应的原假设.而你的结果显示,lag7是显著的,p值
@相尝667：eviews arch检验的滞后期是什么意思 - 作业帮
焦薇19725328113…… [答案] ARCH检验的全称是自回归条件异方差检验,这种检验方法不是把原回归模型的随机误差项st 2 看作是xt 的函数,而是把st 2 看作随机误差平方项ut-12 及其滞后项, ut-22 , …, 的函数.ARCH是误差项二阶矩的自回归过程.恩格...
@相尝667：怎么用eviews做arch模型 -
焦薇19725328113…… 下拉菜单选择arch即可
@相尝667：用eviews怎么检测异方差性 -
焦薇19725328113…… X2的二次项存在异方差,可以用1/X2做加权最小二乘,我试了试可以的,就是输入“ls y/x2 c x1/x2 1/x2 ”自相关是看最后一行Durbin-Watson stat 1.900238,这个统计量接近2说明没有自相关,你做这个没问题.异方差是在菜单中的view-residual test-whitehete……(no cross)
@相尝667：用eviews做怀特检验 - 作业帮
焦薇19725328113…… [答案] 以三个解释变量为例 打开Eviews 输入解释变量Xi和被解释变量Y之后,在命令框输入LS Y C X1 X2 X3,在弹出的结果窗口中选择左上角的View,然后选择risidual test,在选择下面的White异方差检验即可,cross 的是有交叉项的,no cross就是无交...
@相尝667：Eviews如何得到GARCH项和ARCH项数值 -
焦薇19725328113…… Equation➡️Method中选择ARCH,至于p.q的选择可以依据ACF和PACF来定
