sas+向量自回归var
@米眨5208：VAR模型怎样用sas实现 -
蓝石13058095354…… 在用sas做VAR 模型的过程中; proc arima 进行时间序列数据的基本分析不能用By statement. proc varmax 做VAR 模型.
@米眨5208：sims 向量自回归模型出自哪里 -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@米眨5208：什么是VAR模型 -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@米眨5208：向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
蓝石13058095354…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@米眨5208：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@米眨5208：如何用R做向量自回归模型 -
蓝石13058095354…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@米眨5208：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@米眨5208：如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
蓝石13058095354…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
@米眨5208：如何用MATLAB实现向量自回归var -
蓝石13058095354…… 数据对M1和PPI建立向量自回归,包括三个季节性虚拟变量(外生的X),D1,D2和D3(这是恩德斯,应用计量经济分析第二版的第五章练习7的数据). [ndata,txt1,MixedData1]=xlsread(samplecode_path); XMAT=ndata; NALT=4; n=floor(size(...
@米眨5208：VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗如题,都是VAR,我就不懂是一个东西吗??还是说,后者是前者在金融资产组合投资风险中得应用?? - 作业帮
蓝石13058095354…… [答案] 你这问题,好无语,你自己都知道含义,为什么还问呢? 按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好. 向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形,出现了已经很早了...
蓝石13058095354…… 在用sas做VAR 模型的过程中; proc arima 进行时间序列数据的基本分析不能用By statement. proc varmax 做VAR 模型.
@米眨5208：sims 向量自回归模型出自哪里 -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@米眨5208：什么是VAR模型 -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@米眨5208：向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
蓝石13058095354…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@米眨5208：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@米眨5208：如何用R做向量自回归模型 -
蓝石13058095354…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@米眨5208：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
蓝石13058095354…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@米眨5208：如何在STATA中做格兰杰因果关系检验 -
蓝石13058095354…… 这个是从人大经济论坛转来,请你去感谢作者吧:相关的stata命令可以有三种. 方法一:reg y L.y L.x (滞后1 期) estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后期) reg y L.y L.x L2.y L2.x estat ic (显示AIC 与BIC 取值,以便选择最佳滞后...
@米眨5208：如何用MATLAB实现向量自回归var -
蓝石13058095354…… 数据对M1和PPI建立向量自回归,包括三个季节性虚拟变量(外生的X),D1,D2和D3(这是恩德斯,应用计量经济分析第二版的第五章练习7的数据). [ndata,txt1,MixedData1]=xlsread(samplecode_path); XMAT=ndata; NALT=4; n=floor(size(...
@米眨5208：VAR向量自回归模型与在险价值VaR一样吗如题,都是VAR,我就不懂是一个东西吗??还是说,后者是前者在金融资产组合投资风险中得应用?? - 作业帮
蓝石13058095354…… [答案] 你这问题,好无语,你自己都知道含义,为什么还问呢? 按照名字说意思,如果给你讲的话,我只能告诉你大概的意思,不能说的很详细,可以具体给你推荐两本书,自己去看就好. 向量自回归是统计学中,时间序列的一种变形,出现了已经很早了...
