wind股权风险溢价走势图
@贾有4964：股票风险溢价怎么计算? -
缪栏13218764772…… 风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险, 而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的
@贾有4964：中国股市市场风险溢价是多少 -
缪栏13218764772…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@贾有4964：股权溢价.怎样计算溢价 -
缪栏13218764772…… 股权溢价(The Equity Premium)是指股票收益率大于无风险资产收益率的现象.由于股票的风险较大,市场上大量的风险厌恶型投资者必然会要求以高收益来补偿持有股票所带来的高风险,因此一定程度的股权溢价是正常的市场现象.然而,大量针对不同时期与地区的实证研究表明,股权溢价程度远远超出了标准经济学模型所能解释的范围,这一现象被称之为“股权溢价之谜
@贾有4964：股权风险溢价erp值怎么算
缪栏13218764772…… 股权风险溢价=1/PE-r 注: PE用上证指数的历史TTM市盈率代替,1/PE代表股票市场整体潜在的盈利收益率r代表市场无风险利率,用盈利收益率与十年期国债收益率比值(上证)代替.
@贾有4964：股票市场的风险溢价报酬率和市场收益率有什么区别? -
缪栏13218764772…… 市场收益率往往指无风险收益率,一般用市场利率. 股票市场的风险溢价报酬率,指高于无风险收益率的那部分报酬率
@贾有4964：什么是股票风险溢价,股票市场风险溢价研究 -
缪栏13218764772…… 1、最常见的投资股市的风险是市场风险,股票价格变化莫测,市场风险是由股票价格的涨落直接引起的,这个是不可控的因素; 2、利率风险是与市场利率紧密相连的,股票的交易价格是按市场价格进行,所以是与利率紧密相连的,市场价格随着利率的变化而变化; 3、购买力风险.通货膨胀使得货币的购买力不断下降,购买力风险随着时间的变化时存在的,而且时间越长,这种风险越明显; 4、政策风险.国家一些政策的变化会直接影响公司的利润,也会影响股票价格. 如果有股票方面不懂的问题,可以到牛人直播这个平台上找专业的老师为你解答.
@贾有4964：股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高? -
缪栏13218764772…… 股票b的风险溢价更高.在一倍标准差下如果市场变化了一倍,a股变化范围是=40%*0.5=20% b股变化范围是=20%*1.5=30% 即b股本身股价变化不大,但随市场变化而变的范围很大.如果能准确把握这市场的变化,则投资b股.a股股价,虽然自身价格的变化比较大,但随市场变化而变的特性却小多了.是相对市场比较稳定的一个股票.
@贾有4964：什么是股权风险溢价,用大白话告诉我,别复制粘贴定义,我看不懂. -
缪栏13218764772…… 就是预计的收益和实际收益的差额
@贾有4964：投资学与股市中 风险溢价 的意思是什么呀? -
缪栏13218764772…… 普通股票收益率与无风险收益率之间的差额 叫做股权风险溢价.
@贾有4964：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通 -
缪栏13218764772…… 因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75% 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x25%+0.1x75%=9.7% (其中beta1即GM的beta,beta2即Ford的beta;w1即GM股票所占比,w2即Ford股票所占比.)
缪栏13218764772…… 风险溢价计算公式:有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额,风险溢价指的是投资人要求较高的收益以抵消更大的风险, 而风险溢价是金融经济学的一个核心概念,对资产选择的决策,资本成本以及经济增值(EVA)的估计具有非常重要的
@贾有4964：中国股市市场风险溢价是多少 -
缪栏13218764772…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@贾有4964：股权溢价.怎样计算溢价 -
缪栏13218764772…… 股权溢价(The Equity Premium)是指股票收益率大于无风险资产收益率的现象.由于股票的风险较大,市场上大量的风险厌恶型投资者必然会要求以高收益来补偿持有股票所带来的高风险,因此一定程度的股权溢价是正常的市场现象.然而,大量针对不同时期与地区的实证研究表明,股权溢价程度远远超出了标准经济学模型所能解释的范围,这一现象被称之为“股权溢价之谜
@贾有4964：股权风险溢价erp值怎么算
缪栏13218764772…… 股权风险溢价=1/PE-r 注: PE用上证指数的历史TTM市盈率代替,1/PE代表股票市场整体潜在的盈利收益率r代表市场无风险利率,用盈利收益率与十年期国债收益率比值(上证)代替.
@贾有4964：股票市场的风险溢价报酬率和市场收益率有什么区别? -
缪栏13218764772…… 市场收益率往往指无风险收益率,一般用市场利率. 股票市场的风险溢价报酬率,指高于无风险收益率的那部分报酬率
@贾有4964：什么是股票风险溢价,股票市场风险溢价研究 -
缪栏13218764772…… 1、最常见的投资股市的风险是市场风险,股票价格变化莫测,市场风险是由股票价格的涨落直接引起的,这个是不可控的因素; 2、利率风险是与市场利率紧密相连的,股票的交易价格是按市场价格进行,所以是与利率紧密相连的,市场价格随着利率的变化而变化; 3、购买力风险.通货膨胀使得货币的购买力不断下降,购买力风险随着时间的变化时存在的,而且时间越长,这种风险越明显; 4、政策风险.国家一些政策的变化会直接影响公司的利润,也会影响股票价格. 如果有股票方面不懂的问题,可以到牛人直播这个平台上找专业的老师为你解答.
@贾有4964：股票a的标准差40%贝塔系数0.5 股票b的标准差20%贝塔系数1.5 问哪知股票的风险溢价更高? -
缪栏13218764772…… 股票b的风险溢价更高.在一倍标准差下如果市场变化了一倍,a股变化范围是=40%*0.5=20% b股变化范围是=20%*1.5=30% 即b股本身股价变化不大,但随市场变化而变的范围很大.如果能准确把握这市场的变化,则投资b股.a股股价,虽然自身价格的变化比较大,但随市场变化而变的特性却小多了.是相对市场比较稳定的一个股票.
@贾有4964：什么是股权风险溢价,用大白话告诉我,别复制粘贴定义,我看不懂. -
缪栏13218764772…… 就是预计的收益和实际收益的差额
@贾有4964：投资学与股市中 风险溢价 的意思是什么呀? -
缪栏13218764772…… 普通股票收益率与无风险收益率之间的差额 叫做股权风险溢价.
@贾有4964：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通 -
缪栏13218764772…… 因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75% 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x25%+0.1x75%=9.7% (其中beta1即GM的beta,beta2即Ford的beta;w1即GM股票所占比,w2即Ford股票所占比.)
