利用资本资产定价模型计算普通股资本成本时，需要对β值和市场风险溢价进行估计，下列说法正确的有（ ）。
【答案】：B、D
如果公司风险特征发生重大变化，估计β值时应当使用变化后的年份作为预测期长度。市场风险溢价的 时间跨度应当既包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期。
资本资产定价模型不是用来计算必要报酬率的么?为什么可以用来计算普通股的资本成本率 - …… 这个必要报酬率是投资者购买普通股要求的必要报酬率,而对于企业来说,就是要满足投资者的资本成本率,资本资产定价模型中,这两个是一样的,只是站的角度不同.
利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮 …… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
普通股有哪几种定价方法?常用的定价模型是什么? …… 普通股筹资的成本就是普通股投资的必要收益率,其计算方法有三种:股利折现模型、资本资产定价模型和无风险利率加风险溢价法. 1.股利折现模型 在每年股利固定的...
《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮 …… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
资本资产定价模型的计算方法 …… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
如果公司风险特征发生重大变化，估计β值时应当使用变化后的年份作为预测期长度。市场风险溢价的 时间跨度应当既包括经济繁荣时期，也包括经济衰退时期。
资本资产定价模型不是用来计算必要报酬率的么?为什么可以用来计算普通股的资本成本率 - …… 这个必要报酬率是投资者购买普通股要求的必要报酬率,而对于企业来说,就是要满足投资者的资本成本率,资本资产定价模型中,这两个是一样的,只是站的角度不同.
利用CAPM模型计算,某公司股票的系数为2,无风险利率为5%,市场上所有股票的平均报酬率为10%.利用资本资产定价模型计算该公司的股票成本.CAPM... - 作业帮 …… [答案] R=Rf+β(Rm-Rf)=5%+2*(10%-5%)=15% 注意:Rm表示市场上所有股票的平均报酬率. R表示单个股票的期望报酬率(即该股票的资本成本) β表示某个单个股票相对于整个股票市场的风险变动倍数(一般假设整个股票市场的风险变动系数为1) 根据...
普通股有哪几种定价方法?常用的定价模型是什么? …… 普通股筹资的成本就是普通股投资的必要收益率,其计算方法有三种:股利折现模型、资本资产定价模型和无风险利率加风险溢价法. 1.股利折现模型 在每年股利固定的...
《公司理财》利用CAPM(资本资产定价模型)计算期望报酬率的练习题?一只股票的贝塔系数是1.05,市场的期望报酬率是11%,无风险报酬率是5.2%,... - 作业帮 …… [答案] 5.2+1.05*(11-5.2)=11.29 %
资本资产定价模型的计算方法 …… 当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf...
