简述资本资产定价模型

资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的，

主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系，以及均衡价格是如何形成的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。

扩展资料：

资本资产定价模型作用：

（一）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；

（二）安全投入符合安全生产要求；

（三）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员；

（四）主要负责人和安全生产管理人员经考核合格；

（五）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；

（六）从业人员经安全生产教育和培训合格；

（七）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；

（八）厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；

（九）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；

（十）依法进行安全评价；

（十一）有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案；

（十二）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

参考资料来源：百度百科-资本资产定价模型

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资本资产定价模型 …… 资本资产定价模型是研究充分组合情况下风险与要求的收益率之间均衡关系的模型,表达形式:Ri=Rf+β*(Rm-Rf).当资本市场达到均衡时,风险的边际价格是不变的,任何改变市场组合的投资所带来的边际效果是相同的,即增加一个单位的风险所得到的补偿是相同的.按照β的定义,代入均衡的资本市场条件下,得到资本资产定价模型:E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf).资本资产定价模型的说明如下:1.单个证券的期望收益率由两个部分组成,无风险利率以及对所承担风险的补偿-风险溢价.2.风险溢价的大小取决于β值的大小.β值越高,表明单个证券的风险越高,所得到的补偿也就越高.3.β度量的是单个证券的系统风险,非系统性风险没有风险补偿.

资本资产定价模型介绍是什么? …… 同一种资产在不同市场上价格不同(违背了“一价定律”)

简述资本资产定价模型 - …… 资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称CAPM)是由美国学者夏普(William Sharpe)、等人于1964年在资产组合理论和资本市场理论的基础上发展起来的, 主要研究证券市场中资产的预期收益率与风险资产之间的关系,以及均...