下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（ ）。

【答案】：A、D、E
证券i的β系数＝证券i与市场组合的协方差/市场组合的方差，由于“证券i与市场组合的协方差”可能为负数，所以，选项A的说法正确；根据资本资产定价模型的表达式可知，选项B的说法不正确；由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，选项C的说法不正确；度量一项资产系统风险的指标是β系数，由此可知，β系数反映的是证券的系统风险，所以，选项D的说法正确。某资产的必要收益率＝R f＋该资产的β系数×（R m－Rf），如果β＜1，则该资产的必要收益率＜R m，而Rm表示的是市场平均收益率，所以，选项E的说法正确。