一只股票的贝塔系数是092
@阎樊6666：一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.求解: -
莘怨13730197872…… 1、一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%.如果两种资产组合的贝塔系数是0.5,组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%),...
@阎樊6666：股市中贝塔值是什么? -
莘怨13730197872…… 贝塔值,是一个相关系数,是指个股对于大盘的敏感度,当贝塔值大于1时,说明个股对大盘比较敏感,其波动性要大于大盘;等于1,说明其波动与大盘同步;小于1则说明其波动性要小于大盘.
@阎樊6666：一支股票的贝塔系数是0.8,期望报酬率是13%.一项无风险资产目前赚取 -
莘怨13730197872…… 一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%
@阎樊6666：已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?2)若某一股票的贝塔系数为0.9,短期报酬率为13%,... - 作业帮
莘怨13730197872…… [答案] 这个是CAPM模型的题目. 1)市场平均风险报酬率=14%-8%=6%; 2)一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4% 可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资; 3)根据E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得:15%=8%+β*(14...
@阎樊6666：计算贝塔系数的公式是什么? -
莘怨13730197872…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@阎樊6666：贝塔系数 可能小于零吗? -
莘怨13730197872…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@阎樊6666：股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%,求市场收益和无风险利率 -
莘怨13730197872…… 贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比,如果一只股票上涨25%的话,大盘,也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%. 所谓的无风险利率,是指市场的必要收益率,也就投资的机会成本,即投资收益中去掉风险补偿的收益率.由于国债的风险很低,一般被认为是零风险的,所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率.当前是3.9%.
@阎樊6666：股票中的贝塔系数 -
莘怨13730197872…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@阎樊6666：股票的贝塔系数是?? -
莘怨13730197872…… 评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性. 贝塔系数利用回归的方法计算.贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低
莘怨13730197872…… 1、一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%.如果两种资产组合的贝塔系数是0.5,组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%),...
@阎樊6666：股市中贝塔值是什么? -
莘怨13730197872…… 贝塔值,是一个相关系数,是指个股对于大盘的敏感度,当贝塔值大于1时,说明个股对大盘比较敏感,其波动性要大于大盘;等于1,说明其波动与大盘同步;小于1则说明其波动性要小于大盘.
@阎樊6666：一支股票的贝塔系数是0.8,期望报酬率是13%.一项无风险资产目前赚取 -
莘怨13730197872…… 一个平均投资在这两项资产上的投资组合的期望报酬率是=(13%+4%)/2=8.5%
@阎樊6666：已知国库券目前的收益率为8%,整个股市的平均收益率为14%.要求:1)市场平均风险报酬率为多少?2)若某一股票的贝塔系数为0.9,短期报酬率为13%,... - 作业帮
莘怨13730197872…… [答案] 这个是CAPM模型的题目. 1)市场平均风险报酬率=14%-8%=6%; 2)一只股票的期望收益率E(r)=rf+β*(rm-rf)=8%+0.9*(14%-8%)=13.4% 可以发现短期报酬率低于期望收益率,不投资; 3)根据E(r)=rf+β*(rm-rf)反解即可得:15%=8%+β*(14...
@阎樊6666：计算贝塔系数的公式是什么? -
莘怨13730197872…… βa=Cov(Ra,Rm)/σ²m 其中,βa是证券a的贝塔系数,Ra为证券a的收益率,Rm为市场收益率,Cov(Ra,Rm)是证券a的收益与市场收益的协方差,σ²m是市场收益的方差. β系数也称为贝塔系数,是一种风险指数,用来衡量个别股票或股票基金...
@阎樊6666：贝塔系数 可能小于零吗? -
莘怨13730197872…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@阎樊6666：股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%,求市场收益和无风险利率 -
莘怨13730197872…… 贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比,如果一只股票上涨25%的话,大盘,也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%. 所谓的无风险利率,是指市场的必要收益率,也就投资的机会成本,即投资收益中去掉风险补偿的收益率.由于国债的风险很低,一般被认为是零风险的,所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率.当前是3.9%.
@阎樊6666：股票中的贝塔系数 -
莘怨13730197872…… 简单的理解就是,你的组合与大盘上涨或下跌的幅度的比率.比如,大盘上涨20%,你的组合上涨30%,你的组合的贝塔系数就是1.5.科学的组合应该是保持在1上下,才能使你的收益体现大盘的涨跌.大于1的系数说明你的组合是偏风险的,涨起来收益高,跌起来损失大.小于1的组合就没劲了.具体到股票,大盘蓝筹股的贝塔系数较小,创业板的贝塔系数大,看涨的时候如果胆子大就选贝塔系数大的股票.要是长线投资,为的是分享经济增长的收益,就不要选择贝塔系数大的股票组合.
@阎樊6666：股票的贝塔系数是?? -
莘怨13730197872…… 评估一种证券系统性风险的工具,用以量度一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性. 贝塔系数利用回归的方法计算.贝塔系数1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低
