二维正态分布cov协方差
@滑和274：正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)? - 作业帮
盛唐18628799302…… [答案] cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@滑和274：正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)?? -
盛唐18628799302…… cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@滑和274：已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)= - 作业帮
盛唐18628799302…… [答案] E(Y)=0*(0.3+0.1)+1*(0.2+0.4)=0.6E(X)=2*(0.3+0.2)+3*(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3 + 3*0*0.1 + 2*1*0.2+3*1*0.4=1.6则cov(X,Y)=E(XY)-E(x)E(Y)=1.6-2.5*0.6=0.1
@滑和274：协方差的概念和公式是什么
盛唐18628799302…… 设(x,y)是二维随机向量,称E(x-Ex)(y-Ey)为x和y 的协方差 记为cov(x,y) 计算式:cov(x,y)=E(x*y)-Ex*Ey
@滑和274：关于协方差 -
盛唐18628799302…… 二维随机向量(ξ,η),称随机变量函数(ξ-Eξ)(η-Eη)的数学期望为ξ与η的协方差,记作cov(ξ,η) 习惯用D(ξ+η)=Dξ+Dη+2cov(ξ,η)来计算协方差 Dξ=Eξ²-(Eξ)²=55-43.56=11.44 Dη=Eη²-(Eη)²=75-57.76=14.24 D(ξ+η)=E(ξ+η)²-(E(ξ+η))²=225-201.64=23.36 cov(ξ,η)=[D(ξ+η)-Dξ-Dη]/2=-1.16 这两组数据的协方差是-1.16,根据协方差还可以算相关系数,手算很麻烦,用excel吧~~
@滑和274：spss里的协方差是怎么算的? -
盛唐18628799302…… 对于二维随机向量(x,y),定义函数(x-Ex)(y-Ey)的数学期望为x与y的协方差 记作:cov(x,y)=E(x-Ex)(y-Ey) 根据定义可直接计算,x={14,5,9},y={2,3,6} x1=14,x2=5,x3=9 y1=2,y2=3,y3=6 Ex=(14+5+9)÷3=28/3,Ey=(2+3+6)/3=11/3(x1-Ex)(y1-Ey)=...
@滑和274：有关协方差的知识
盛唐18628799302…… 一、协方差的定义 设(X、Y)为二维随机向量,若 E{X-E(X)][Y-E(Y)]} 存在,则称为随机变量X和Y的协方差,记为cov(X,Y),即 cov(X,Y)= E{X-E(X)][Y-E(Y)]} 二、协方差的性质 1、协方差的基本性质 (1)cov(X,Y)= D(X) (2) cov(X,Y)= cov(Y,X) ...
@滑和274：有关二维连续随机变量服从正态分布 协方差和相关系数的问题 如图 求分析等式! -
盛唐18628799302…… 你好!实际上ρ(X/3,Y/2)=ρ(X,Y).利用性质Cov(X,aY)=aCov(X,Y)可得Cov(X/3,Y/2)=(1/2)Cov(X/3,Y)=(1/6)Cov(X,Y).经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
@滑和274：什么是协方差? -
盛唐18628799302…… 对二维随机向量(X,Y)来说,期望E(X),E(Y)只反映了X,Y各自额平均值,方差D(X),D(Y)只反映了它们各自与自己均值的偏离程度,它们对X,Y之间的相互关系不提供任何信息. 我们知道当X,Y相互独立时,有 E((X-E(X))(Y-E(Y))=0 由此可知,如不等于0,则它们肯定不独立 于是定义: 设(X,Y)是二维随机变量,若E(|(X-E(X))(Y-E(Y))|)小于无穷大,则称 E((X-E(X)(Y-(Y)))为X与Y的协方差,记为Cov(X,Y).即: Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y))) 计算式: Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
@滑和274：到底什么是协方差,它的公式是什么? -
盛唐18628799302…… 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系...
盛唐18628799302…… [答案] cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@滑和274：正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)?? -
盛唐18628799302…… cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@滑和274：已知二维随机变量(X,Y)的联合分布律如图片所示,则X与Y的协方差COV(X,Y)= - 作业帮
盛唐18628799302…… [答案] E(Y)=0*(0.3+0.1)+1*(0.2+0.4)=0.6E(X)=2*(0.3+0.2)+3*(0.1+0.4)=2.5E(XY)=2*0*0.3 + 3*0*0.1 + 2*1*0.2+3*1*0.4=1.6则cov(X,Y)=E(XY)-E(x)E(Y)=1.6-2.5*0.6=0.1
@滑和274：协方差的概念和公式是什么
盛唐18628799302…… 设(x,y)是二维随机向量,称E(x-Ex)(y-Ey)为x和y 的协方差 记为cov(x,y) 计算式:cov(x,y)=E(x*y)-Ex*Ey
@滑和274：关于协方差 -
盛唐18628799302…… 二维随机向量(ξ,η),称随机变量函数(ξ-Eξ)(η-Eη)的数学期望为ξ与η的协方差,记作cov(ξ,η) 习惯用D(ξ+η)=Dξ+Dη+2cov(ξ,η)来计算协方差 Dξ=Eξ²-(Eξ)²=55-43.56=11.44 Dη=Eη²-(Eη)²=75-57.76=14.24 D(ξ+η)=E(ξ+η)²-(E(ξ+η))²=225-201.64=23.36 cov(ξ,η)=[D(ξ+η)-Dξ-Dη]/2=-1.16 这两组数据的协方差是-1.16,根据协方差还可以算相关系数,手算很麻烦,用excel吧~~
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盛唐18628799302…… 对于二维随机向量(x,y),定义函数(x-Ex)(y-Ey)的数学期望为x与y的协方差 记作:cov(x,y)=E(x-Ex)(y-Ey) 根据定义可直接计算,x={14,5,9},y={2,3,6} x1=14,x2=5,x3=9 y1=2,y2=3,y3=6 Ex=(14+5+9)÷3=28/3,Ey=(2+3+6)/3=11/3(x1-Ex)(y1-Ey)=...
@滑和274：有关协方差的知识
盛唐18628799302…… 一、协方差的定义 设(X、Y)为二维随机向量,若 E{X-E(X)][Y-E(Y)]} 存在,则称为随机变量X和Y的协方差,记为cov(X,Y),即 cov(X,Y)= E{X-E(X)][Y-E(Y)]} 二、协方差的性质 1、协方差的基本性质 (1)cov(X,Y)= D(X) (2) cov(X,Y)= cov(Y,X) ...
@滑和274：有关二维连续随机变量服从正态分布 协方差和相关系数的问题 如图 求分析等式! -
盛唐18628799302…… 你好!实际上ρ(X/3,Y/2)=ρ(X,Y).利用性质Cov(X,aY)=aCov(X,Y)可得Cov(X/3,Y/2)=(1/2)Cov(X/3,Y)=(1/6)Cov(X,Y).经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
@滑和274：什么是协方差? -
盛唐18628799302…… 对二维随机向量(X,Y)来说,期望E(X),E(Y)只反映了X,Y各自额平均值,方差D(X),D(Y)只反映了它们各自与自己均值的偏离程度,它们对X,Y之间的相互关系不提供任何信息. 我们知道当X,Y相互独立时,有 E((X-E(X))(Y-E(Y))=0 由此可知,如不等于0,则它们肯定不独立 于是定义: 设(X,Y)是二维随机变量,若E(|(X-E(X))(Y-E(Y))|)小于无穷大,则称 E((X-E(X)(Y-(Y)))为X与Y的协方差,记为Cov(X,Y).即: Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y))) 计算式: Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)
@滑和274：到底什么是协方差,它的公式是什么? -
盛唐18628799302…… 对于二维随机变量(X,Y),如果有X与Y相互独立,则有E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }=0. 根据逆否命题可知,如果 式子E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] }不等于0,则X,Y不相互独立,X,Y不相互独立则存在某种关系,用 该式E{ [ X-E(X) ] [ Y-E(Y) ] } 表示这种关系...
