二维正太分布协方差
@宰家6096：二维正态分布协方差怎么求已知X~N(0.5,1),Y~N(0.5,2),能不能求出他们的协方差呢,求解(不知道它们是否相关) - 作业帮
祝话18498986522…… [答案] 人类是不能成为4维生物的,一样的道理
@宰家6096：二维正态分布的期望和方差公式
祝话18498986522…… 二维正态分布的期望公式:数F(X)=1/(√2π)T,方差公式:f=T*E^h.二维正态分布,又名二维高斯分布(英语:Two-dimensionalGaussiandistribution,采用德国数学家卡尔·弗里德里希·高斯的名字冠名),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布.在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一.它反映随机变量平均取值的大小.需要注意的是,期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等.期望值是该变量输出值的平均数.期望值并不一定包含于变量的输出值集合里.
@宰家6096：正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)?? -
祝话18498986522…… cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@宰家6096：正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)? - 作业帮
祝话18498986522…… [答案] cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@宰家6096：有关二维连续随机变量服从正态分布 协方差和相关系数的问题 如图 求分析等式! -
祝话18498986522…… 你好!实际上ρ(X/3,Y/2)=ρ(X,Y).利用性质Cov(X,aY)=aCov(X,Y)可得Cov(X/3,Y/2)=(1/2)Cov(X/3,Y)=(1/6)Cov(X,Y).经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
@宰家6096：正态分布的矩阵的协方差的计算问题 -
祝话18498986522…… 您可以直接读入使用conv命令的图像,得到相应的协方差矩阵,它是假定所读出的图像为A,协方差矩阵可以表示为A * A'
@宰家6096：x服从正态分布,则x与其均值的协方差为多少? -
祝话18498986522…… 是零呀,因为X的均值是一个常数,没有方差,任何变量跟一个常数来算协方差都得0.
@宰家6096：matlab怎么画二维正态分布图 -
祝话18498986522…… mu1=[-1,2]; Sigma2=[1 1; 1 3]; % 输入均值向量和协方差矩阵 [X,Y]=meshgrid(-3:0.1:1,-2:0.1:4); xy=[X(:) Y(:)]; %产生网格数据 p=mvnpdf(xy,mu1,Sigma2); P=reshape(p,size(X)); %求取联合概率密度 surf(X,Y,P)
@宰家6096：正态分布的期望和方差怎么求 -
祝话18498986522…… 正态分布期望是μ几何意义是对称轴,σ^2是方差,几何意义是拐点.
祝话18498986522…… [答案] 人类是不能成为4维生物的,一样的道理
@宰家6096：二维正态分布的期望和方差公式
祝话18498986522…… 二维正态分布的期望公式:数F(X)=1/(√2π)T,方差公式:f=T*E^h.二维正态分布,又名二维高斯分布(英语:Two-dimensionalGaussiandistribution,采用德国数学家卡尔·弗里德里希·高斯的名字冠名),是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布.在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一.它反映随机变量平均取值的大小.需要注意的是,期望值并不一定等同于常识中的“期望”——“期望值”也许与每一个结果都不相等.期望值是该变量输出值的平均数.期望值并不一定包含于变量的输出值集合里.
@宰家6096：正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)?? -
祝话18498986522…… cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@宰家6096：正态分布的协方差怎么求,例如:x服从n(2,4)正态分布,求cov(x,x+1)? - 作业帮
祝话18498986522…… [答案] cov(x,x+1)和cov(x,x)是一样的,因为加一个常数不改变方差,所以等于4.
@宰家6096：有关二维连续随机变量服从正态分布 协方差和相关系数的问题 如图 求分析等式! -
祝话18498986522…… 你好!实际上ρ(X/3,Y/2)=ρ(X,Y).利用性质Cov(X,aY)=aCov(X,Y)可得Cov(X/3,Y/2)=(1/2)Cov(X/3,Y)=(1/6)Cov(X,Y).经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
@宰家6096：正态分布的矩阵的协方差的计算问题 -
祝话18498986522…… 您可以直接读入使用conv命令的图像,得到相应的协方差矩阵,它是假定所读出的图像为A,协方差矩阵可以表示为A * A'
@宰家6096：x服从正态分布,则x与其均值的协方差为多少? -
祝话18498986522…… 是零呀,因为X的均值是一个常数,没有方差,任何变量跟一个常数来算协方差都得0.
@宰家6096：matlab怎么画二维正态分布图 -
祝话18498986522…… mu1=[-1,2]; Sigma2=[1 1; 1 3]; % 输入均值向量和协方差矩阵 [X,Y]=meshgrid(-3:0.1:1,-2:0.1:4); xy=[X(:) Y(:)]; %产生网格数据 p=mvnpdf(xy,mu1,Sigma2); P=reshape(p,size(X)); %求取联合概率密度 surf(X,Y,P)
@宰家6096：正态分布的期望和方差怎么求 -
祝话18498986522…… 正态分布期望是μ几何意义是对称轴,σ^2是方差,几何意义是拐点.
