关于债券的麦考利久期

@官雅3751：麦考利久期是怎么来的?
壤所17338452115…… 是由到期收益率的定义推导出来的.到期收益率公式知道吧,等式两边分别对到期收益率y求导,再在等式两边同除以价格p,就将其中一部分定义为D久期. 久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法,可以用于测度债券对利率变化的敏...

@官雅3751：什么是债券的久期,修正久期和基点价值 -
壤所17338452115…… 久期又名麦考利久期,指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间.简单说,就是我买了一个债券要多长时间还完,久期可以告诉我们.久期是债券价格相对于债券收益率的敏感性. 修正久期是对于给定的到期...

@官雅3751：求麦考利久期公式的数学推导 - 作业帮
壤所17338452115…… [答案] 久期,也可以翻译为麦考利持续时间.是由到期收益率的定义推导出来的.到期收益率公式知道吧,等式两边分别对到期收益率y求导,再在等式两边同除以价格p,就将其中一部分定义为D久期.久期是一种测算债券发生现金流的平均期...

@官雅3751：债券到期收益率,久期,凸性 -
壤所17338452115…… 债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率.这个收益率是指按复利计算的收益率,它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率. 久期,也可以翻译为麦考利持续...

@官雅3751：久期与期限有什么区别 -
壤所17338452115…… 久期一般有麦考利久期与修正久期的区别,其中修正久期衡量的是债券价格相对于利率变动的百分比,也就是利率变化1%,债券价格会变化多少百分比,而麦考利久期是债券各期现金流占债券现值比乘以现金流发生时间,也就是期限的加权平均

@官雅3751：1)计算一个债券的修正久期、、请给出详细解答过程 1)计算一个债券的修正久期,其麦考利久期为13.083.假设市场利率为11.5%;且半年付息一次: - 作业帮
壤所17338452115…… [选项] A. 13.083; B. 12.732; C. 12.459; D. 12.371