到期收益率的三种计算
@芮学3134：如何计算到期收益率?
雷贫13488128878…… 计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数,从国际金融市场来看,计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360” 法等三种标准,其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实 际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高.近年来,许多采用“实 际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率.
@芮学3134：到期收益率的计算标准 -
雷贫13488128878…… 到期收益率计算标准是债券市场定价的基础,建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分.计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数,从国际金融市场来看,计算应计利息天数和付息周期天数一...
@芮学3134：到期收益率的计算方法 -
雷贫13488128878…… 设到期收益率为i, 票面利率为8%,题里没有说付息方式,按每年计息一次.每年一次性得到利息8元. 用10年中得到的现金流贴现 8/(1+i)+8/(1+i)平方+...+8/(1+i)10次方+100/(1+i)10次方=95 或者用公式95=8*{[1-1/(1+i)10次方]/i}+100/(1+i)10次方 用试算内插法求i 反正我学的是这么算的...
@芮学3134：到期收益率是怎么计算的 -
雷贫13488128878…… 你好,把理财或者存款到期后的利息除本金,就是到期收益率.如果到期是一年,那么到期收益率相当于年收益率或者年利率.
@芮学3134：到期收益率的计算 -
雷贫13488128878…… 所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.到期收益率又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率. 贴现债券没有利息,获得的收益实际为开始的发行价与面值之间的差价.依据定义,可以得出: (1)发行价=1000*(1-8%*90/360)=980 (2)设到期收益率为r,则有1000/(1+90r/360)=980,计算得出r=8.16% 这一问算不出来你的答案,尽力了.
@芮学3134：债券的收益率如何计算 -
雷贫13488128878…… 1、对处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算.计算公式为(1):其中:y为到期收益率;PV为债券全价(包括...
@芮学3134：到期收益率咋算啊??平价和溢价的都咋算,弄不明白啊???着急 -
雷贫13488128878…… 到期收益率=期末金额/期初金额-1,评价就是一个券成本是100,卖的时候单价也是100.溢价就是成本是100,以超过100的单价卖.
@芮学3134：名义收益率、当期收益率、实际收益率和到期收益率的计算方法是什么?
雷贫13488128878…… 名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率,是票面利率当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率实际收益率=(1 名义收益率)/(1 通货膨胀率)-1,实际收益率=名义收益率-通货膨胀率到期
@芮学3134：到期收益率是如何计算的?
雷贫13488128878…… 到期收益率yield to maturity.缩写为:YTM.持有固定收益投资品种直至到期的收益率,计算过程中除复利(compound rate)板念外,还将贴息和溢价因素考虑在内.公式如下:到期收益率=[年利息1+ (到期收入值一市价)/年限n]/ [ (M+V)/2]x 100%M=面值;V=债券市价;1=年利息收益;n=持有年限假设某债券为10年期,8%利率,面值1000元,贴现价为877.60元.计算为[80+ (1000-877.60) /10] /[ (1000+877.60) /2] x 100%=98%.
@芮学3134：债券到期收益率. 要计算步骤.不要那些公式的,看不懂. 尽量文字讲述 -
雷贫13488128878…… 到期一次性还本付息,到期本金100元,到期利息=100*10%*2=20元,所以到期本息和120元. 现在价值83元,年化收益率=(120/83)^0.5 - 1=20.24%
雷贫13488128878…… 计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数,从国际金融市场来看,计算应计利息天数和付息周期天数一般采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360” 法等三种标准,其中应计利息天数按债券持有期的实际天数计算、付息周期按实 际天数计算的“实际天数/实际天数”法的精确度最高.近年来,许多采用“实 际天数/365”法的国家开始转为采用“实际天数/实际天数”法计算债券到期收益率.
@芮学3134：到期收益率的计算标准 -
雷贫13488128878…… 到期收益率计算标准是债券市场定价的基础,建立统一、合理的计算标准是市场基础设施建设的重要组成部分.计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数,从国际金融市场来看,计算应计利息天数和付息周期天数一...
@芮学3134：到期收益率的计算方法 -
雷贫13488128878…… 设到期收益率为i, 票面利率为8%,题里没有说付息方式,按每年计息一次.每年一次性得到利息8元. 用10年中得到的现金流贴现 8/(1+i)+8/(1+i)平方+...+8/(1+i)10次方+100/(1+i)10次方=95 或者用公式95=8*{[1-1/(1+i)10次方]/i}+100/(1+i)10次方 用试算内插法求i 反正我学的是这么算的...
@芮学3134：到期收益率是怎么计算的 -
雷贫13488128878…… 你好,把理财或者存款到期后的利息除本金,就是到期收益率.如果到期是一年,那么到期收益率相当于年收益率或者年利率.
@芮学3134：到期收益率的计算 -
雷贫13488128878…… 所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.到期收益率又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使投资购买国债获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率. 贴现债券没有利息,获得的收益实际为开始的发行价与面值之间的差价.依据定义,可以得出: (1)发行价=1000*(1-8%*90/360)=980 (2)设到期收益率为r,则有1000/(1+90r/360)=980,计算得出r=8.16% 这一问算不出来你的答案,尽力了.
@芮学3134：债券的收益率如何计算 -
雷贫13488128878…… 1、对处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算.计算公式为(1):其中:y为到期收益率;PV为债券全价(包括...
@芮学3134：到期收益率咋算啊??平价和溢价的都咋算,弄不明白啊???着急 -
雷贫13488128878…… 到期收益率=期末金额/期初金额-1,评价就是一个券成本是100,卖的时候单价也是100.溢价就是成本是100,以超过100的单价卖.
@芮学3134：名义收益率、当期收益率、实际收益率和到期收益率的计算方法是什么?
雷贫13488128878…… 名义收益率是金融资产票面收益与票面额的比率,是票面利率当期收益率是债券的年息除以债券当前的市场价格所计算出的收益率实际收益率=(1 名义收益率)/(1 通货膨胀率)-1,实际收益率=名义收益率-通货膨胀率到期
@芮学3134：到期收益率是如何计算的?
雷贫13488128878…… 到期收益率yield to maturity.缩写为:YTM.持有固定收益投资品种直至到期的收益率,计算过程中除复利(compound rate)板念外,还将贴息和溢价因素考虑在内.公式如下:到期收益率=[年利息1+ (到期收入值一市价)/年限n]/ [ (M+V)/2]x 100%M=面值;V=债券市价;1=年利息收益;n=持有年限假设某债券为10年期,8%利率,面值1000元,贴现价为877.60元.计算为[80+ (1000-877.60) /10] /[ (1000+877.60) /2] x 100%=98%.
@芮学3134：债券到期收益率. 要计算步骤.不要那些公式的,看不懂. 尽量文字讲述 -
雷贫13488128878…… 到期一次性还本付息,到期本金100元,到期利息=100*10%*2=20元,所以到期本息和120元. 现在价值83元,年化收益率=(120/83)^0.5 - 1=20.24%
