即期远期汇率计算公式
@钦雅3156：即期和远期(spot rate and forward rate)计算 -
仉宣18536214202…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@钦雅3156：汇率的远期点数怎么计算 -
仉宣18536214202…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@钦雅3156：远期汇率如何计算 -
仉宣18536214202…… 这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
@钦雅3156：关于远期汇率的计算,,,,急,,,, -
仉宣18536214202…… 远期汇率,计算的是价格问题,仅仅涉及到利率差.比如你说的韩元利率为4% ,而美元为2.5%,这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动.1美元=1100韩元1欧元=1.4美元,那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元 希望以上回答对您有帮助
@钦雅3156：远期汇率的计算怎么算呢?远期汇率的计算怎么算呢?
仉宣18536214202…… 远期汇率的计算,目前市场公认的理论基础就是“利率平价理论”,利率平价是凯恩斯1923年在《货币改革论》中提出的,其主要意思是“均衡汇率是通过国际抛补套利所...
@钦雅3156：有谁能告诉我怎样计算汇率吗 -
仉宣18536214202…… 在1997年中国银行独家推出了远期结售汇业务的时候,对外公布远期四个月美元的结汇价格高达8.4以上,甚至有达到8.5的时候,比正常的8.27左右的结汇价格高出了许多.当时正值亚洲金融危机开始,亚洲许多国家的货币受到冲击而大幅度贬...
@钦雅3156：已知即期汇率跟汇水 求远期汇率 -
仉宣18536214202…… 一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率....
@钦雅3156：远期汇率计算 -
仉宣18536214202…… 即期汇率$/.1795,根据利率平价理论,一年期远期由于美元利率大于欧元利率,远期美元贬值.贬值率与利率差一致.一年期远期汇率$/1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一个月远期汇率$/1.1795-1.1795*(4%-3%)/12=1.1785
@钦雅3156：远期外汇交易计算 -
仉宣18536214202…… (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
@钦雅3156：掉期率的计算方法 -
仉宣18536214202…… 1、掉期率的计算有两种不同的方式,一种是以利率差的观念为计算基础,另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础. ①以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 * 360/ 远期合约天数 ②以利率平...
仉宣18536214202…… 计算公式如下: 1、即期收益率=贴现率=一般贷款利率/[1+(贴现期*一般贷款利率)] 2、远期利率=(n年期利率*n)—(n-1)年期利率 即期收益率(Spot Rate) 也称零息利率,是零息债券到期收益率的简称.在债券定价公式中,即期收益率...
@钦雅3156：汇率的远期点数怎么计算 -
仉宣18536214202…… 汇率的远期点数计算方法:远期汇率=即期汇率+即期汇率*(B拆借利率-A拆借利率)*远期天数÷360远期汇率从这个计算公式可以看出,在即期汇率确定的情况下,远期汇率主要与这两种货币的利率差 和远期的天数有关.而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率,公式中的中括号值为正 数,远期汇率就高于即期汇率,称为升水,中括号值称为升水点;如果B货币的利率低于A货 币的利率,中括号值为负数,远期汇率就低于即期汇率,称为贴水,中括号值称为贴水点.而 在两种货币的利率都确定的时候,远期期限越长,升水点或贴水点就越大,远期汇率与即期汇 率的价差也越大.
@钦雅3156：远期汇率如何计算 -
仉宣18536214202…… 这与一个月还是三个月没有关系在直接标价法下远期汇率=即期汇率+升水远期汇率=即期汇率-贴水在间接标价法下远期汇率=即期汇率-升水远期汇率=即期汇率+贴水所以你做的没有错而且你也不用顾虑时间的长短只关心升水和贴水的点数
@钦雅3156：关于远期汇率的计算,,,,急,,,, -
仉宣18536214202…… 远期汇率,计算的是价格问题,仅仅涉及到利率差.比如你说的韩元利率为4% ,而美元为2.5%,这就涉及到利差,为4%-2.5%=1.5% 这是一年期的利差,那么120天的利差就是 1.5%*120/365 也就说120天后的双方的利差额为1.5%*120/365,远期汇率为;1120+1120*(4%-2.5%)120/365 swap rate是掉期汇率约定的汇率,指定的汇率,比方你说的120天后的汇率,银行会有一个报价,我们计算的远期汇率抛去了这期间汇率的波动.1美元=1100韩元1欧元=1.4美元,那么1欧元=1.4美元=1.4*1100韩元 希望以上回答对您有帮助
@钦雅3156：远期汇率的计算怎么算呢?远期汇率的计算怎么算呢?
仉宣18536214202…… 远期汇率的计算,目前市场公认的理论基础就是“利率平价理论”,利率平价是凯恩斯1923年在《货币改革论》中提出的,其主要意思是“均衡汇率是通过国际抛补套利所...
@钦雅3156：有谁能告诉我怎样计算汇率吗 -
仉宣18536214202…… 在1997年中国银行独家推出了远期结售汇业务的时候,对外公布远期四个月美元的结汇价格高达8.4以上,甚至有达到8.5的时候,比正常的8.27左右的结汇价格高出了许多.当时正值亚洲金融危机开始,亚洲许多国家的货币受到冲击而大幅度贬...
@钦雅3156：已知即期汇率跟汇水 求远期汇率 -
仉宣18536214202…… 一般情况下,远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数.在直接标价法的情况下 ,远期汇率如果是升水,就在即期汇率的基础上,加上升水数,即为远期汇率;如果是远期贴 水,就在即期汇率的基础上减去贴水数,即为远期汇率....
@钦雅3156：远期汇率计算 -
仉宣18536214202…… 即期汇率$/.1795,根据利率平价理论,一年期远期由于美元利率大于欧元利率,远期美元贬值.贬值率与利率差一致.一年期远期汇率$/1.1795-1.1795*(5%-4%)=1.1677一个月远期汇率$/1.1795-1.1795*(4%-3%)/12=1.1785
@钦雅3156：远期外汇交易计算 -
仉宣18536214202…… (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
@钦雅3156：掉期率的计算方法 -
仉宣18536214202…… 1、掉期率的计算有两种不同的方式,一种是以利率差的观念为计算基础,另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础. ①以利率差的观念为基础的计算公式为:掉期率计算= (远期汇率-即期汇率)/ 即期汇率 * 360/ 远期合约天数 ②以利率平...
