双变量向量自回归模型
@门裴2323：求助Eviews解决双变量向量自回归和误差修正模型 -
微秋17560475312…… 首先是通过之前的回归,计算出误差项e.然后你误差项e为参数,继续做回归.就可以得到方程,至于他的那个年份,一个可能是就是如果从1978年开始,做出的结果不显著,然后从1980年开始做,你可以试试
@门裴2323：多变量自回归模型和向量自回归模型有什么区别 -
微秋17560475312…… 主成份分析是为了提前众多指标中有典型代表性的几个主要成分,其中主成分的一种计算得分方法是用回归方法 ARIMA模型的基本思想是:将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列,用一定的数学模型来近似描述这个序列.
@门裴2323：向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
微秋17560475312…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@门裴2323：双变量回归模型是什么 -
微秋17560475312…… bivariate regression model
@门裴2323：什么是VAR模型
微秋17560475312…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1...
@门裴2323：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
微秋17560475312…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@门裴2323：sims 向量自回归模型出自哪里 -
微秋17560475312…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@门裴2323：向量自回归模型的问题 -
微秋17560475312…… 你的这个有好几个变量,是不是应该建多元回归模型啊? 自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归.在eviews中,可以做MA模型、AR模型和ARMA模型.一个变量建立自回归的时候,首先观察一个变量的线图是否平稳,如果发现没有趋...
@门裴2323：如何用R做向量自回归模型 -
微秋17560475312…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@门裴2323：时变参数向量自回归模型主要应用于哪些方面 -
微秋17560475312…… AR和多元线性回归的本质区别就在于确定各变量关系的时候是否严格确定外生变量和内生变量.即方程关系的表达形式,而VAR属于多方程分析. 在多元线性回归分析中,方程左边是严格的因变量,方程右边的多个变量也是严格定义为自变量,而且自变量之间不存在自相关和线性关系,多元 回归分析只是一元回归的简单扩展,属于单方程分析吗
微秋17560475312…… 首先是通过之前的回归,计算出误差项e.然后你误差项e为参数,继续做回归.就可以得到方程,至于他的那个年份,一个可能是就是如果从1978年开始,做出的结果不显著,然后从1980年开始做,你可以试试
@门裴2323：多变量自回归模型和向量自回归模型有什么区别 -
微秋17560475312…… 主成份分析是为了提前众多指标中有典型代表性的几个主要成分,其中主成分的一种计算得分方法是用回归方法 ARIMA模型的基本思想是:将预测对象随时间推移而形成的数据序列视为一个随机序列,用一定的数学模型来近似描述这个序列.
@门裴2323：向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
微秋17560475312…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@门裴2323：双变量回归模型是什么 -
微秋17560475312…… bivariate regression model
@门裴2323：什么是VAR模型
微秋17560475312…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1...
@门裴2323：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
微秋17560475312…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@门裴2323：sims 向量自回归模型出自哪里 -
微秋17560475312…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@门裴2323：向量自回归模型的问题 -
微秋17560475312…… 你的这个有好几个变量,是不是应该建多元回归模型啊? 自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归.在eviews中,可以做MA模型、AR模型和ARMA模型.一个变量建立自回归的时候,首先观察一个变量的线图是否平稳,如果发现没有趋...
@门裴2323：如何用R做向量自回归模型 -
微秋17560475312…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@门裴2323：时变参数向量自回归模型主要应用于哪些方面 -
微秋17560475312…… AR和多元线性回归的本质区别就在于确定各变量关系的时候是否严格确定外生变量和内生变量.即方程关系的表达形式,而VAR属于多方程分析. 在多元线性回归分析中,方程左边是严格的因变量,方程右边的多个变量也是严格定义为自变量,而且自变量之间不存在自相关和线性关系,多元 回归分析只是一元回归的简单扩展,属于单方程分析吗
