向量自回归模型步骤
@咎贫6097：向量自回归模型 - 搜狗百科
尉侧19652568762…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@咎贫6097：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
尉侧19652568762…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@咎贫6097：什么是AR模型,那本书里有介绍呢?有模型的建立方法那种? -
尉侧19652568762…… AR模型,即自回归(AutoRegressive, AR)模型又称为时间序列模型,我自己从字面上的意思理解为某个变量自己的回归,通常可以用AR(p)模型来描述一个平稳序列的自相关结构,定义如下: (1) y(t)=b0+b1x(1t)+...+bkx(kt)+u(t) ,t=1,2,...T (2) u(t)=a1u(t-1)+a2u(t-2)+...+apu(t-p)+e(t)其中,u(t)为回归方程式(1)的扰动项.方程式(2)为扰动项u(t)的p阶自回归模型(AR(p)), e(t)是u(t)为自回归模型的扰动项,且均值为0,方差为常数的白噪声序列,它是因变量真实值和 以解释变量及以前预测误差为基础的预测值之差.
@咎贫6097：eviews中怎么用向量自回归做预测 -
尉侧19652568762…… 建立模型之后,点击forecast
@咎贫6097：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
尉侧19652568762…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@咎贫6097：向量自回归模型的问题 -
尉侧19652568762…… 你的这个有好几个变量,是不是应该建多元回归模型啊? 自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归.在eviews中,可以做MA模型、AR模型和ARMA模型.一个变量建立自回归的时候,首先观察一个变量的线图是否平稳,如果发现没有趋...
@咎贫6097：怎么用VaR向量自回归模型分析国债收益率与利率的关系啊? -
尉侧19652568762…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
@咎贫6097：如何用EViews做向量自回归模型预测? -
尉侧19652568762…… 建立了VAR模型后才可以进行预测
@咎贫6097：自回归滑动平均模型的建模步骤 -
尉侧19652568762…… 主要建模步骤如下:(1)对时间序列进行零均值平稳化处理.变形时间序列一般可分为平稳时间序列和趋势性序列.时间序列的趋势又分为线性趋势和非线性趋势.若变形时间序列为非平稳序列,具有向下或向上的趋势,建模之前需要进行序...
尉侧19652568762…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@咎贫6097：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
尉侧19652568762…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@咎贫6097：什么是AR模型,那本书里有介绍呢?有模型的建立方法那种? -
尉侧19652568762…… AR模型,即自回归(AutoRegressive, AR)模型又称为时间序列模型,我自己从字面上的意思理解为某个变量自己的回归,通常可以用AR(p)模型来描述一个平稳序列的自相关结构,定义如下: (1) y(t)=b0+b1x(1t)+...+bkx(kt)+u(t) ,t=1,2,...T (2) u(t)=a1u(t-1)+a2u(t-2)+...+apu(t-p)+e(t)其中,u(t)为回归方程式(1)的扰动项.方程式(2)为扰动项u(t)的p阶自回归模型(AR(p)), e(t)是u(t)为自回归模型的扰动项,且均值为0,方差为常数的白噪声序列,它是因变量真实值和 以解释变量及以前预测误差为基础的预测值之差.
@咎贫6097：eviews中怎么用向量自回归做预测 -
尉侧19652568762…… 建立模型之后,点击forecast
@咎贫6097：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
尉侧19652568762…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@咎贫6097：向量自回归模型的问题 -
尉侧19652568762…… 你的这个有好几个变量,是不是应该建多元回归模型啊? 自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归.在eviews中,可以做MA模型、AR模型和ARMA模型.一个变量建立自回归的时候,首先观察一个变量的线图是否平稳,如果发现没有趋...
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尉侧19652568762…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
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尉侧19652568762…… 建立了VAR模型后才可以进行预测
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尉侧19652568762…… 主要建模步骤如下:(1)对时间序列进行零均值平稳化处理.变形时间序列一般可分为平稳时间序列和趋势性序列.时间序列的趋势又分为线性趋势和非线性趋势.若变形时间序列为非平稳序列,具有向下或向上的趋势,建模之前需要进行序...
