门限向量自回归模型
@从贱1987：Stata能做门限向量自回归模型(TVAR)吗 -
有肢18452092418…… 可以做tvar的
@从贱1987：什么是VAR模型 -
有肢18452092418…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@从贱1987：threshold regression model 中文意思 -
有肢18452092418…… 门限/门槛回归模型
@从贱1987：计量经济学中的ardl是什么意思 -
有肢18452092418…… 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型.ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的.向量自回归模型,它是AR模型的推广.这个概...
@从贱1987：sims 向量自回归模型出自哪里 -
有肢18452092418…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@从贱1987：sas里有门限自回归模型的proc吗 -
有肢18452092418…… 时间序列中经常会有自相关检验,最常用的方法是D-W检验,sas/ETS模块中的proc autoreg语句可以实现: /*-- Durbin-Watson test for autocorrelation --*/ proc autoreg data=a; model y = time / dw=4 dwprob; run; 另外,proc reg语句也可以: ...
@从贱1987：门限回归模型中门槛变量的系数符号必须相反吗 -
有肢18452092418…… 可以阿,通常来说混合数据分为两种,一是pool,二是panel pool是横截面数据少而时间期较多;而panel正相反,时间期较短. 所以3年用panel做是可以的.
@从贱1987：向量自回归模型的问题 -
有肢18452092418…… 你的这个有好几个变量,是不是应该建多元回归模型啊? 自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归.在eviews中,可以做MA模型、AR模型和ARMA模型.一个变量建立自回归的时候,首先观察一个变量的线图是否平稳,如果发现没有趋...
@从贱1987：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
有肢18452092418…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@从贱1987：the least squares self - exciting threshold autoregressive啥意思 -
有肢18452092418…… the least squares self-exciting threshold autoregressive最小二乘自激励门限自回归the least squares self-exciting threshold autoregressive最小二乘自激励门限自回归
有肢18452092418…… 可以做tvar的
@从贱1987：什么是VAR模型 -
有肢18452092418…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@从贱1987：threshold regression model 中文意思 -
有肢18452092418…… 门限/门槛回归模型
@从贱1987：计量经济学中的ardl是什么意思 -
有肢18452092418…… 计量经济学中的ardl是自回归分布滞后型.ARDL的长期关系是通过ECM的F值(伴随的P值)开看的.EG是协整里常用的,且多用于两变量,并且对同阶单整有要求的.两者结果未必一样的.向量自回归模型,它是AR模型的推广.这个概...
@从贱1987：sims 向量自回归模型出自哪里 -
有肢18452092418…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@从贱1987：sas里有门限自回归模型的proc吗 -
有肢18452092418…… 时间序列中经常会有自相关检验,最常用的方法是D-W检验,sas/ETS模块中的proc autoreg语句可以实现: /*-- Durbin-Watson test for autocorrelation --*/ proc autoreg data=a; model y = time / dw=4 dwprob; run; 另外,proc reg语句也可以: ...
@从贱1987：门限回归模型中门槛变量的系数符号必须相反吗 -
有肢18452092418…… 可以阿,通常来说混合数据分为两种,一是pool,二是panel pool是横截面数据少而时间期较多;而panel正相反,时间期较短. 所以3年用panel做是可以的.
@从贱1987：向量自回归模型的问题 -
有肢18452092418…… 你的这个有好几个变量,是不是应该建多元回归模型啊? 自回归是一个变量自己跟自己的滞后项进行回归.在eviews中,可以做MA模型、AR模型和ARMA模型.一个变量建立自回归的时候,首先观察一个变量的线图是否平稳,如果发现没有趋...
@从贱1987：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
有肢18452092418…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@从贱1987：the least squares self - exciting threshold autoregressive啥意思 -
有肢18452092418…… the least squares self-exciting threshold autoregressive最小二乘自激励门限自回归the least squares self-exciting threshold autoregressive最小二乘自激励门限自回归
