向量自回归var模型案例
@段疤410：什么是VAR模型 -
容匡15256896398…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@段疤410：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
容匡15256896398…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@段疤410：怎么用VaR向量自回归模型分析国债收益率与利率的关系啊? -
容匡15256896398…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
@段疤410：如何用R做向量自回归模型 -
容匡15256896398…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@段疤410：如何用MATLAB实现向量自回归var -
容匡15256896398…… 数据对M1和PPI建立向量自回归,包括三个季节性虚拟变量(外生的X),D1,D2和D3(这是恩德斯,应用计量经济分析第二版的第五章练习7的数据). [ndata,txt1,MixedData1]=xlsread(samplecode_path); XMAT=ndata; NALT=4; n=floor(size(...
@段疤410：向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
容匡15256896398…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@段疤410：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
容匡15256896398…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@段疤410：sims 向量自回归模型出自哪里 -
容匡15256896398…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@段疤410：价格的回归方法 -
容匡15256896398…… 基于向量自回归(VAR)方法的股票价格与经济增长关系的研究 目前,国内对经济发展和股票价格的关系的研究主要在定性和理论分析层面,运用计量经济建模方法进行实证研究并不多,且大多集中于研究货币政策与股票市场及收益的关系.基于已有的研究结果,本文拟采用VAR模型分析方法,研究我国经济发展与股票价格之间的关系,利用脉冲响应函数分析我国目前经济增长与股票价格的相互影响程度,冲击的持续性,通过Granger检验说明二者的因果关系,并据此提出对推进我国股票市场发展的相关建议.
@段疤410：怎样用向量自回归模型(VAR)分析汇率与贸易之间的关系?谢谢! -
容匡15256896398…… 先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解.
容匡15256896398…… 向量自回归模型,简单的讲就是看过去的变量预测将来的变量. VAR模型描述在同一样本期间内的n个变量(内生变量)可以作为它们过去值的线性函数. 例1.Yt = α+βXt-1 + ut, t = 1,2,…,n 本例中Y的现期值与X的一期滞后值相联系,比较一般...
@段疤410：如何运用向量自回归var模型对宏观数据进行处理及 -
容匡15256896398…… 向量自回归模型(简称VAR模型)是一种常用的计量经济模型, 由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出.它是AR模型的推广 VAR模型是用模型中所有当期变量对所有变量的若干滞后变量进行回归. VAR模型用来估计联合内生变量的动态关系,而不带有任何事先约束条件
@段疤410：怎么用VaR向量自回归模型分析国债收益率与利率的关系啊? -
容匡15256896398…… 两个向量的是最简单的了,直接在EVIEWS中回归就是了,选中这两上变量,右键里面有吧. 也是一样,选中三个变量,右键创建VAR模型
@段疤410：如何用R做向量自回归模型 -
容匡15256896398…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@段疤410：如何用MATLAB实现向量自回归var -
容匡15256896398…… 数据对M1和PPI建立向量自回归,包括三个季节性虚拟变量(外生的X),D1,D2和D3(这是恩德斯,应用计量经济分析第二版的第五章练习7的数据). [ndata,txt1,MixedData1]=xlsread(samplecode_path); XMAT=ndata; NALT=4; n=floor(size(...
@段疤410：向量自回归VAR 模型可以有几个变量? -
容匡15256896398…… 几个变量都行.本来就是拿来做多变量的. 不知道你是什么版本的,我的是eviews 4.0. 点击主菜单栏的quick,最下面有个estimate VAR.然后在endogenous variables 这里面写上你要做的变量的名字.就是你图上面的什么cost gdp等,想写几个写几个,就是这么设置多变量的. 下面的lag intervals for endogenou 是滞后期的填写,必须成对填写.如果滞后期选1,写1 1,选2,写2 2.写1 2,就是1-2个滞后区间.
@段疤410：VaR实现的具体步骤是什么?eviews不怎么会操作,能具体一点么? -
容匡15256896398…… 向量自回归模型操作比较复杂 主要包括:1滞后阶数选择;2建立VAR模型;3模型相关检验;4方差分解
@段疤410：sims 向量自回归模型出自哪里 -
容匡15256896398…… 向量自回归模型,英文名称:autoregressive model (简称 自回归模型 VAR模型)是一种常用的计量经济模型,由克里斯托弗·西姆斯(Christopher Sims)提出. 定义:利用前期若干时刻的随机变量的线性组合来描述以后某时刻随机变量的线性回归模型.
@段疤410：价格的回归方法 -
容匡15256896398…… 基于向量自回归(VAR)方法的股票价格与经济增长关系的研究 目前,国内对经济发展和股票价格的关系的研究主要在定性和理论分析层面,运用计量经济建模方法进行实证研究并不多,且大多集中于研究货币政策与股票市场及收益的关系.基于已有的研究结果,本文拟采用VAR模型分析方法,研究我国经济发展与股票价格之间的关系,利用脉冲响应函数分析我国目前经济增长与股票价格的相互影响程度,冲击的持续性,通过Granger检验说明二者的因果关系,并据此提出对推进我国股票市场发展的相关建议.
@段疤410：怎样用向量自回归模型(VAR)分析汇率与贸易之间的关系?谢谢! -
容匡15256896398…… 先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解.
