套利定价计算公式
@薄从381：套利定价模型公式解释 -
丘萍18871057994…… 一般指无风险报酬率
@薄从381：股指期货套利计算 -
丘萍18871057994…… 根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标. 3个月后标准普尔期货价格=1000e(10%-5%)3/12=1012.578. 三个月后指数现货点1100,那么1100-1000=100; 期货差,1012.578-950=62.578; 套利,买现货卖期货.总盈利=100-62.578=37.422
@薄从381：套利定价理论的机制 -
丘萍18871057994…… 套利定价理论的基本机制是:在给定资产收益率计算公式的条件下,根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式.APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法,其基础是价格规律:在均衡市场上,两种性质相同的商品不能以不同的价格出售.套利定价理论是一种均衡模型,用来研究证券价格是如何决定的.它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的.当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时,两种证券收益之间就存在相关性.
@薄从381：资本资产定价模型中风险与收益之间的关系 -
丘萍18871057994…… 在市场均衡的状态下,风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述.1、资本资产定价模型资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系,是资本市场理论的核心.基本公式为:Ri=...
@薄从381：套利定价模型的介绍 -
丘萍18871057994…… 套利定价模型(APT Arbitrage Pricing Theory )2113----由罗斯在1976年提出,实际5261上也是有关资本资产定价的模型.模型表明,资本资产的收益率是各4102种因素综合作用的结果,诸如1653GDP的增长、通货膨胀的专水平等因素的影响,并不仅仅只受证券组合内部风险属因素的影响.
@薄从381：银行套利业务怎么计算收益?最好举例说明. -
丘萍18871057994…… 比如:贷款利率为3%,你借出10000元.某种债券的利率为3.3%,用借入的10000元买入,那么利差为0.3%,你的年收益为10000*0.3%=30元
@薄从381：求期权套利策略 -
丘萍18871057994…… 这题的套利策略可以依据Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]来进行,看那一方的价值偏高做空,看那一方的价值偏低做多,形成一个组合套利策略,依题意可知,C=P=3,S=25,e^[-r(T-t)]=1/(1+10%*3/12)=1/1.025,但缺少K即期权的行权价格或执行价格. 如果通过公式两边平衡时,K的价格为24.39元,也就是说,当期权的行权价格高于24.39元时,可以买入看跌期权和卖出看涨期权进行组合套利,当期权的行权价格低于24.39元时,可以卖出看跌期权和买入看涨期权进行组合套利,注意这是忽略相关的交易成本.
@薄从381：外汇套利计算 -
丘萍18871057994…… 套利与掉期相结合的一种交易,通过这种交易既可以获得利率差额的好处,同时又可以获得较高的利息收入,但是要付出一笔掉期成本. 计算公式 掉期成本年率=(升/贴水*12)/(即期汇率*远期月数)*100% 抛补套利是否可行,取决于利率...
@薄从381：套利交易怎样计算?能有具体案例分析一下吗? -
丘萍18871057994…… 套期保值与套利交易 套利交易篇 http://www.peoplelib.com.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易...
@薄从381：期货套利计算 -
丘萍18871057994…… 套利开平仓同时进行,计算可以分开计算.比如平仓3月铜卖出55000.5月铜买入56000.3月的赚了5000点,25000元.5月亏了3000点,15000元.总共就是赚10000元.注意点和元的区别.cu是5吨/手
丘萍18871057994…… 一般指无风险报酬率
@薄从381：股指期货套利计算 -
丘萍18871057994…… 根据公式f=se(r-d)t,其中e之后的为e的上标. 3个月后标准普尔期货价格=1000e(10%-5%)3/12=1012.578. 三个月后指数现货点1100,那么1100-1000=100; 期货差,1012.578-950=62.578; 套利,买现货卖期货.总盈利=100-62.578=37.422
@薄从381：套利定价理论的机制 -
丘萍18871057994…… 套利定价理论的基本机制是:在给定资产收益率计算公式的条件下,根据套利原理推导出资产的价格和均衡关系式.APT作为描述资本资产价格形成机制的一种新方法,其基础是价格规律:在均衡市场上,两种性质相同的商品不能以不同的价格出售.套利定价理论是一种均衡模型,用来研究证券价格是如何决定的.它假设证券的收益是由一系列产业方面和市场方面的因素确定的.当两种证券的收益受到某种或某些因素的影响时,两种证券收益之间就存在相关性.
@薄从381：资本资产定价模型中风险与收益之间的关系 -
丘萍18871057994…… 在市场均衡的状态下,风险和收益之间的关系可以用资本资产定价模型和套利定价模型描述.1、资本资产定价模型资本资产定价模型描述了个别证券或证券投资组合的收益与风险之间的关系,是资本市场理论的核心.基本公式为:Ri=...
@薄从381：套利定价模型的介绍 -
丘萍18871057994…… 套利定价模型(APT Arbitrage Pricing Theory )2113----由罗斯在1976年提出,实际5261上也是有关资本资产定价的模型.模型表明,资本资产的收益率是各4102种因素综合作用的结果,诸如1653GDP的增长、通货膨胀的专水平等因素的影响,并不仅仅只受证券组合内部风险属因素的影响.
@薄从381：银行套利业务怎么计算收益?最好举例说明. -
丘萍18871057994…… 比如:贷款利率为3%,你借出10000元.某种债券的利率为3.3%,用借入的10000元买入,那么利差为0.3%,你的年收益为10000*0.3%=30元
@薄从381：求期权套利策略 -
丘萍18871057994…… 这题的套利策略可以依据Call-Put平价公式为P+S=C+Ke^[-r(T-t)]来进行,看那一方的价值偏高做空,看那一方的价值偏低做多,形成一个组合套利策略,依题意可知,C=P=3,S=25,e^[-r(T-t)]=1/(1+10%*3/12)=1/1.025,但缺少K即期权的行权价格或执行价格. 如果通过公式两边平衡时,K的价格为24.39元,也就是说,当期权的行权价格高于24.39元时,可以买入看跌期权和卖出看涨期权进行组合套利,当期权的行权价格低于24.39元时,可以卖出看跌期权和买入看涨期权进行组合套利,注意这是忽略相关的交易成本.
@薄从381：外汇套利计算 -
丘萍18871057994…… 套利与掉期相结合的一种交易,通过这种交易既可以获得利率差额的好处,同时又可以获得较高的利息收入,但是要付出一笔掉期成本. 计算公式 掉期成本年率=(升/贴水*12)/(即期汇率*远期月数)*100% 抛补套利是否可行,取决于利率...
@薄从381：套利交易怎样计算?能有具体案例分析一下吗? -
丘萍18871057994…… 套期保值与套利交易 套利交易篇 http://www.peoplelib.com.cn/gerenlicai/2008/0525/article_899.html 目录 套利交易的基本概念 套利的两边必须是相同的或者相关的资产 套利者关注价差变化而非价格绝对水平 套利交易和投机交易的区别 套利交易...
@薄从381：期货套利计算 -
丘萍18871057994…… 套利开平仓同时进行,计算可以分开计算.比如平仓3月铜卖出55000.5月铜买入56000.3月的赚了5000点,25000元.5月亏了3000点,15000元.总共就是赚10000元.注意点和元的区别.cu是5吨/手
