市场组合的风险溢价是多少
@简关2771：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通 -
雷省17235033939…… 因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75% 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x25%+0.1x75%=9.7% (其中beta1即GM的beta,beta2即Ford的beta;w1即GM股票所占比,w2即Ford股票所占比.)
@简关2771：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8〕 - page - type=1 -
雷省17235033939…… 组合贝塔=25%*1.1+75%*1.25=1.2125 资产组合风险溢价=8%*B=9.7%
@简关2771：中国股市市场风险溢价是多少 -
雷省17235033939…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@简关2771：在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%,股票 -
雷省17235033939…… 市场组合中A的权重是2/3,B的权重是1/3 市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444 市场组合的标准差=33.8% A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(1/3)rB]=(2/3)Var(rA)+(1/3)Cov[rA,rB] =(2/3)*(30%)...
@简关2771：求一项投资组合的预期报酬率,方差已知市场组合的标准差为24%,市场风险溢价为20%A.陈大民以无风险利率8%借款HK$10,000.然后与他自己的HK$5,000... - 作业帮
雷省17235033939…… [答案] 市场组合的回报率=8%+20%=28% 他自己的资金为5000,借款10000,预期回报=15000*28%-10000*8%=3400 预期回报率=3400/5000=68% 他用了三倍杠杆, 标准差=24%*3=72%
@简关2771：若某一股票的期望收益率为12%,市场组合期望收益率为15%,无风险利率为8%,计算该股票的β值. -
雷省17235033939…… 该股票相对于市场的风险溢价为:12%-8%=4% 市场组合的风险溢价为:15%-8%=7% 该股票的β值为:4%/7%=4/7
@简关2771：已知市场组合的标准差为24%,市场风险溢价为20%,回答下述问题: -
雷省17235033939…… 1、投资回报率=(15*20%-10*8%)/5=44% 标准差=3*24%=72%2、beta=投资组合的标准差/市场组合标准差 所以投资组合的标准差=1.21*24%=29.04%3、投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数2.5*(1-p%)+1.7*p%=1.9 解得p=75 所以有力的投资占25%,有才投资占75%时,投资组合BETA=1.9
@简关2771：假设短期国库券的利率为6%,市场组合收益率为10%.如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票 -
雷省17235033939…… 根据资本资产定价模型,E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期报酬率=6%+1.1*(10%-6%)=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*(10%-6%)=11% 那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%
@简关2771：帮我说一下这个题的算法A公司今年每股股息为0.9元,预期今后每股股息将以每年10%的速度增长.当前的无风险利率为0.04,市场组合的风险溢价为0.12,A公... - 作业帮
雷省17235033939…… [答案] 这样题目 如果考试你算出来也是浪费时间就去蒙就是了 我考证券就是蒙 算数题目 最多5分 我放弃 我有时间搞他 不如搞别的题目来
雷省17235033939…… 因为市场组合的风险溢价为8%,即E(rm)-rf=8% 且beta1=1.10 所以GM公司的风险溢价为 E(r1)-rf=8%x1.1=0.088 同样beta2=1.25 所以Ford公司的风险溢价为 E(r2)-rf=8%x1.25=0.1 因为两支股票各占比25%和75% 所以两个股票组合的风险溢价为 (E(r1)-rf)w1+(E(r2)-rf)w2=0.088x25%+0.1x75%=9.7% (其中beta1即GM的beta,beta2即Ford的beta;w1即GM股票所占比,w2即Ford股票所占比.)
@简关2771：假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8〕 - page - type=1 -
雷省17235033939…… 组合贝塔=25%*1.1+75%*1.25=1.2125 资产组合风险溢价=8%*B=9.7%
@简关2771：中国股市市场风险溢价是多少 -
雷省17235033939…… 所谓的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate 也就是整个股票市场的平均收益率-无风险收益率就得到了所谓的股权风险溢价了 A股市场的风险溢价,应该可以用沪深指数的变化率乘以自身市值的权重来计算,当然,用去年来算,自然溢价值为负了 其实就是CAMP模型,你可以研究一下啊,不要中英夹杂问得那么玄乎嘛~~
@简关2771：在一个只有两种股票的资本市场上,股票A的资本是股票B的两倍.股票A的超额收益的标准差为30%,股票 -
雷省17235033939…… 市场组合中A的权重是2/3,B的权重是1/3 市场组合的方差=[(2/3)*30%]^2+[(1/3)*50%]^2+2*0.7*[(2/3)*30%][(1/3)*50%]=0.11444 市场组合的标准差=33.8% A与市场的协方差=Cov[rA,(2/3)rA+(1/3)rB]=(2/3)Var(rA)+(1/3)Cov[rA,rB] =(2/3)*(30%)...
@简关2771：求一项投资组合的预期报酬率,方差已知市场组合的标准差为24%,市场风险溢价为20%A.陈大民以无风险利率8%借款HK$10,000.然后与他自己的HK$5,000... - 作业帮
雷省17235033939…… [答案] 市场组合的回报率=8%+20%=28% 他自己的资金为5000,借款10000,预期回报=15000*28%-10000*8%=3400 预期回报率=3400/5000=68% 他用了三倍杠杆, 标准差=24%*3=72%
@简关2771：若某一股票的期望收益率为12%,市场组合期望收益率为15%,无风险利率为8%,计算该股票的β值. -
雷省17235033939…… 该股票相对于市场的风险溢价为:12%-8%=4% 市场组合的风险溢价为:15%-8%=7% 该股票的β值为:4%/7%=4/7
@简关2771：已知市场组合的标准差为24%,市场风险溢价为20%,回答下述问题: -
雷省17235033939…… 1、投资回报率=(15*20%-10*8%)/5=44% 标准差=3*24%=72%2、beta=投资组合的标准差/市场组合标准差 所以投资组合的标准差=1.21*24%=29.04%3、投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数2.5*(1-p%)+1.7*p%=1.9 解得p=75 所以有力的投资占25%,有才投资占75%时,投资组合BETA=1.9
@简关2771：假设短期国库券的利率为6%,市场组合收益率为10%.如果一项资产组合由25%的A公司股票和75%的B公司股票 -
雷省17235033939…… 根据资本资产定价模型,E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf) A公司股票预期报酬率=6%+1.1*(10%-6%)=10.4% B公司股票预期报酬率=6%+1.25*(10%-6%)=11% 那么该资产组合的风险溢价=10.4%*25%+11%*75%-6%=4.85%
@简关2771：帮我说一下这个题的算法A公司今年每股股息为0.9元,预期今后每股股息将以每年10%的速度增长.当前的无风险利率为0.04,市场组合的风险溢价为0.12,A公... - 作业帮
雷省17235033939…… [答案] 这样题目 如果考试你算出来也是浪费时间就去蒙就是了 我考证券就是蒙 算数题目 最多5分 我放弃 我有时间搞他 不如搞别的题目来
