怀特检验bp检验相反
@殷斌2904：计量经济学中怀特检验法,为什么有交叉项算出来存在异 -
红爸19631886025…… 自由度是(6-1)=5 然后自己选定一个显著性水平比如0.05 查表 如果Obs*R-squared=8.821886,如果你查表查到的卡方值大于8.821886 那就存在异方差 反之不存在
@殷斌2904：检验异方差性的方法有哪些? -
红爸19631886025…… 异方差检验主要有三种方法 1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析. 由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差.具体的做法是,以回归的残差的平方2...
@殷斌2904：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
红爸19631886025…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@殷斌2904：怀特检验的异方差判定标准 -
红爸19631886025…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
@殷斌2904：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
红爸19631886025…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
@殷斌2904：试归纳检验异方差方法的基本思想,并指出这些方法的异同.2.简述什么是异方差 -
红爸19631886025…… 1.答:各种异方差检验的共同思想是,基于不同的假定,分析随机误差项的方差与解释变量之间的相关性,以判断随机误差项的方差是否随解释变量变化而变化.其中,戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验、ARCH检验和Glejser检验都要求大样本,...
@殷斌2904：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性? -
红爸19631886025…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是: 承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@殷斌2904：用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496..这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件... -
红爸19631886025…… 是的因为原假设就是“同方差”
红爸19631886025…… 自由度是(6-1)=5 然后自己选定一个显著性水平比如0.05 查表 如果Obs*R-squared=8.821886,如果你查表查到的卡方值大于8.821886 那就存在异方差 反之不存在
@殷斌2904：检验异方差性的方法有哪些? -
红爸19631886025…… 异方差检验主要有三种方法 1)图示检验法:①相关图分析.②残差图分析. 由于异方差通常被认为是由于残差的大小随自变量的大小而变化,因此,可以通过散点图的方式来简单的判断是否存在异方差.具体的做法是,以回归的残差的平方2...
@殷斌2904：stata怀特检验怎么判断有无异方差 -
红爸19631886025…… chi2(20) = 26.27是怀特检验中的统计量的值,其自由度是20. 判断是否存在异方差用Prob > chi2 = 0.1569 怀特检验的原假设是同方差,Prob > chi2 = 0.1569表示在原假设为真的情况下,观测到的数值出现的概率是0.1569,是否拒绝原假设取决于是否认为以0.1569概率出现的事件是小概率事件,只要选取显著性
@殷斌2904：怀特检验的异方差判定标准 -
红爸19631886025…… 楼主您好! 您的例子不存在异方差,因为这个案例是小样本,所以应该看前半部分: Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -79700.74 75538.40 -1.055102 0.3028 X1 1.295425 1.026914 1.261473 0.2204 X1^2 -0.000116 0.000292 ...
@殷斌2904：怀特检验这样的结果是不是说明不存在异方差啊 -
红爸19631886025…… 存在异方差 以为怀特检验F统计量对应的P值小于0.01,拒绝原假设,即拒绝残差序列是同方差的假设
@殷斌2904：试归纳检验异方差方法的基本思想,并指出这些方法的异同.2.简述什么是异方差 -
红爸19631886025…… 1.答:各种异方差检验的共同思想是,基于不同的假定,分析随机误差项的方差与解释变量之间的相关性,以判断随机误差项的方差是否随解释变量变化而变化.其中,戈德菲尔德-跨特检验、怀特检验、ARCH检验和Glejser检验都要求大样本,...
@殷斌2904：请问:做计量经济学论文,数据是否可能不存在异方差性? -
红爸19631886025…… 你好,你的P是0.087784,即拒绝原假设犯错的概率是8.78%.怀特检验的原假设是假设不存在异方差,那么P=0.087784的意思就是: 承认原模型存在异方差,犯错的概率是8.78%.因此,如果你想跳过加权过程直接进行序列相关检验,一定要说名前提,即“在1%(或5%)的置信区间内不存在异方差”.置信区间取至10%的时候就仍要做加权.
@殷斌2904：用stata做怀特检验的结果是Prob>chi2=0.6496..这个是不是表示“不存在异方差”啊?5%的显著性条件... -
红爸19631886025…… 是的因为原假设就是“同方差”
