收益率方差计算公式
@慕狱5793：股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式 -
聂尹17849729993…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@慕狱5793：股票的预期收益率和方差怎么算?
聂尹17849729993…… 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.
@慕狱5793：什么是收益的标准差?怎样计算呢 -
聂尹17849729993…… 收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险. 收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来.计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总,得到收益率的方差,将方差开平方就得到标准差. 公式和例子见附图. ◢▂▃▄▅▅▄▃▂◣◢◣▎● ● ▉▏ ▄ ▼ ▄ █
@慕狱5793：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
聂尹17849729993…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@慕狱5793：三个资产组合的预期收益率和方差,主要是最后方差的公式到最后一行的wiwj方差ij怎么算? -
聂尹17849729993…… 第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重
@慕狱5793：财管里的资产风险的收益率的方差计算公式 -
聂尹17849729993…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设期望报酬率和标准差公式
@慕狱5793：方差的公式是什么? -
聂尹17849729993…… D(X)=E{[X-E(X)]^2},而σ(X)=D(X)^0.5称为标准差或均方差.计算公式:D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2 ,S^2=[(x1-x0)2+(x2-x0)^2+(x3-x0)^2+…+(xn-x0)^2]/n,x0是均值.
@慕狱5793：概率统计方差的计算公式
聂尹17849729993…… 概率统计方差的计算公式:1、在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异.为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响...
@慕狱5793：股票的组合收益率,组合方差怎么求? -
聂尹17849729993…… 分散投资降低了风险(风险至少不会增加). 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 组合收益介于二者之间;风险明显下降.
@慕狱5793：方差的计算公式? -
聂尹17849729993…… 数学上一般用E{[X-E(X)]^2}来度量随机变量X与其均值E(X)的偏离程度,称为X的方差. 设X是一个随机变量,若E{[X-E(X)]^2}存在,则称E{[X-E(X)]^2}为X的方差,记为D(X)或DX.即D(X)=E{[X-E(X)]^2},而σ(X)=D(X)^0.5(与X有相同的量纲)...
聂尹17849729993…… 1、期望收益率计算公式: HPR=(期末价格 -期初价格+现金股息)/期初价格 例:A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%,B股票在下一年有30%的概率收益率为10%,40%的概率收益率为5%,另30%的概率收益率为8%.计算A、B两只股票下...
@慕狱5793：股票的预期收益率和方差怎么算?
聂尹17849729993…… 上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下:1.股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11% 方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05% 标准差=14.3%(标准差为方差的开根,标准差的平方是方差)2.债券基金 预期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*(-3%)=7% 方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67% 标准差=8.2%注意到,股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金.然后我们来看股票基金和债券基金各占百分之五十的投资组合如何平衡风险和收益.
@慕狱5793：什么是收益的标准差?怎样计算呢 -
聂尹17849729993…… 收益率的标准差,衡量的是实际收益率围绕预期收益率(即平均收益率)分布的离散度,反映的是投资的风险. 收益率的标准差,是先求收益率离差平方和的平均数,再开平方得来.计算过程是将实际收益率减去预期收益率,得到收益率的离差;再将各个离差平方,并乘上该实际收益率对应的概率后进行加总,得到收益率的方差,将方差开平方就得到标准差. 公式和例子见附图. ◢▂▃▄▅▅▄▃▂◣◢◣▎● ● ▉▏ ▄ ▼ ▄ █
@慕狱5793：求股票的期望收益率和标准差,方差? -
聂尹17849729993…… E(R)=0.1*0.3+0.05*0.7=0.065 方差[30%*(10%-0065)^2+70%*(12%-5%)^2= 标准差平方等于方差
@慕狱5793：三个资产组合的预期收益率和方差,主要是最后方差的公式到最后一行的wiwj方差ij怎么算? -
聂尹17849729993…… 第一个的结果:收益率=0.1*0.4+0.2*0.3+0.3*0.15+0.4*0.1+0.5*0.05=0.21,方差1的收益0.21*比例0.3=0.063(以下自己计算就可以了)+2的收益+3的收益=组合的预期收益率,方差=(1的收益-组合收益率)平方*比重+(2的收益-组合收益率)平方*比重+(3的收益-组合收益率)平方*比重
@慕狱5793：财管里的资产风险的收益率的方差计算公式 -
聂尹17849729993…… 假定投资者将无风险的资产和一个风险证券组合再构成一个新的证券组合,投资者如何计算新的证券组合的期望报酬率和标准差?假设期望报酬率和标准差公式
@慕狱5793：方差的公式是什么? -
聂尹17849729993…… D(X)=E{[X-E(X)]^2},而σ(X)=D(X)^0.5称为标准差或均方差.计算公式:D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2 ,S^2=[(x1-x0)2+(x2-x0)^2+(x3-x0)^2+…+(xn-x0)^2]/n,x0是均值.
@慕狱5793：概率统计方差的计算公式
聂尹17849729993…… 概率统计方差的计算公式:1、在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异.为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响...
@慕狱5793：股票的组合收益率,组合方差怎么求? -
聂尹17849729993…… 分散投资降低了风险(风险至少不会增加). 组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2 两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048 组合收益的方差=(0.5*0.2)^2+(0.5*0.3)^2+2*(-0.8)*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085 组合收益的标准差=0.092 组合前后发生的变化: 组合收益介于二者之间;风险明显下降.
@慕狱5793：方差的计算公式? -
聂尹17849729993…… 数学上一般用E{[X-E(X)]^2}来度量随机变量X与其均值E(X)的偏离程度,称为X的方差. 设X是一个随机变量,若E{[X-E(X)]^2}存在,则称E{[X-E(X)]^2}为X的方差,记为D(X)或DX.即D(X)=E{[X-E(X)]^2},而σ(X)=D(X)^0.5(与X有相同的量纲)...
