最优滞后阶数怎么确定
@鄢左3468：VAR模型如何确认最佳的滞后阶?VAR模型如何确认最佳的滞后阶数
木追13181531808…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@鄢左3468：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
木追13181531808…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@鄢左3468：做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数 - 作业帮
木追13181531808…… [答案] 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike...
@鄢左3468：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? - 作业帮
木追13181531808…… [答案] 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这...
@鄢左3468：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
木追13181531808…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@鄢左3468：格兰杰因果检验滞后期怎么么选择 -
木追13181531808…… 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
@鄢左3468：如何用eviews确定滞后阶数项?如图,要确定表1中的K是多少,后面的图是我用其他数据做的ADF检验结果,表示没有常数项和时间趋势项,但是滞后项如... - 作业帮
木追13181531808…… [答案] 方法一: 滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图: 然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的. 我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检...
@鄢左3468：才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定? -
木追13181531808…… lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析 一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也...
@鄢左3468：如何用R做向量自回归模型 -
木追13181531808…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@鄢左3468：计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期? -
木追13181531808…… 时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t这样的模型确定滞后阶数p的方法是1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔...
木追13181531808…… 滞后阶数越大,自由度就越小. 一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数. 如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍. 如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果. 这个思路很好,不过还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数, 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数
@鄢左3468：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
木追13181531808…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@鄢左3468：做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数 - 作业帮
木追13181531808…… [答案] 首先格兰杰检验的本质其实就是VAR模型,要求序列必须存在同阶单整的协整关系或者都是平稳内序列,如果序列不平稳或者不协整那么很可能会产生伪回归问题.然后对数据做个最小二乘处理之后,会出现一些统计结果,其中Akaike...
@鄢左3468：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定? - 作业帮
木追13181531808…… [答案] 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.自己的经验看,这...
@鄢左3468：请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定
木追13181531808…… 1.根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.2.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.3.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,还是需要根据经验验证.这时比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果.4.还可以通过eviews6.0软件确定最大滞后阶数,在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria输入最大滞后阶数,以*号最多的阶数确定滞后阶数.滞后阶数越大,自由度就越小.
@鄢左3468：格兰杰因果检验滞后期怎么么选择 -
木追13181531808…… 要探讨因果关系,首先当然要定义什么是因果关系.这里不再谈伽利略抑或休谟等人在哲学意义上所说的因果关系,只从统计意义上介绍其定义.从统计的角度,因果关系是通过概率或者分布函数的角度体现出来的:在宇宙中所有其它事件的发...
@鄢左3468：如何用eviews确定滞后阶数项?如图,要确定表1中的K是多少,后面的图是我用其他数据做的ADF检验结果,表示没有常数项和时间趋势项,但是滞后项如... - 作业帮
木追13181531808…… [答案] 方法一: 滞后项的选择,一个办法是看调整后的R2,它越大,说明方程越好.具体做法是勾选“user specified”,然后从1,到2,3等一个个试,如图: 然后看ADF检验方程的调整后的R2,挑选最大的. 我亲自尝试了一个例子,滞后项填1时,ADF检...
@鄢左3468：才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定? -
木追13181531808…… lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析 一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也...
@鄢左3468：如何用R做向量自回归模型 -
木追13181531808…… 请问如何用R做向量自回归模型(VAR) 要实现以下的几个步骤,数据集已经有了,请高手们可以介绍下相关的函数吗? halfyear_vector=data.frame(hsi_ir_h_ts,cenlhkl_ir_h_ts,m2_h_ts,ue_h_ts,cpi_h_ts,exp_h_ts,gdp_h_ts) halfyear_vector=ts(...
@鄢左3468：计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期? -
木追13181531808…… 时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因变量的滞后项作为自变量y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t这样的模型确定滞后阶数p的方法是1. y_t满足covariance-stationarity 也就是对于任意t 均值不变 方差不变 协方差只是间隔...
