滞后阶数过大怎么调整
@苗空6486：在确定VAR的阶数时越往后AIC越小怎么办我进行一个VAR的滞后
郟炎13476487180…… 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,
@苗空6486：似无关回归模型在eviews中怎么办 -
郟炎13476487180…… 简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度.滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可...
@苗空6486：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
郟炎13476487180…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@苗空6486：arma模型 SPSS做 -
郟炎13476487180…… 写了这么多,50分给我吧,2nd表示对二阶差分作图,lags表示最大滞后阶数. 如果p和q的取值不明确,可以多尝试几个p和q的可能组和,看看相关检验的显著性. 这里有几个参数:level=0,表示对原序列作图,就要动用sarima模型了. 麻烦...
@苗空6486：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
郟炎13476487180…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@苗空6486：自相关检验相关问题 -
郟炎13476487180…… 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!
@苗空6486：才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定? -
郟炎13476487180…… lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析 一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也...
@苗空6486：赤池信息准则和施瓦茨准则如何在eviews中怎样操作选择p值 -
郟炎13476487180…… 两者相机选择确定滞后阶数,两者数值越小越好
@苗空6486：怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数 -
郟炎13476487180…… AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好) 你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小 比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果你要比较这两个模型的优劣 你只能有98个可用样本 来计算Information Criterion
@苗空6486：我在用EVIEWS分析时出现了点问题,就是做ADF检验前滞后阶数选择的问题,谢谢大家
郟炎13476487180…… 做完以后上面显示的是ADF检验统计量,下面不是有检验方程么,再下面有AIC SIC什么的,应该是你要的吧.
郟炎13476487180…… 滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可能需要谨慎,
@苗空6486：似无关回归模型在eviews中怎么办 -
郟炎13476487180…… 简单方法:EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度.滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和SC并不是同时取值最小,采用LR检验进行取舍.如果时序数据样本容量小,这时AIC和SC准则可...
@苗空6486：单位根检验中的滞后差分项到底怎么选啊 -
郟炎13476487180…… 首先确定最优滞后阶数,利用AIC或SC,在做单位根检验,给你用eviews做了一遍,AIC=1 level水平 ADF Test Statistic -0.559785 1% Critical Value* -3.6496 5% Critical Value -2.9558 10% Critical Value -2.6164 一阶差分 ADF Test Statistic -3.536543 1% Critical Value* -3.6576 5% Critical Value -2.9591 10% Critical Value -2.6181 因此I(1)
@苗空6486：arma模型 SPSS做 -
郟炎13476487180…… 写了这么多,50分给我吧,2nd表示对二阶差分作图,lags表示最大滞后阶数. 如果p和q的取值不明确,可以多尝试几个p和q的可能组和,看看相关检验的显著性. 这里有几个参数:level=0,表示对原序列作图,就要动用sarima模型了. 麻烦...
@苗空6486：如何在VAR模型中加入一阶滞后项 -
郟炎13476487180…… 先将VAR回归(QUICk下拉选项的最后一项)——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数 Eviews是Econometrics Views的缩写,直译...
@苗空6486：自相关检验相关问题 -
郟炎13476487180…… 相关性检验方法共同思路是:采用普通最小二乘法估计模型,以求的随机干扰项的“近似估计量”,然后通过这些“近似估计量”之间的相关性以表达判断随机干扰项是否具有序列相关的目的,主要相关性检验有四种:图示法、回归检验法、杜宾-瓦森检验法(D.W.)、拉格朗日检验(GB).最好的检验方法应该是GB检验,适用于高阶序列相关及模型中存在滞后变量的情形.D.W.检验中,存在一个不能确定的D.W.值区域,且仅能检测一阶自相关,对存在置后被解释变量的模型无法检验. 后两个问题,因不懂什么是自相关形式、自相关类型,故暂时无法回答!
@苗空6486：才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定? -
郟炎13476487180…… lz可以的 才学计量经济 就开始这么高深的话题 时间序列分析 一般是Box-Jenkins的方法 把因变量的滞后项作为自变量 y_t = b0 + b1*y_{t-1} + b2*y_{t-2} + ... + bp*y_{t-p} + u_t 这样的模型确定滞后阶数p的方法是 1. y_t满足covariance-stationarity 也...
@苗空6486：赤池信息准则和施瓦茨准则如何在eviews中怎样操作选择p值 -
郟炎13476487180…… 两者相机选择确定滞后阶数,两者数值越小越好
@苗空6486：怎么样用AIC和SC准则判断滞后阶数 -
郟炎13476487180…… AIC/SBIC的指标是负数 一般值越小表示模型越精简parsimonious(绝对值越大越好) 你要算出可用sample大小一样情况下不同模型的AIC/SBIC 然后比较那个最小 比如你有100个样本 你做AR(1) 可用的样本只有99个 做AR(2) 可用样本只有98个 如果你要比较这两个模型的优劣 你只能有98个可用样本 来计算Information Criterion
@苗空6486：我在用EVIEWS分析时出现了点问题,就是做ADF检验前滞后阶数选择的问题,谢谢大家
郟炎13476487180…… 做完以后上面显示的是ADF检验统计量,下面不是有检验方程么,再下面有AIC SIC什么的,应该是你要的吧.
