欧式看涨期权下限

@索李1966：有付红利的欧式看涨期权的下限怎么证明 -
杭查19746906056…… 美式期权是指可以在期权到期之前任何一个时点行权的期权,欧式期权则只能在期权到期日行权.美式期权的价值不低于同样条款(指同样标的、到期日和行权价)的欧式期权.这使得美式和欧式看跌期权的价值上下限不一样. 美式期权的价值在于可以提前

@索李1966：一个无股息股票看涨期权的期限为6个月,当前股票价格为30美元,执行价格为28美元,无风险利率为每年8% -
杭查19746906056…… 看涨期权下限套利是指(下文分析针对欧式期权): 任何时刻,不付红利的欧式看涨期权的价格应高于标的资产现价S与执行价格的贴现值Ke^-rT的差额与零的较大者.即不付红利的欧式看涨期权价格应满足以下关系式: C>max(S-Ke^-rT,0) 其...

@索李1966：看涨期权有上限和下限吗?如有是什么
杭查19746906056…… 买入看涨期权 没有上限 下限是你支付的权利金卖出看涨期权 没有下限 上限是你收取的权利金