贝塔系数为负数是怎么回事
@郎昨3230：货币基金的β值为负值,原因以及说明了什么??? -
贲盆19438793581…… 贝塔一项用以衡量一种股票价格的变动与整个股票市场整体变动的相关性的指标. 货币基金的β值为负值,原因是货币基金不投资股票,和股票市场没有关系.说明货币基金与股市没有关系.
@郎昨3230：贝塔系数 可能小于零吗? -
贲盆19438793581…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@郎昨3230：股票相关系数为负是什么意思 -
贲盆19438793581…… 这要看你拿什么做比较了. 如果是两个股票相关系数为负就是指一个股票涨的时候,另一个股票跌. 如果是一个股票和大盘的相关系数为负就是指当这个股票涨的时候大盘会跌 大概的意思就是这个样子,因为相关系数一般是1到-1之间,负相关也有强弱之分. 股票里有个叫β系数的就是指这个股票与大势的关系
@郎昨3230：结构力学,动力系数β为负值,代表什么意思 -
贲盆19438793581…… 振动是双向的,一向为正、另向为负,不过一般动力放大系数是动位移与静位移的比值,不取负号的.
@郎昨3230：股票中beta值可以为负值吗? -
贲盆19438793581…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的...
@郎昨3230：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
贲盆19438793581…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@郎昨3230：股票中的β系数如何解释(贝塔系数)? -
贲盆19438793581…… 其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目...
@郎昨3230：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
贲盆19438793581…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@郎昨3230：股票的贝塔系数是什么意识 -
贲盆19438793581…… 贝塔系数(Beta Coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.在股票、基金等投资术语中常见.贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情...
@郎昨3230：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
贲盆19438793581…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
贲盆19438793581…… 贝塔一项用以衡量一种股票价格的变动与整个股票市场整体变动的相关性的指标. 货币基金的β值为负值,原因是货币基金不投资股票,和股票市场没有关系.说明货币基金与股市没有关系.
@郎昨3230：贝塔系数 可能小于零吗? -
贲盆19438793581…… 贝塔系数不可能小于零.贝塔系数等于1即证券的价格与市场一同变动.贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动.贝塔系数低于1即证券价格的波动性比市场为低. 如果β = 0表示没有风险,β = 0.5表示其风险仅为市场的一半,β = 1表示风险...
@郎昨3230：股票相关系数为负是什么意思 -
贲盆19438793581…… 这要看你拿什么做比较了. 如果是两个股票相关系数为负就是指一个股票涨的时候,另一个股票跌. 如果是一个股票和大盘的相关系数为负就是指当这个股票涨的时候大盘会跌 大概的意思就是这个样子,因为相关系数一般是1到-1之间,负相关也有强弱之分. 股票里有个叫β系数的就是指这个股票与大势的关系
@郎昨3230：结构力学,动力系数β为负值,代表什么意思 -
贲盆19438793581…… 振动是双向的,一向为正、另向为负,不过一般动力放大系数是动位移与静位移的比值,不取负号的.
@郎昨3230：股票中beta值可以为负值吗? -
贲盆19438793581…… 股票β值表示投资组合对系统风险的敏感程度:β值为1,表示指数变化时,股票价格会以相同的百分率变化;β值为1.8时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现1.8%的变动;β值为值0.5时,表示指数发生1%的变动,股票价格会呈现0.5%的...
@郎昨3230：capm模型(资本资产定价模型)中β系数的范围 -
贲盆19438793581…… 在现实生活中,证券的beta往往大于0,但是贝塔理论上是可以为负数的,如果beta小于0,证明股票与市场为负相关,市场下跌股票上涨,反之为正相关,beta 为1的时候股票和市场风险一样,移动方向和幅度一样,当beta大于1,股票的系统风险大于市场的系统风险.
@郎昨3230：股票中的β系数如何解释(贝塔系数)? -
贲盆19438793581…… 其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小.如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨.由于我们投资于投资基金的目...
@郎昨3230：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
贲盆19438793581…… 无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为0的原因如下:1、标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,由此可得无风险资产的标准差和贝塔值均为0;2、相关系数反映的是两种资产收益率变动之...
@郎昨3230：股票的贝塔系数是什么意识 -
贲盆19438793581…… 贝塔系数(Beta Coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.在股票、基金等投资术语中常见.贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情...
@郎昨3230：无风险资产的标准差、相关系数和贝塔系数为什么都是0? -
贲盆19438793581…… 因为标准差和贝塔值都是用来衡量风险的,而无风险资产没有风险,即无风险资产的风险为0,所以,无风险资产的标准差和贝塔值均为0. 因为无风险资产不存在风险,因此,无风险资产的收益率是固定不变的,不受市场组合收益率变动的影...
