面板数据一定要平衡吗
@丘莫3506：stata面板数据分析截面数据需要一样多么 -
庞侄14743393254…… 截面数据一样多的是平衡面板 不一样多的是非平衡面板 如果是平衡面板数据最好,没有就只要退而求其次
@丘莫3506：面板数据eviews录入变量类型怎么选 -
庞侄14743393254…… 面板数据有平衡和不平衡的区别,然后其他一些选项一般不难操作
@丘莫3506：什么是面板数据 -
庞侄14743393254…… 面板数据,即Panel Data,也叫“平行数据”,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据.或者说他是一个m*n的数据矩阵,记载的是n个时间节点上,m个对象的某一数据指标.面板数据是按照英文的直译,也有人将Panel data翻译成综列数据、平行数据等.由于国内没有统一的说法,因此直接使用Panel data这种英文说法应该更准确一些.说面板数据也是比较通用的,但是面板数据并不能从名称上反映出该种数据的实际意义,故很多研究者不愿使用.
@丘莫3506：面板数据怎么进行平稳性检验 -
庞侄14743393254…… 首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要 其次,这跟相关系数没关系 再次,一个自变量多个自变量都可以 协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致.
@丘莫3506：面板数据模型中的几个协整协整检验都要通过吗 -
庞侄14743393254…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@丘莫3506：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
庞侄14743393254…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@丘莫3506：三维面板数据该怎样处理 -
庞侄14743393254…… 面板数据是时间序列数据与截面数据的结合 凡是关于时间序列数据必须通过单位根检验数据平稳性 这是计量的前提 否则可能出现伪回归 出现数据出错
@丘莫3506：面板数据的排列顺序发生变化会导致回归结果变化吗 -
庞侄14743393254…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@丘莫3506：stata处理非平衡面板数据的步骤? -
庞侄14743393254…… 如果数据结构和规模允许,建议还是处理成平衡面板的比较稳妥.
@丘莫3506：(急问!)对面板数据做回归,只有五年的数据,要先对数据进行平稳性检验吗?不胜感激 -
庞侄14743393254…… 你这个模型不论是固定效应还是随机效应都是不显著的,随机效应模型稍微好一点点但还是不显著.也就是说你模型设计有问题或者变量取值不对,或者你试试工具变量法能不能让你的主要解释变量显著,这个结果不能直接用来分析的,是错误的
庞侄14743393254…… 截面数据一样多的是平衡面板 不一样多的是非平衡面板 如果是平衡面板数据最好,没有就只要退而求其次
@丘莫3506：面板数据eviews录入变量类型怎么选 -
庞侄14743393254…… 面板数据有平衡和不平衡的区别,然后其他一些选项一般不难操作
@丘莫3506：什么是面板数据 -
庞侄14743393254…… 面板数据,即Panel Data,也叫“平行数据”,是指在时间序列上取多个截面,在这些截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据.或者说他是一个m*n的数据矩阵,记载的是n个时间节点上,m个对象的某一数据指标.面板数据是按照英文的直译,也有人将Panel data翻译成综列数据、平行数据等.由于国内没有统一的说法,因此直接使用Panel data这种英文说法应该更准确一些.说面板数据也是比较通用的,但是面板数据并不能从名称上反映出该种数据的实际意义,故很多研究者不愿使用.
@丘莫3506：面板数据怎么进行平稳性检验 -
庞侄14743393254…… 首先,不是所有的数据都需要进行平稳性检验,只有时间序列数据需要 其次,这跟相关系数没关系 再次,一个自变量多个自变量都可以 协整分析就是回归,只不过加了道平稳性检验罢了,其余的和一般回归殊无二致.
@丘莫3506：面板数据模型中的几个协整协整检验都要通过吗 -
庞侄14743393254…… 是的,得同阶单整才能做协整,这是协整基本定义.建模的话就需要要用平稳序列.但你的数据可以不用做协整,可以直接用单整的平稳序列建模.
@丘莫3506：时间序列数据回归必须要做平稳性检验吗 -
庞侄14743393254…… 面板数据的协整检验与协整回归 1、前提: 待检验的两个或多个变量之间(自变量与因变量),(单整:单个变量的差分平稳,一阶平稳:差分一次;二阶级平稳:差分两次;,,,,)必须是同阶单整. 原因:只有同阶单整,变量之间才有共同的增长趋势,才能同涨同落.时间序列的协整检验:先做回归,后做协整检验.2、面板数据的协整检验:先做协整检验,后做回归. 协整:变量之间的长期的稳定的协调关系. 3、面板数据的协整回归: (1)不变系数模型(各单位之间的回归系数大体相同) 变系数模型(各单位之间的回归系数大体不同) F检验:略. (1)固定影响模型(总体数据) (2)随机影响模型(样本数据)
@丘莫3506：三维面板数据该怎样处理 -
庞侄14743393254…… 面板数据是时间序列数据与截面数据的结合 凡是关于时间序列数据必须通过单位根检验数据平稳性 这是计量的前提 否则可能出现伪回归 出现数据出错
@丘莫3506：面板数据的排列顺序发生变化会导致回归结果变化吗 -
庞侄14743393254…… 按照正规程序,面板数据模型在回归前需检验数据的平稳性.一些非平稳的经济时间序列往往表现出共同的变化趋势,而这些序列间本身不一定有直接的关联,此时,对这些数据进行回归,尽管有较高的R平方,但其结果是没有任何实际意义的.平稳的真正含义是:一个时间序列剔除了不变的均值(可视为截距)和时间趋势以后,剩余的序列为零均值,同方差,即白噪声.因此单位根检验时有三种检验模式:既有趋势又有截距、只有截距、以上都无. 因此为了避免伪回归,确保估计结果的有效性,我们必须对各面板序列的平稳性进行检验.而检验数据平稳性最常用的办法就是单位根检验. 如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的,那么我们可以进行协整检验.
@丘莫3506：stata处理非平衡面板数据的步骤? -
庞侄14743393254…… 如果数据结构和规模允许,建议还是处理成平衡面板的比较稳妥.
@丘莫3506：(急问!)对面板数据做回归,只有五年的数据,要先对数据进行平稳性检验吗?不胜感激 -
庞侄14743393254…… 你这个模型不论是固定效应还是随机效应都是不显著的,随机效应模型稍微好一点点但还是不显著.也就是说你模型设计有问题或者变量取值不对,或者你试试工具变量法能不能让你的主要解释变量显著,这个结果不能直接用来分析的,是错误的
